Edição atualizada da estratégia de negociação do canal de Keltner

Introdução à estratégia de negociação do canal de Keltner

O canal de Keltner é um sistema de negociação inventado por Chester W. Keltner na década de 1960. Sua idéia central é a teoria da linha média.

O princípio do canal de Keltner

Falando da estratégia do tipo de canal, você pode pensar na famosa banda de Bollinger (BOLL), mas a diferença é que o canal de Keltner usa a média do preço mais alto, o preço mais baixo e o preço de fechamento como o preço de base, e depois calcula a média de N-período deste preço de base, que é o trilho médio do canal de Keltner.

Então, como essa amplitude de flutuação é calculada? Ou seja, o valor médio do período N (preço mais alto - preço mais baixo), multiplicado por um certo número. Desta forma, você verá que é semelhante à Banda de Bollinger (BOLL), há também o preço do trilho médio e os trilhos superior e inferior calculados de acordo com o preço do trilho médio. No entanto, o canal de Keltner é mais suave do que a Banda de Bollinger (BOLL).

Fórmula de cálculo do canal de Keltner

• Preço de base: (preço mais alto + preço mais baixo + preço de encerramento) / 3
• Mediano: média móvel do preço de base do período n
• Volatilidade: preço mais alto - preço mais baixo
• Reel superior: reel médio + amplitude de flutuação * múltiplo
• Esquadrão inferior: esquadrão médio - amplitude de flutuação * múltiplo

Versão atualizada da Estratégia Keltner

A estratégia original de Keltner é uma média móvel normal que foi alterada para uma média exponencial. Além disso, o método de cálculo do intervalo de flutuação também é alterado para o intervalo de flutuação real médio (ATR). Sua fórmula de cálculo é:

• Preço de base: (preço mais alto + preço mais baixo + preço de encerramento) / 3
• Medianeira: média móvel exponencial do preço de base do período N
• Volatilidade: Intervalo médio de flutuação real (ATR)
• Esquadrão superior: esquadrão médio + faixa de flutuação
• Esquadrão inferior: esquadrão médio - faixa de flutuação

Estratégia de negociação do canal Keltner

Sabemos que os preços nem sempre correm de uma forma tendência ou turbulenta, mas de uma forma que as tendências e oscilações não alternam completamente aleatoriamente. Em seguida, Keltner usa o canal como uma linha divisória para separar o mercado de tendência do mercado turbulento. Quando o preço corre entre os trilhos superior e inferior, podemos pensar nisso como um mercado turbulento. Quando o preço quebra acima do limite superior, isso mostra que uma pressão de compra mais forte surgiu, e o preço continuará a subir no futuro. Quando o preço quebra o trilho inferior, isso mostra que já há uma pressão de venda mais forte, e o preço pode continuar a cair no futuro.

Posição aberta

• A linha do meio está em alta, e o preço sobe acima da linha superior, abrindo uma posição longa;
• A linha do meio está abaixo, e o preço cai abaixo da linha inferior, abrindo posição curta;

Posição próxima

• Ao manter uma posição longa, o preço caiu abaixo da linha do meio, fechando uma posição longa;
• Quando se mantém uma posição curta, o preço sobe acima da linha do meio, fechando uma posição curta;

Usando o MyLanguage para escrever a Estratégia Keltner

Através da lógica de negociação acima, podemos construir esta estratégia na plataforma FMZ Quant.fmz.com> Login > Dashboard > Strategy Library > New Strategy > Clique na caixa suspensa no canto superior esquerdo para selecionar Meu idioma, começar a escrever a estratégia e prestar atenção aos comentários no código abaixo.

// parameter
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; // base price
ZG:MA(JG, MAN); // Middle rail
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1), LOW, REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1); // Calculate the true fluctuation range
SG: ZG+MA (TRUERANGE1, ATRN); // Upper rail
XG: ZG-MA (TRUERANGE1, ATRN); // Lower rail

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK; // The middle rail is up, and the price rises above the upper rail. open long position
C<ZG, SP; // When holding long position, the price falls below the middle rail, close long position
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK; // The middle rail is down, and the price falls below the lower rail, open short position
C>ZG, BP; // When holding short position, the price rises above the middle rail, close short position
AUTOFILTER; // Set the signal filtering method

Estratégia de Keltner

Para nos aproximarmos do ambiente de negociação real, usamos os 2 pips de deslizamento e 2 vezes a taxa de transação normal para testar a pressão durante o backtest.

• Bolsa: BitMEX
• Meta de negociação: XBTUSD
• Tempo: 01 de janeiro de 2019 ~ 27 de julho de 2019
• Ciclo: linha k de uma hora
• Deslizamento: 2 pips para posições de abertura e fechamento
• Taxa: 2 vezes a taxa de transacção de câmbio normal

Ambiente de ensaio posterior Relatório de resultados Curva dos fundos

Os números acima são os resultados do backtest do contrato perpétuo XBTUSD na bolsa BitMEX. No mercado de tendência, a estratégia de Keltner ainda mantém-se válida. Embora sua eficiência não seja muito alta, a curva geral do fundo é ascendente. Mesmo no retração da tendência do mercado em julho de 2019, a curva de valor líquido não teve um grande retração.

Código fonte da estratégia

Para ver o código fonte completo desta estratégia, clique nele:https://www.fmz.com/strategy/159285

Resumo

Embora o Keltner seja um método de negociação antigo, restauramos seu valor através da codificação de sua lógica e melhorá-lo. Acontece que essa estratégia ainda é válida hoje. Especialmente no campo da estratégia de CTA de baixa e média frequência, a estratégia de Keltner ainda tem algo a tirar, ou seja, cortar perdas e deixar os lucros correrem!

Pode-se dizer que os métodos de negociação mais bem-sucedidos aderem à filosofia de negociação de Menos perda quando perdemos, ganham um pouco mais quando ganhamos e, em seguida, implementam consistentemente este conceito.