运用成交量指数加权的量化交易策略

什么是成交量加权指数

成交量加权指数是一种投资指数，其中每份投资与其每个投资标的的成交量成比例地影响指数。在指数中添加每份投资的成交量并除以投资总数决定了指数的价值。具有较高成交量的投资将比具有较低成交量的投资给予更多权重，因此将对指数的表现有更大的发言权。

详解成交量加权指数

在成交量加权指数中，从110美元涨至120美元的投资对指数的影响将大于从10美元涨至20美元的投资，即便这些上涨的幅度不如低价时候的涨幅，成交量较高的投资对指数或整体方向产生较大影响。

举个例子，道琼斯工业平均指数（DIJA）是最受欢迎的成交量加权投资之一，由30种不同的投资或组成部分组成。在该指数中，成交量较高的投资标的的成交量高于成交量较低的投资标的，因此称为成交量加权指定。

其他加权指数

除了成交量加权指数外，其他基本类型的加权指数包括价值加权指数和未加权指数。对于价值加权指数，如MSCI战略指数系列中的指数，已发行投资标的的数量是一个因素。为了确定价值加权指数中每只投资标的的权重，投资标的的成交量乘以已发行投资标的的数量。例如，如果投资A有5,000,000股已发行并且交易成交量为15美元，则其在指数中的权重为750,000,000美元。如果投资B的交易成交量为30美元，但只有1,000,000股已发行，其权重为30,000,000美元。因此，在价值加权指数中，投资A在指数如何变动方面比在投资B方面有更多的发言权。

在未加权指数中，所有投资对指数都有相同的影响，无论其投资数量或成交量如何。索引中的任何成交量变化都基于每个组件的返回百分比。例如，如果投资A上涨30％，投资B上涨20％，投资C上涨10％，指数上涨20％，或30 + 20 + 10/3，即指数中的投资标的数量。

另一种加权指数是市值加权指数，其中每只投资标的的份额基于已发行投资标的的市场价值。其他类型的加权指数包括收入加权，基本加权和浮动调整。根据投资者的目标和市场认知，都有其积极的和消极的的一面。

成交量指数加权策略在发明者量化平台的运用

根据以上的基本概念，我们已经大概了解了此策略的基本原理和运作机制。接下来，我们将把它部署到发明者量化平台，在数字货币市场实现这个策略。我们还是使用简单易用的My语言进行编程。

• 数据周期：多周期

• 回测标的：OKEX 期货

• 合约类型：this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

策略源码，请查看：https://www.fmz.com/strategy/128125