Resumo

Até agora, as transações no mercado secundário foram inundadas com uma variedade de métodos de negociação. Entre eles, como entrar no preço mais baixo e escapar do preço mais alto sempre foi um método de negociação que muitos comerciantes têm buscado diligentemente.

Padrões superior e inferior

Ao contrário do comércio de ações, os futuros não caem até serem retirados da bolsa. Se você puxar o período de tempo grande o suficiente, você verá que seu preço flutua para cima e para baixo de acordo com um certo ciclo, mesmo em um ciclo pequeno.

Dupla parte superior e inferior

O topo e o fundo duplos também são chamados de M top e W bottom, este padrão muitas vezes aparece na tendência de preço da linha K. O topo duplo é composto por dois pontos altos semelhantes, e sua forma é como a letra inglesa M. O fundo duplo é composto por dois pontos baixos semelhantes, e sua forma é como a letra inglesa W.

Como mostrado pelo fundo duplo no gráfico acima, quando o preço continuou a cair para a primeira baixa, e depois se recuperou para a média relativa alta e baixa, em seguida, o preço caiu para a segunda baixa, estes dois mínimos estão quase no mesmo nível.

Cabeça e ombros

O head and shoulders é um padrão típico de reversão de tendência. O topo do head and shoulders geralmente aparece no início do mercado crescente, e a parte inferior do head and shoulders geralmente aparece no final do mercado em queda.

Como pode ser visto na figura acima, o cabeça e ombros contém três calhas consecutivas, das quais o pico do meio é a posição mais alta desta tendência de onda. Os lados esquerdo e direito do pico do meio são os ombros esquerdo e direito, e os ombros esquerdo e direito são relativamente baixos. Seus preços estão aproximadamente no mesmo nível.

Tripla parte superior e inferior

O padrão triplo superior e inferior é uma extensão do padrão superior e inferior da cabeça e dos ombros, e também é uma forma composta do padrão superior e inferior duplo.

A imagem acima é um triplo topo e fundo. Nesta tendência de preço, os três fundos estão aproximadamente no mesmo nível de preço, formando uma área de suporte forte. A menos que o preço tenha uma grande ruptura, é difícil cair para o triplo fundo.

Qual é o indicador inferior

O indicador inferior é abreviado como ZDZB, que é um método de negociação para ajudar a comprar ao preço bastante baixo. Frequentemente ouvimos a palavra breaking out buying, que é de fato um método de negociação melhor no mercado de tendência, mas este método tem grandes limitações, especialmente no mercado de choque, é fácil de executar ao preço mais alto, o custo tolerante a falhas é alto. Portanto, alguém pensou em um método de compra aos preços baixos. A vantagem deste método é que, mesmo se você comprar errado, o custo de stop loss é muito pequeno. O indicador inferior nos dá uma direção.

Calcular o indicador inferior

O método de cálculo do indicador inferior é muito simples, utilizando o período dos últimos 125 dias como numerador e o período dos últimos 125 dias como denominador.

A plataforma FMZ formula a linguagem MY da seguinte forma:

COUNT(CLOSE>=REF(CLOSE,1),N1)/COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),N1)

Utilização do indicador inferior

Em teoria, o aumento do preço mais e queda menos é uma posição longa; e cair mais e subir menos é uma posição curta. Se o indicador estiver acima de 1, é um mercado de touros, enquanto se o indicador estiver abaixo de 1, é um mercado de ursos. Através desta comparação, podemos usar dados históricos como referência para posicionar o mercado atual.

Se o indicador de fundo for usado de forma independente, o sinal será muito sensível, o que levará a abertura e fechamento frequentes. Portanto, para resolver esse problema, o indicador de fundo precisa ser suavizado novamente em média. Além disso, você pode usar períodos diferentes para fazer a média dos indicadores de fundo novamente. Assim, duas médias móveis são geradas e, finalmente, o sinal de abertura e fechamento de posições pode ser gerado cruzando as duas médias móveis.

Estratégia completa

(*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-07-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*)

//Ratio of the number of CLOSE>=REF(CLOSE,1) in N1 cycle to the number of CLOSE<REF(CLOSE,1) in N1 cycle
A:=COUNT(CLOSE>=REF(CLOSE,1),N1)/COUNT(CLOSE<REF(CLOSE,1),N1);
B:MA(A,N2);//Simple moving average of A in N2 period;
D:MA(A,N3);//Simple moving average of A in N3 period;
CROSS(B,D),BPK;//B up cross D, buy long;
CROSS(D,B),SPK;//D down cross B, sell short;
AUTOFILTER;

O código de estratégia completo foi publicado no site oficial da FMZ.https://www.fmz.com/strategy/217704para copiar o backtest.

Estratégia Backtest

Configuração de teste de retorno

Relatório de desempenho

Curva do capital