Estratégia de opções de moeda digital retrospectiva

Estratégia de opções de moeda digital retrospectiva

Recentemente, os inventores da plataforma de negociação quantitativa atualizaram o sistema de retrospecção e apoiaram o retrospecção de opções de moeda digital, desta vez com suporte a um sistema de retrospecção de opções de moeda digital.DeribitAlguns dados de opções de câmbio. Portanto, temos melhores ferramentas para aprender sobre negociação de opções e para verificar estratégias.

Deribit opções reavaliadas

Definição do sistema de retrospecçãoDeribitA opção é europeia e vale 1 BTC por contrato.BTC-7AUG20-12750-C。

A criação de contratos, a aquisição de ações e outras operações são as mesmas que os futuros de moeda digital. O contrato foi firmado:exchange.SetContractType("BTC-7AUG20-12750-C")A aquisição de participações:var pos = exchange.GetPosition()

O preço de um contrato de opções é o valor da opção de um contrato de opções, que o comprador de opções precisa pagar ao vendedor de opções. O comprador obtém o direito de permissão, o vendedor tem a obrigação de permissão. O contrato de opções pode ser negociado antes do direito de permissão (por exemplo, liquidação, obrigação de encerramento).

Por exemplo, os portfólios de negociação de opções comuns

A maioria das pessoas não sabe o que fazer, mas a maioria não sabe.

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"OKEX","currency":"BTC_USDT","balance":100000}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    var initSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var spotTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            exchanges[1].Buy(spotTicker.Sell, 1)
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var nowSpotAcc = _C(exchanges[1].GetAccount)
        var diffStocks = (nowSpotAcc.Stocks - initSpotAcc.Stocks)
        var diffBalance = (nowSpotAcc.Balance - initSpotAcc.Balance)
        var spotProfit = diffBalance + diffStocks * spotTicker.Last
        var optionProfit = optionPos[0].Profit * spotTicker.Last
        LogProfit(spotProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("现货", spotProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

As opções podem ser usadas como uma espécie de proteção de hedge sobre os ativos comprados no momento. Geralmente, são usadas quando o momento é bom e há vontade de manter o momento. O risco está em que o preço do momento caia. Embora as opções possam compensar, até certo ponto, uma certa perda no momento, mas um prejuízo líquido ocorre depois que o prejuízo excede o valor do direito à opção.

Além disso, a liquidez do mercado de opções de moeda digital, em geral, muitas vezes não é encontrada.

Também podemos substituir o atual por futuros, com o seguinte código:

/*backtest
start: 2020-07-27 00:00:00
end: 2020-08-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Deribit","currency":"BTC_USD"},{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
*/

function main() {
    exchanges[0].SetContractType('BTC-7AUG20-12750-C');
    exchanges[1].SetContractType("quarter")
    var isFirst = true
    while(true) {
        var optionTicker = exchanges[0].GetTicker()
        var futuresTicker = exchanges[1].GetTicker()
        if(isFirst) {
            exchanges[0].SetDirection("sell")
            exchanges[0].Sell(optionTicker.Buy, 1)
            
            exchanges[1].SetDirection("buy")
            exchanges[1].Buy(futuresTicker.Sell, _N(1 * futuresTicker.Sell / 100, 0))
            
            isFirst = false 
        }
        
        var optionPos = _C(exchanges[0].GetPosition)
        var futuresPos = _C(exchanges[1].GetPosition)
        
        
        var futuresProfit = futuresPos[0].Profit 
        var optionProfit = optionPos[0].Profit
        LogProfit(futuresProfit + optionProfit)
        $.PlotLine("期货", futuresProfit)
        $.PlotLine("期权", optionProfit)
        Sleep(500)
    }
}

O resultado é o seguinte:

Os futuros podem reduzir o capital ocupado em comparação com o dinheiro empréstimo, mas o risco é um pouco maior em relação ao dinheiro empréstimo.

Além disso, existem muitas outras combinações de opções de negociação:

• Os preços dos opções binárias em alta no mercado de touros estão abaixo do bull call spread
• Preço de opções em baixa Bear Put Spread

Os interessados podem pesquisar no sistema de retrospecção.