A estratégia de duplo equilíbrio com uma combinação de indicadores RSI relativamente fortes e fracos
Autora:Os banhos de Arquimedes, Data: 2018-11-30 18:33:15Tags:RSILinha homogêneaMy língua
- Nome da estratégia: estratégia bi-equilátera com combinação de indicadores RSI relativamente fortes e fracos
- Ciclo de dados: 15M, 30M, etc.
- Apoio: commodity futures, moeda digital
- Site oficial: www.quantinfo.com
Imagem principal: linha uniforme 1, fórmula: MA1^^EMA ((C,N1)); linha homogênea 2, fórmula: MA2^^EMA ((C,N2));
O que é que isso significa para mim? RSI, fórmula: RSIVALUE:SMA ((MAX)) CLOSE-REF ((CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA ((ABS)) CLOSE-REF ((CLOSE,1)),LENGTH,1) * 100;
(*backtest
start: 2018-11-05 00:00:00
end: 2018-12-05 00:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["ContractType","this_week",126961]]
*)
MA1^^EMA(C,N1);
MA2^^EMA(C,N2);
LENGTH:=9;
OVERBOUGHT:=70;
OVERSOLD:=100-OVERBOUGHT;
RSIVALUE:SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),LENGTH,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),LENGTH,1)*100;
BUYK:=BKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1>MA2 AND C>MAX(MA1,MA2) AND CROSSUP(RSIVALUE,OVERBOUGHT);
SELLK:=SKVOL=0 AND BARPOS>N2 AND MA1<MA2 AND C<MIN(MA1,MA2) AND CROSSDOWN(RSIVALUE,OVERSOLD);
SELLY:=MA1<MA2 AND C>BKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYY:=MA1>MA2 AND C<SKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYK,BK;
SELLK,SK;
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);
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