Esta estratégia é baseada na teoria do canal duplo de Gann. Gann acreditava que os preços das ações flutuam dentro de um canal, construído por bandas de volatilidade média móvel mais/menos. Quando o preço atravessa o canal, ele sinaliza uma inversão de tendência. Esta estratégia emprega essa teoria construindo um sistema de canal duplo para identificar tendências e fazer negócios.
Estratégia lógica
Construir canais Gann internos e externos. O canal interno usa MA de 81 dias com banda de desvio padrão de 1x. O canal externo usa MA de 81 dias com banda de desvio padrão de 2x.
Quando as quebras fechadas acima do canal interno, vá longo. Isso indica que o preço pode começar uma nova tendência de alta.
Quando o fechamento for abaixo do canal interno, vá para curto. Isso indica que o preço pode começar uma nova tendência de queda.
O canal externo atua como um stop loss. Se longo desencadeado por ruptura interna, feche a posição se o preço cair abaixo da faixa inferior externa. Se curto desencadeado por ruptura interna, feche a posição se o preço subir acima da faixa superior externa.
Vantagens desta estratégia:
O sistema de canal duplo pode identificar a inversão de tendência com mais precisão.
A negociação de breakout segue a tendência.
O stop loss de canal duplo ajuda a controlar os riscos.
Riscos desta estratégia:
Durante a agitação do mercado, o canal pode ser quebrado repetidamente, gerando sinais falsos.
Os sinais de ruptura tendem a acontecer perto dos altos e baixos.
Pontos de stop loss muito próximos podem ser desencadeados por flutuações de curto prazo.
Em conclusão, esta estratégia identifica inversões de tendência usando canais Gann duplos, adota uma abordagem de negociação de ruptura e equilibra a captação de lucros com o controle de risco. Com parâmetros otimizados e gestão de risco rigorosa, pode alcançar bons resultados. Mas nenhuma estratégia técnica funciona em todas as condições de mercado. Os investidores devem aplicá-la com cautela e alinhá-la com sua própria tolerância ao risco.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[VJ] Gann Double Band Buy Sell", overlay=true)
tim=input('375')
//skip buying near upper band and selling near lower band
out1 = security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = security(syminfo.tickerid, tim, close)
// gann 81, 1 & 81, 2 as channel
length = input(81, minval=1)
src = input(close, title="Source")
Band1 = input(1.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = Band1 * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Band2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
dev2 = Band2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=black ,linewidth=3 )
p1a = plot(upper, color=green,linewidth=2)
p1b = plot(lower, color=green,linewidth=2)
p2a = plot(upper2, color=blue, linewidth=3)
p2b = plot(lower2, color=blue, linewidth=3)
longCondition = crossover(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close < upper
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close > lower
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)