Este artigo explica em pormenor uma estratégia de negociação quantitativa que segue tendências baseadas em retração percentual a partir de máximos locais.
I. Lógica da estratégia
A lógica central desta estratégia consiste na identificação de máximos locais durante um determinado período e na introdução de retracements de uma percentagem fixa.
Primeiro, calcule o máximo máximo dos últimos 90 bares como o pico local.
Quando o preço retrocede uma percentagem fixa (por exemplo, 3%) a partir desse pico, vá longo para seguir a tendência.
Estabelecer um objectivo de lucro a uma certa percentagem (por exemplo, 6%) acima do preço de entrada.
Não é utilizado nenhum stop loss, concentrando-se na tendência seguinte.
Ao determinar a entrada com base no recuo percentual dos tops locais, a confirmação da tendência pode ser obtida filtrando efetivamente as consolidações.
II. Vantagens da Estratégia
A maior vantagem desta estratégia é o uso de retracement percentual para medir tendências, filtrando uma grande quantidade de ruído.
Outra vantagem é a lógica de lucro, que garante lucros e perdas controláveis por negócio, alinhados com princípios de gestão de dinheiro sólidos.
Por último, a meta de lucro mais elevada do que a percentagem de retracement também proporciona certa dinâmica de risco-recompensa.
III. Deficiências potenciais
Embora a estratégia tenha méritos, devem ser observados os seguintes riscos na negociação real:
Em primeiro lugar, a percentagem de retracement tem de ser estabelecida com prudência, uma vez que retracements demasiado profundos ou superficiais podem afectar o potencial de lucro.
Em segundo lugar, a ausência de um stop loss expõe a estratégia a grandes riscos de transacção única.
Por último, a otimização inadequada dos parâmetros também pode levar a problemas de sobreajuste e deterioração da qualidade do sinal.
IV. Resumo
Em resumo, este artigo explicou em detalhes uma estratégia quantitativa de tendência baseada em retracement porcentual. Pode identificar efetivamente a direção da tendência e entrar em pullbacks. A gestão do take profit também fornece certos mecanismos de controle de risco.
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luboremenar
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strategy("test_%_down_up", overlay = false, initial_capital = 1000, pyramiding = 0, default_qty_value = 1000,
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// inputs
range_of_tops = input(title="Range of candles to find highest value from.", defval=90, type=input.integer, minval=1 )
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take_profit_percent = input(title="Percent value of take profit from entry price.", type=input.integer, defval=6, minval=1)
// strategy definition
three_months_top = highest(range_of_tops)
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if (longCondition1)
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty = strategy.equity/close)
strategy.exit(id="TP1", from_entry="Long1", profit=((close*(1 + take_profit_percent/100)-close)*basis_points),
when= crossover(strategy.position_size, 0))
// plot
plot(strategy.equity)
// for testing, debugging
//test=0.0
//if(crossover(strategy.position_size, 0))
// test := (close*1.06-close)*basis_points
//plot(test)