Este artigo explica em detalhes uma estratégia quantitativa de negociação baseada no indicador MACD normalizado.
I. Lógica da estratégia
A ideia central desta estratégia é normalizar o indicador MACD tradicional para reduzir as taxas de erro.
Calcular as médias móveis de curto e longo prazo de Hull e utilizar o seu cruzamento para a direção da tendência.
Calcule a diferença MACD.
Normalizar o MACD durante um determinado período.
Calcular a média móvel do MACD normalizado como o gatilho.
Vá longo quando o MACD normalizado cruza acima do gatilho e vá curto quando cruza abaixo.
Adicione filtragem de tendências para evitar perder grandes movimentos.
Configure stop loss e take profit para controlar o risco por negociação.
A normalização reduz a magnitude absoluta das diferenças do MACD, reduzindo o ruído para uma melhor qualidade do sinal.
II. Vantagens da Estratégia
Em comparação com as estratégias simples do MACD, a maior vantagem é a normalização, que pode efetivamente reduzir os erros do MACD e melhorar a precisão do sinal.
Outra vantagem é a adição de filtragem de tendências para evitar falsas inversões.
Por último, as configurações de stop loss e take profit também garantem um risco-recompensa controlado por transação para uma gestão prudente do dinheiro.
III. Deficiências potenciais
Apesar das otimizações, os seguintes riscos devem ser observados na prática:
Em primeiro lugar, a grande dificuldade de otimização de parâmetros pode levar a sobreajuste se definido de forma inadequada.
Em segundo lugar, o risco de um stop loss demasiado próximo ser interrompido prematuramente.
Por último, os sinais podem atrasar-se durante as transições de tendência, não reagindo a tempo.
IV. Resumo
Em resumo, este artigo explicou uma estratégia quantitativa de negociação que normaliza o indicador MACD. Melhora a estratégia MACD clássica para melhorar efetivamente a qualidade do sinal e incorpora mecanismos de gerenciamento de risco. Mas a dificuldade de otimização de parâmetros e a configuração de stop loss ainda precisam ser tratadas com prudência.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Normalized MACD but heavily modified by SeaSide420. Normalized MACD v420
strategy("Normalized MACD (v420)",shorttitle="NmacD(v420)",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1440, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
p=input(ohlc4)
jah=input(title="HullMA cross",defval=21)
tsp = input(34,title='Trigger')
np = input(50,title='Normalize')
SL = input(defval=-420.00, title="Stop Loss in $", step=1)
TP = input(defval=31.00, title="Target Point in $", step=1)
ot=1
n2ma=2*wma(p,round(jah/2))
nma=wma(p,jah)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(jah))
n2ma1=2*wma(p[2],round(jah/2))
nma1=wma(p[2],jah)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(jah))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
sh=n1
lon=n2
ratio = min(sh,lon)/max(sh,lon)
Mac = (iff(sh>lon,2-ratio,ratio)-1)
MacNorm = ((Mac-lowest(Mac, np)) /(highest(Mac, np)-lowest(Mac, np)+.000001)*2)- 1
MacNorm2 = iff(np<2,Mac,MacNorm)
Trigger = wma(MacNorm2, tsp)
Hist =(MacNorm2-Trigger)
Hist2= Hist>1?1:Hist<-1?-1:Hist
teh=MacNorm2+MacNorm2[2]-MacNorm2[1]
closelong = strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP or teh[1]<Trigger[1] and n1<n2[1]
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP or teh[1]>Trigger[1] and n1>n2[1]
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = Trigger<0 and teh>Trigger and MacNorm>Trigger and strategy.opentrades<ot
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = Trigger>0 and teh<Trigger and MacNorm<Trigger and strategy.opentrades<ot
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)