Este artigo explica em detalhes uma estratégia quantitativa de negociação usando o oscilador Gann Swing.
I. Lógica da estratégia
O indicador principal é o oscilador de oscilação de Gann.
Calcular o máximo máximo e o mínimo mínimo durante um período.
Comparar as duas últimas barras
Comparar as duas últimas barras
Calcule o valor do oscilador de Gann com base em relações extremas.
Determinar a direcção da tendência e gerar sinais de acordo com o valor do indicador.
Isto identifica pontos de reversão e tendências do mercado de forma eficaz através do julgamento do preço extremo.
II. Vantagens da Estratégia
A maior vantagem é a simplicidade do indicador, utilizando comparações de preços extremos diretamente para determinar a direção da tendência.
Outra vantagem é a exigência mínima de parâmetros de apenas uma variável.
Por último, os sinais comerciais são inequívocos, sendo longos ou curtos, evitando posições sobrepostas.
III. Riscos potenciais
No entanto, existem alguns problemas potenciais:
Em primeiro lugar, o indicador tem atraso na detecção de sinais de ruptura, causando melhores entradas perdidas.
Em segundo lugar, a ausência de stop loss e take profit não consegue controlar o risco por transação.
Finalmente, sinais frequentes exigem uma gestão adequada do dinheiro para limitar as perdas.
IV. Resumo
Em resumo, este artigo explicou uma estratégia de negociação quantitativa usando o oscilador de balanço de Gann. Ele identifica tendências e reversões de mercado julgando extremas de preços. Mas melhorias podem ser feitas, como adicionar paradas e gerenciar o atraso do sinal.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")