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PresenteTendência Seguindo a estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 21 de setembro de 2023 15:00:08
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Resumo

A estratégia PresentTrend é uma estratégia única de tendência personalizada. Esta combinação permite que a estratégia tire vantagem das tendências de mercado de curto e longo prazo, tornando-a adequada para várias condições de mercado.

Como funciona

A estratégia consiste em duas partes:

Indicador de RSI ou de IFM personalizado: Este indicador calcula um valor de CurrentTrend com base no RSI ou na IFM, gerando sinais de compra e venda com base no seu crossover e crossunder, indicando potenciais inversões de tendência.
Indicador ATR: Indicador popular de tendência que utiliza a gama média verdadeira (ATR).

A estratégia entra em uma posição longa quando todos os sinais de compra de ambas as estratégias são verdadeiros e uma posição curta quando todos os sinais de venda são verdadeiros.

Vantagens

Combina tendências a curto e a longo prazo, adaptáveis às diferentes condições do mercado
Utiliza indicador personalizado e ATR para aumentar a confiabilidade do sinal
A opção de negociação somente longa, somente curta ou bidirecional é adequada a diferentes estilos de negociação
Parâmetros por defeito otimizados para equilibrar sensibilidade e estabilidade
Os parâmetros podem ser ajustados com base na preferência pessoal para otimização

Riscos e soluções

Vulnerável a surpresas como todas as estratégias de tendência
O comércio bidirecional pode aumentar o número de transacções e taxas
A regulação dos parâmetros pode gerar sinais falsos excessivos
Pode utilizar períodos de retenção mais curtos para reduzir o risco de serrada
A opção de longo ou curto só reduz o número de transacções
Os parâmetros devem ser testados e ajustados cuidadosamente para garantir a viabilidade

Orientações de otimização

Adicionar mecanismos de stop loss para melhor controlo de perdas
Filtro de sinais com indicadores adicionais para reduzir transações falsas
Teste diferentes parâmetros do período de retenção para encontrar o máximo
Explorar o aprendizado de máquina para otimização automatizada de parâmetros
Incorporar mais fontes de dados como informações de fluxo de pedidos
Otimizar o código de estratégia para melhorar a eficiência da execução

Conclusão

Em geral, a estratégia PresentTrend é um sistema altamente eficaz de seguimento de tendências. Ele combina indicadores de tendência de curto e longo prazo para ser sensível, melhorando a confiabilidade do sinal. Com direção ajustável, parâmetros e lógica adicional, a estratégia pode se adaptar a diferentes ambientes de mercado e necessidades do comerciante.

/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading

//@version=5

// Define the strategy settings
strategy('PresentTrend - Strategy [presentTrading]' , overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, 
 commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1, 
  currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)

// Define the input parameters
priceSource  = input.source(title='Source', defval=hlc3, group='PresentTrend') // The price source to use
lengthParam  = input.int(title='Length', defval=14, group='PresentTrend') // The length of the moving average
multiplier = input.float(title='Multiplier', defval=1.618, step=0.1, group='PresentTrend') // The multiplier for the ATR
indicatorChoice  = input.bool(title='Whether to use RSI or MFI', defval=false, group='PresentTrend') // Whether to use RSI or MFI

// Add a parameter for choosing Long or Short
tradeDirection = input.string(title="Trade Direction", defval="Both", options=["Long", "Short", "Both"])

// Calculate the ATR and the upT and downT values
ATR = ta.sma(ta.tr, lengthParam)
upperThreshold = low - ATR * multiplier 
lowerThreshold  = high + ATR * multiplier 

// Initialize the PresentTrend indicator
PresentTrend = 0.0

// Calculate the PresentTrend indicator
PresentTrend := (indicatorChoice ? ta.rsi(priceSource, lengthParam) >= 50 : ta.mfi(hlc3, lengthParam) >= 50) ? upperThreshold < nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : upperThreshold : lowerThreshold > nz(PresentTrend[1]) ? nz(PresentTrend[1]) : lowerThreshold

// Calculate the buy and sell signals
longSignal  = ta.crossover(PresentTrend, PresentTrend[2])
shortSignal  = ta.crossunder(PresentTrend, PresentTrend[2])

// Calculate the number of bars since the last buy and sell signals
barsSinceBuy = ta.barssince(longSignal)
barsSinceSell = ta.barssince(shortSignal)
previousBuy = ta.barssince(longSignal[1])
previousSell = ta.barssince(shortSignal[1])

// Initialize the direction variable
trendDirection = 0

// Calculate the direction of the trend
trendDirection := longSignal and previousBuy > barsSinceSell ? 1 : shortSignal and previousSell > barsSinceBuy ? -1 : trendDirection[1]

// Check the trade direction parameter before entering a trade
if (trendDirection == 1 and (tradeDirection == "Long" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Buy", strategy.long) 
if (trendDirection == -1 and (tradeDirection == "Short" or tradeDirection == "Both"))
    strategy.entry("Sell", strategy.short) 

// Add a stop mechanism when the tradeDirection is one-sided
if (tradeDirection == "Long" and trendDirection == -1)
    strategy.close("Buy")
if (tradeDirection == "Short" and trendDirection == 1)
    strategy.close("Sell")

// Visualization
plot(PresentTrend, color=color.blue, title="PresentTrend")
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")

Mais.