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Estratégia de fuga de Noro v1.0

Autora:ChaoZhang, Data: 21 de setembro de 2023
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Resumo

Esta estratégia opera com base em rupturas de preços além dos extremos recentes.

Como funciona

Calcular o máximo máximo máximo e o mínimo mínimo dnex durante N períodos.
Faça long quando o preço ultrapassar o máximo.
Faça curto quando o preço cair abaixo de Dnex.
Configurável apenas para longo, curto ou em ambas as direcções.
Taxa de utilização do capital configurável.
Intervalo de tempo de negociação configurável.

Vantagens

Captura sinais de ruptura, bom para negociação de tendências
Regras simples e intuitivas, fáceis de aplicar
Configuração direcional adapta-se a diferentes mercados
Pode limitar o intervalo de tempo de negociação
Controle da utilização do capital

Riscos

Incapaz de filtrar falhas efetivamente
O comércio bidirecional aumenta os custos
A utilização elevada do capital aumenta o risco

Orientações de otimização

Adicionar validação para evitar falhas
Optimizar o valor de N para um desempenho óptimo
Filtros adicionais para os sinais do ecrã
Teste diferentes taxas de utilização do capital
Número máximo de operações por dia

Conclusão

A estratégia segue as tendências usando sinais de ruptura de preço. Aumentar a validade da ruptura e ajustar os parâmetros pode melhorar o desempenho. Mas falhas de ruptura e controles de risco precisam ser abordados.

/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

if (not na(close[len]))
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)

if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()

Mais.