Esta estratégia gera sinais de negociação baseados no cruzamento entre médias móveis rápidas e lentas, pertencentes às estratégias de tendência seguinte.
Calcule as médias móveis rápidas e lentas. o comprimento padrão MA rápido é 21, e o comprimento padrão MA lento é 34.
Quando o MA rápido cruza o MA lento, indica uma tendência de alta e gera um sinal de compra.
Quando o MA rápido cruza abaixo do MA lento, indica uma tendência de baixa e gera um sinal de venda.
Ao ajustar automaticamente o comprimento das médias móveis, a estratégia adapta-se dinamicamente à tendência do mercado para acompanhar os lucros.
A estratégia é simples e clara, fácil de compreender e implementar.
Pode acompanhar eficazmente as tendências do mercado com um grande potencial de lucro.
O ajustamento dinâmico dos parâmetros adapta-se às alterações das condições do mercado.
Algoritmos MA personalizáveis aumentam a flexibilidade da estratégia.
Configuração lógica de compra e venda flexível.
O comércio frequente leva a custos de transacção mais elevados.
Os lags de MA podem perder os melhores pontos de entrada e saída durante os mercados voláteis.
O parâmetro MA inadequado e a otimização da frequência de ajuste causam falha da estratégia.
O valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco.
A inversão da tendência pode levar a enormes perdas flutuantes.
Otimizar os parâmetros de MA para uma melhor detecção de mudanças de tendência.
Adicione a lógica de stop loss para controlar a perda de uma única negociação.
Adicionar indicadores de avaliação da tendência para evitar perdas de reversão da tendência.
Melhorar a estratégia de ajustamento da MA para que seja mais inteligente e automatizada.
Adicionar módulo de otimização de parâmetros usando aprendizado de máquina.
A lógica da estratégia é simples e clara, gerando negócios baseados em cruzamento de MAs rápido e lento. Captura efetivamente tendências, mas tem riscos. A otimização contínua de parâmetros, a lógica de stop loss é necessária para tornar a estratégia mais robusta.
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//
// @version=4
// © Ehsan Haghpanah, (ehsanha)
// Algorithmic Trading Research
//
// eha Moving Averages Strategy,
// A simple strategy based on crossing Moving Averages of
// different lengths (a fast moving average and slow one)
//
strategy(title = "eha Moving Averages Strategy", shorttitle = "eha MA Strategy", overlay = true)
//
// -- strategy parameter(s)
// moving averages parameter(s)
var _fastMA_len = input(title = "Fast MA Length", defval = 21, type = input.integer, minval = 1, step = 1)
var _slowMA_len = input(title = "Slow MA Length", defval = 34, type = input.integer, minval = 1, step = 1)
var _ma_algo_id = input(title = "MA Algorithm", defval = "SMA", options = ["SMA", "EMA", "WMA"])
// backtesting date and time range parameter(s)
var _startYear = input(defval = 2020, title = "Start Year", type = input.integer, minval = 1976)
var _startMonth = input(defval = 1, title = "Start Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
var _startDay = input(defval = 1, title = "Start Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
var _closeYear = input(defval = 2020, title = "Close Year", type = input.integer, minval = 1984)
var _closeMonth = input(defval = 9, title = "Close Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
var _closeDay = input(defval = 1, title = "Close Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
//
// -- function(s) and calculation(s)
// checks whether current time is in backtesting time range
start_t = timestamp(_startYear, _startMonth, _startDay, 00, 00) // backtesting range start time, (00, 00); (hour, minute)
close_t = timestamp(_closeYear, _closeMonth, _closeDay, 23, 59) // backtesting range close time, (23, 59); (hour, minute)
isInRange() => true
//
// calculates moving average based on provided algorithm, source and length
// alg : moving average algorithm
// len : length
// ser : series
calcMA(alg, len, ser) =>
(len == 0) ? ser : ((alg == "SMA") ? sma(ser, len) : ((alg == "EMA") ? ema(ser, len) : (alg == "WMA" ? wma(ser, len) : na)))
//
// -- strategy logic and calculation(s)
ma_fast = calcMA(_ma_algo_id, _fastMA_len, close)
ma_slow = calcMA(_ma_algo_id, _slowMA_len, close)
cross_ov = crossover (ma_fast, ma_slow) // returns true if fastMA crosses over slowMA
cross_un = crossunder(ma_fast, ma_slow) // returns true if slowMA crosses over fastMA
//
// -- strategy execution logic
// opens a long position whenever the time is in range and crosses over
strategy.entry("ID", comment = "-", long = strategy.long, when = isInRange() and cross_ov)
// closes the position whenever the time is in range and crosses under
strategy.close("ID", comment = "-", when = isInRange() and cross_un)
//
// -- drawing and visualization
co_fast = color.new(color.gray, 25)
co_slow = color.new(color.gray, 75)
// drawing moving average(s)
plot(ma_fast, color = co_fast, linewidth = 2, style = plot.style_line)
plot(ma_slow, color = co_slow, linewidth = 3, style = plot.style_line)