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Tendência do volume relativo na sequência da estratégia de negociação

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-17 16:19:59
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Resumo

Esta estratégia combina o indicador de volume relativo e o julgamento da tendência de ação do preço para construir um sistema de negociação automatizado que integra o seguimento da tendência e a quebra.

Como funciona

Use as bandas de Bollinger para determinar se a volatilidade dos preços é baixa, especificamente comparando a largura da banda ATR e BOLL.
Calcular o volume médio dos últimos N dias, comparar com o volume atual para verificar se o volume aumentou.
Comprar quando o preço está perto de baixo, o volume aumenta e a volatilidade é baixa.
Estabelece o stop loss, localiza o preço mais baixo.
Vender quando o preço for abaixo do stop loss.
Venda quando o preço formar um padrão de engulfamento de alta.

Vantagens

Combinar volume e volatilidade filtra a falsa fuga de forma eficaz.
O trail stop-loss bloqueia o lucro no máximo.
Os sinais de saída, como o aumento do consumo, captam a reversão da tendência mais cedo.
Intuitivo e fácil de seguir.
Regras claras sobre stop loss e take profit reduzem a incerteza.

Riscos

O indicador de volume está atrasado, pode perder o melhor ponto de entrada.
Os sinais de saída, como engolir, não são fiáveis, e correm o risco de sair mais cedo.
Uma paragem mais ampla corre o risco de uma perda maior no comércio único.
Precisa de ajuste de parâmetros como período ATR e período de volume para evitar a troca excessiva.
Precisamos de otimizar as regras de saída para evitar saídas desnecessárias.

Oportunidades de melhoria

Tente filtros adicionais como o MACD para melhorar os sinais de entrada.
Otimizar os períodos de ATR e volume para reduzir o excesso de negociação.
Explore outros sinais de saída como o preço quebrando a faixa inferior.
Pesquisas de stop loss para obter mais lucro.
Teste diferentes períodos de retenção para melhor desempenho.
Repetir testes em diferentes produtos para encontrar o melhor.

Resumo

A estratégia é relativamente simples, usando o volume e a ação do preço para seguir a tendência. Tem sinais claros e fácil rastreamento. Mas a qualidade dos filtros e regras de saída pode ser melhorada para um desempenho mais confiável. Com esforços contínuos no ajuste de parâmetros e design de entrada / saída, resultados excepcionais podem ser alcançados.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji (kevinhhl)

//@version=4
strategy("[KL] Relative Volume Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
ENUM_LONG = "Long"
VERBOSE_MODE = false
opened_position = false

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Volatility Indicators {
// BOLL:
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
//fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// ATR v. sDev of prices
ATR_x2 = atr(input(10,title="Length of ATR [Trailing Stop Loss] (x2)"))*2
//plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
//plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
is_low_volat = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
// }

// Trailing stop loss {
TSL_source = low

var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

TSL_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    TSL_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2 
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=TSL_line_color)

// }

// Relative volume indicator {
LEN_RELATIVE_VOL = input(5, title="SMA(volume) length (for relative comparison)")
relative_vol = sma(volume,LEN_RELATIVE_VOL)
// }

// price actions {
bar_range_ratio = abs(close-open)/(high-low)
engulfing = low < low[1] and high > high[1] and abs(close-open) > abs(close-open)[1]
// }

// MAIN:
if within_timeframe
	entry_msg = "", exit_msg = close <= entry_price ? "stop loss" : "take profit"

    // ENTRY :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if close > open and volume > relative_vol and is_low_volat
		if strategy.position_size > 0
			entry_msg := "adding"
		else if strategy.position_size == 0
			entry_msg := "initial"

		if strategy.position_size == 0
			entry_price := close
			stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
			ATR_x2 := ATR_x2

		strategy.entry(ENUM_LONG, strategy.long, comment=entry_msg)

    // EXIT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false		
		// EXIT: Case (A) touches trailing stop loss
		if TSL_source <= stop_loss_price
			exit_msg := exit_msg + "[TSL]"
			bExit := true
		// EXIT: Case (B)
		else if close < open and not is_low_volat and engulfing and (high-low) > ATR_x2
			exit_msg := VERBOSE_MODE ? exit_msg + "[engulfing bearish]" : exit_msg
			bExit := true
        strategy.close(ENUM_LONG, when=bExit, comment=exit_msg)

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

Mais.