Estratégia MACD de Desagregação do Impulso

Resumo

A estratégia MACD de quebra de momento utiliza principalmente a combinação do indicador MACD e do indicador de momento para gerar sinais de negociação, pertencentes a uma estratégia de tendência. Esta estratégia primeiro calcula a EMA rápida e a EMA lenta, depois calcula o valor MACD e calcula a linha de sinal do MACD. Ao mesmo tempo, calcula o valor de momento do preço. Quando o valor de momento cruza o nível zero junto com a diferença MACD, gera um sinal de compra. Quando o valor de momento cruza abaixo do nível zero junto com a diferença MACD, gera um sinal de venda. Isso pertence a um mecanismo de confirmação dupla para produzir sinais de negociação.

Estratégia lógica

Esta estratégia baseia-se principalmente na combinação dos indicadores MACD e Momentum.

O indicador MACD é um indicador de tendência, composto pela EMA rápida, EMA lenta e pelo histograma MACD.

EMA rápido = EMA ((preço de fechamento, 12)

EMA lento = EMA ((preço de fechamento, 26)

MACD = EMA rápida - EMA lenta

Linha de sinal = EMA ((MACD, 9)

Quando a EMA rápida cruza acima da EMA lenta, significa que a tendência de alta de curto prazo é mais forte do que a tendência de longo prazo, que é um sinal de compra.

O indicador Momentum reflete a velocidade do movimento dos preços e a sua fórmula de cálculo é:

Impulso = Preço de fechamento de hoje - Preço de fechamento N dias atrás

Quando o preço de fechamento de hoje sobe acima do preço de fechamento de N dias atrás, o valor do momento é positivo, indicando uma tendência de alta.

Esta estratégia combina o indicador MACD com o indicador Momentum. Os critérios para gerar sinais de negociação são: quando a diferença entre a diferença MACD e a diferença de momento cruza acima do nível zero, ele gera um sinal de compra, formando um cruzamento acima de zero. Quando a diferença cruza abaixo do nível zero, ele gera um sinal de venda, formando um cruzamento abaixo de zero. Isso pertence a um mecanismo de confirmação dupla para produzir sinais de negociação, que pode filtrar alguns sinais falsos e alcançar a tendência seguinte.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. A combinação dos indicadores MACD e Momentum permite seguir a tendência, evitando negociações ineficazes quando o preço do ativo oscila sem uma direção clara.

2. Com base no mecanismo de confirmação dupla, pode filtrar algum ruído e evitar interferências de falsos sinais.

3. Os parâmetros MACD são ajustáveis, que podem ser otimizados para diferentes produtos e ciclos de negociação, tornando-o altamente adaptável.

4. Adopta mecanismos de negociação de compra e venda para captar tendências em ambas as direcções.

5. A estratégia é fácil de entender com menos parâmetros, adequada para aprendizagem de iniciantes.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

1. Tanto o MACD quanto o Momentum pertencem a indicadores de tendência. Eles podem gerar negociações mais ineficientes quando o mercado vê flutuações violentas ou não tem uma tendência clara.

2. Embora a combinação de dois indicadores possa filtrar sinais falsos, pode também perder algumas oportunidades de negociação.

3. Quando as principais tendências do ciclo se revertem, o indicador MACD pode atrasar, levando a perdas de negociação.

4. A frequência de negociação pode ser elevada, exigindo atenção à gestão de capital e ao controlo das comissões.

5. Os parâmetros inadequados podem conduzir a uma sensibilidade excessiva ou a um atraso.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

1. Otimizar os parâmetros MACD para encontrar a melhor combinação de parâmetros para diferentes produtos e ciclos de negociação.

2. Otimizar o parâmetro de período do indicador de Momento para equilibrar a sensibilidade e a filtragem de ruído.

3. Adicionar mecanismos de stop loss para controlar a perda máxima por transação.

4. Adicionar módulos de gestão de posições para dimensionar o tamanho das transações ao longo da tendência.

5. Adicione filtros como o indicador ATR para evitar trocas erradas em mercados agitados.

6. Incorporar outros indicadores como Bollinger Bands e RSI para formar sinais de negociação com várias confirmações.

7. Adicionar loops de otimização para iteração e otimização contínua de parâmetros.

Resumo

A estratégia MACD de quebra de momento implementa a negociação de tendência usando os pontos fortes dos indicadores MACD e Momentum. Seu mecanismo de confirmação dupla pode efetivamente filtrar o ruído do mercado e evitar negociações ineficientes. Esta estratégia é relativamente simples e fácil de entender, especialmente adequada para iniciantes. Mas o atraso do MACD e o risco de negociação ineficiente durante os mercados de faixa devem ser observados. A estratégia pode ser mais robusta ao otimizar continuamente os parâmetros e incorporar indicadores técnicos auxiliares.