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  2. RSI MACD Crossover Estratégia de acompanhamento de MA dupla

RSI MACD Crossover Estratégia de acompanhamento de MA dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-23 17:00:44
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Resumo

Esta estratégia combina indicador RSI, indicador MACD e médias móveis duplas para alcançar efeitos de rastreamento de tendências e posicionamento no mercado de volatilidade.

Estratégia lógica

  1. Cálculo do indicador RSI para sobrecompra e sobrevenda

  • Cálculo da variação do preço tendência ascendente e tendência descendente

  • Calcular o RSI com base na variação de preço

  • Determinação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda

  1. Calcular o MACD para o cruzamento

  • Calcular MA rápida, MA lenta e linha de sinal

  • Entra longe pela cruz de ouro e sai pela cruz da morte.

  • Traçar as situações de cruzamento

  1. Implementar filtro duplo de MA

  • Calcular médias móveis rápidas e lentas

  • Considerar apenas a negociação quando a MA rápida cruzar acima da MA lenta

  • Filtre o ruído e siga a tendência

  1. Combinar indicadores de entrada

  • Filtro de sinal de entrada com RSI, MACD e MA duplo

  • Melhorar a precisão e a estabilidade da estratégia

Análise das vantagens

  • A combinação de múltiplos indicadores melhora a precisão

  • A tendência seguinte filtra o ruído e aumenta a estabilidade

  • O RSI detecta pontos de reversão potenciais

  • O cruzamento MACD fornece sinais simples de entrada e saída

  • A dupla MA elimina a maioria das transacções de contra-tendência

  • Fácil de entender com poucos parâmetros, bom para aprender

Análise de riscos

  • Risco de sobreajuste de múltiplos indicadores

  • O duplo MA sacrifica a flexibilidade e pode perder oportunidades

  • Os parâmetros RSI e MACD necessitam de uma selecção cuidadosa

  • Preste atenção ao stop loss baseado no símbolo

  • Requer reajuste periódico dos parâmetros

Orientações de otimização

  • Ajustar os parâmetros do RSI para diferentes símbolos

  • Otimizar os períodos de dupla MA para um melhor acompanhamento

  • Adicionar stop loss para controlar a perda de uma única transação

  • Incorporar mais indicadores para enriquecer a combinação

  • Desenvolver um modelo de parâmetros adaptativos para o auto-ajuste

Resumo

Esta estratégia combina RSI, MACD e MA duplo para identificar e rastrear tendências, e filtra sinais através de múltiplas camadas. É muito adequado para iniciantes aprenderem e melhorarem. A vantagem reside em sua simplicidade e adaptabilidade.

/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

// strategy(title="RSI MACD", precision = 6, pyramiding = 1, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 99, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.25, initial_capital = 1000)

// Component Code Start
// Example usage:
// if testPeriod()
//   strategy.entry("LE", strategy.long)
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(01, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(7, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)

testPeriod() => true
// Component Code Stop

//standard rsi template
src = ohlc4, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, color=#87ff1a)
band1 = hline(80)
band = hline(50)
band0 = hline(20)
fill(band1, band0, color=purple, transp=90)

//macd

fast_length = input(title="Fast Length",  defval=9)
slow_length = input(title="Slow Length",  defval=72)
signal_length = input(title="Signal Length",  defval=9)

fast_ma = sma(rsi, fast_length) 
slow_ma = sma(rsi, slow_length) 
shortma = sma(ohlc4, fast_length)
longma = sma(ohlc4, slow_length)
controlmainput = input(title = "Control MA", defval = 234)
controlma = sma(ohlc4, controlmainput)
macdx = fast_ma - slow_ma
signalx = sma(macdx, signal_length)
hist = macdx - signalx
ma_hist = shortma - controlma
macd = macdx + 50
signal = signalx + 50

plot(macd,"macd", color = fuchsia)
plot(hist,"hist", style = histogram, color = fuchsia)
//plot(ma_hist,"ma hist", style = histogram, color = orange)
plot(signal,"signal", color = white)

//input
control_buy_toggle = input(true, "Buy on crossover control MA?", type = bool)
buy_on_control = control_buy_toggle == true? true : false

//conditions
buy = buy_on_control == true? ma_hist > 0 and shortma > longma and crossover(macd,signal) or crossover(shortma, controlma) : ma_hist > 0 and shortma > longma and crossover(macd,signal)
sell = ma_hist > 0 and shortma > longma and crossunder(macd,signal)
stop = crossunder(shortma, longma) or crossunder(shortma, controlma)

plotshape(buy,"buy", shape.triangleup, location.bottom, green, size = size.tiny)
plotshape(sell,"sell", shape.triangledown, location.bottom, red, size = size.tiny)
plotshape(stop,"stop",shape.circle,location.bottom, white, size = size.tiny)

if testPeriod()
    strategy.entry("buy", true, when = buy, limit = close)
    strategy.close("buy", when = sell)
    strategy.close("buy", when = stop)
Mais.

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