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Seguindo a estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-10-24 16:14:10
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Resumo

Esta estratégia utiliza a cruz de ouro e a cruz da morte de médias móveis simples para determinar entradas e saídas, seguindo a tendência de forma oportuna para capturar pontos de virada nas tendências do mercado.

Estratégia lógica

  1. Calcular a média móvel simples de 10 dias (SMA curta) e a média móvel simples de 30 dias (SMA longa)

  2. Quando o shortSMA cruza o longSMA, é gerado um sinal de compra

  3. Quando o shortSMA cruza abaixo do longSMA, é gerado um sinal de venda

  4. Exigir que o RSI seja superior a 50 para os sinais de compra e inferior a 50 para os sinais de venda, para evitar quebras falsas

  5. Utilizar ATR para stop loss e take profit trailing

A estratégia usa principalmente o cruzamento de duas médias móveis para determinar o tempo de entrada, identificando pontos de inflexão da tendência. A SMA mais curta reflete as mudanças de preço mais rapidamente, enquanto a SMA mais longa fornece suporte e resistência. Quando a SMA mais curta cruza acima da SMA mais longa, indica um início de tendência de alta, então vá longo. Quando a SMA mais curta cruza abaixo da SMA mais longa, indica um início de tendência de queda, então vá curto. O RSI filtra falhas. ATR para perda e aproveite o preço da trilha de lucro e otimize o gerenciamento de riscos.

Análise das vantagens

  1. Simples de compreender e aprender

  2. Segue a tendência do mercado em tempo útil para capturar pontos de virada

  3. A dupla média móvel é clássica e eficaz para a determinação da tendência

  4. A redução de perdas dos segmentos individuais

  5. O RSI filtra as falhas de ruptura de forma eficaz, reduzindo os riscos comerciais

  6. Não é preciso prever, basta seguir a tendência para lucrar.

Análise de riscos

  1. A dupla MA pode gerar sinais errados, causando perdas desnecessárias.

  2. Reacção tardia dos MAs, incapazes de detectar a reversão da tendência em tempo útil

  3. Seguir às cegas as tendências pode amplificar as perdas, o dimensionamento da posição precisa de controlo

  4. Não filtrar completamente os mercados agitados, propensos a ficarem presos

  5. Configurações incorretas de parâmetros aumentam a frequência do comércio, reduzem a lucratividade

Os riscos podem ser reduzidos através da escolha de combinações adequadas de parâmetros, da introdução de outros filtros, do controlo do dimensionamento da posição, etc.

Orientações de otimização

  1. Otimizar os parâmetros MA para melhorar a precisão do sinal

  2. Adicionar outros indicadores como MACD, Bollinger Bands etc para melhorar a taxa de vitória estratégia

  3. Incorporar indicadores de tendência para reduzir as transacções em mercados instáveis

  4. Otimizar o stop loss e o take profit para minimizar a perda única e maximizar o lucro único

  5. Otimizar a gestão de capitais para diferentes condições de mercado

  6. Formular estratégias separadas para tendências e mercados agitados

Os testes contínuos de diferentes conjuntos de parâmetros, a introdução de indicadores auxiliares para filtragem e determinação de tendências podem melhorar constantemente o desempenho da estratégia.

Resumo

Esta estratégia emprega o clássico sistema de cruzamento de média móvel para identificar pontos de virada de tendência para a negociação. É muito adequado para iniciantes aprenderem. Mas algumas fraquezas como sinais falsos e identificação atrasada de reversões precisam ser notadas. Através de testes incansáveis e otimização de parâmetros, adicionando outros indicadores, a estabilidade e lucratividade da estratégia podem ser aprimoradas.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234

//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)


// Create indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)


// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)


// trade conditions
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 2
    strategy.entry("long", strategy.long, when = rsi > 50)
    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 2
    strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)


// Plot SMA to chart
plot(shortSMA, color=color.red, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.green, title="Long SMA")
Mais.

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