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Estratégia de negociação de impulso baseada no rastreamento de tendências Stop Loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 13:59:20
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no indicador de momentum RSI e no indicador de stop loss de rastreamento de tendências SuperTrend, e projeta uma estratégia de negociação de momentum de médio a longo prazo.

Princípios

Identificar a dinâmica de tendência nos preços das ações utilizando o RSI

O indicador RSI pode identificar efetivamente as tendências nos preços das ações. RSI acima de 60 é zona de sobrecompra, indicando que a ação está em uma forte tendência de alta; RSI abaixo de 40 é zona de sobrevenda, indicando que a ação está em uma tendência de queda.

Esta estratégia gera um sinal de compra quando o RSI é superior a 60, indicando que o ímpeto ascendente é identificado nos preços das ações, para que possamos comprar.
Usar o SuperTrend para rastrear a tendência stop loss

SuperTrend é um indicador de stop loss de rastreamento de tendência, que calcula uma linha de stop loss dinâmica com base no ATR e no preço em si.

Esta estratégia usa a linha de stop loss calculada pelo indicador SuperTrend como a linha de stop loss para a estratégia.

Vantagens

Identificar a dinâmica da tendência, lucrar com a dinâmica

Usando o indicador RSI pode identificar eficazmente o impulso da tendência nos preços das ações, para que possamos entrar no início da tendência, e o espaço de lucro potencial é maior.
Controles de risco e bloqueios de lucro

Através da linha de stop loss do indicador SuperTrend, podemos parar a perda a tempo de evitar drawdowns excessivos.
Lógica estratégica simples e clara

Esta estratégia utiliza uma combinação de dois indicadores, cada um com um significado claro, e a lógica da estratégia é simples e clara, fácil de compreender e verificar.

Riscos

O valor da posição em risco deve ser calculado em função da posição em risco.

Durante os períodos de consolidação, os preços podem ter algumas falhas de curto prazo seguidas de rápidas retrações.
O desempenho correlaciona com o mercado mais vasto

Esta estratégia identifica o impulso da tendência nas ações, de modo que o seu desempenho estará correlacionado em certa medida com o mercado mais amplo.
Não identificação de inversões de tendência

Esta estratégia concentra-se na identificação e acompanhamento de tendências e não pode identificar efetivamente inversões de tendência.

Orientações de otimização

Otimizar parâmetros RSI para maior precisão

Teste diferentes parâmetros do RSI para encontrar a combinação ideal para melhorar a precisão do RSI na identificação de tendências.
Otimizar as estratégias de stop loss para reduzir a taxa de stop loss

Tente diferentes tipos de métodos de stop loss, como esperar um período antes de sair, para evitar ser parado por falsos breakouts de alta frequência.
Adicionar sinais de inversão de tendência

Considere adicionar indicadores como o MACD para identificar as inversões de tendência cedo, evitando grandes perdas após fortes inversões de tendência.
Considerar a cobertura adequada

Durante as correcções significativas do mercado, podem ser adicionadas combinações de cobertura adequadas para reduzir a correlação de mercado da estratégia.

Resumo

Esta estratégia constrói uma estratégia de impulso de médio a longo prazo simples e prática com os dois elementos-chave de identificar o impulso da tendência usando o RSI e o rastreamento da tendência stop loss usando o SuperTrend. A estratégia pode rastrear efetivamente as tendências enquanto controla o risco com stop loss. Mais melhorias podem ser feitas através da otimização de parâmetros e adição de sinais de reversão.

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// Copyright 2021 Amey Tavkar
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// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
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// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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// Description
// ===========
// The strategy will open position when there is momentum in the stock
// The strategy will ride up your stop loss based on the super trend.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
//
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// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
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// trades.
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// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
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// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
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// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
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strategy("Momentum Trading Strategy (Weekly Chart)", precision = 2, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

//Entry
[fastSupertrend, fastSupertrendDir] = supertrend(5, 1)
rsi = rsi(close, 14)
entry = close > fastSupertrend and rsi > 60
strategy.entry("Long", strategy.long, when = entry)
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plot(fastSupertrendDir == -1 and strategy.opentrades == 1 ? fastSupertrend : na, title="Active Trade", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.blue)

//Exit
exit = close < fastSupertrend
strategy.close("Long", when = exit)
plotshape(exit and strategy.opentrades == 1,color=color.red,text="Sell",style=shape.labeldown,textcolor=color.white, size=size.normal)

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