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Estratégia de tendência da faixa média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 15:22:17
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Resumo

A Estratégia de Tendência de Faixa de Média Móvel é uma estratégia de tendência baseada em médias móveis. Ele usa uma única média móvel para construir um canal de preços e determina a direção da tendência com base no preço em relação ao canal, em seguida, coloca os negócios em conformidade.

Estratégia lógica

A estratégia calcula uma média móvel simples com um período especificado (default 20 períodos) e constrói um canal de preços usando os valores MA. As faixas superior e inferior do canal são os valores mais altos e mais baixos do MA, respectivamente.

Quando uma mudança de tendência é detectada, a estratégia irá colocar negócios. Se a tendência mudar de baixo para cima, uma posição longa será aberta. Se a tendência mudar de cima para baixo, uma posição curta será aberta. As posições longas existentes serão fechadas se a tendência descer, e as posições curtas existentes serão fechadas se a tendência subir.

Especificamente, a lógica de negociação é:

Abre longo se o preço de fechamento for superior à faixa superior anterior
Abrir curto se o preço de fechamento for < faixa inferior anterior
Fechar longo se o preço de fechamento for < faixa inferior
Fechar curto se o preço de fechamento > faixa superior

A estratégia utiliza um único MA para construir o canal de preços e identificar mudanças de tendência por rupturas de preços.

Análise das vantagens

A estratégia de tendência da faixa de média móvel tem as seguintes vantagens:

Lógica simples, fácil de entender e implementar, reduz a dificuldade de execução
Utiliza MA único, menos parâmetros, evita sobreajuste
O canal de preços identifica claramente os pontos de virada da tendência
Largura de canal personalizável para ajustar a sensibilidade
A fuga de MA filtra algumas falsas fugas.
O tamanho da posição acumula-se ao longo da tendência, captura os movimentos da tendência
Posições ajustadas pelo MA, controlar ativamente o risco

Em resumo, a estratégia baseia-se em lógica simples, utiliza o canal de preços para identificar mudanças de tendência e pode seguir efetivamente as tendências de preços a longo prazo.

Análise de riscos

A estratégia apresenta também alguns riscos:

O atraso da MA pode perder o melhor momento de entrada para a mudança de tendência
Os Whipsaws podem causar perdas desnecessárias em mercados variados
A negociação de tendências a longo prazo pode enfrentar grandes atrasos, requer capital adequado
Um único parâmetro pode causar sobreajuste, baixo desempenho na negociação ao vivo
Incapaz de distinguir ciclos, pode ser insensível a flutuações mais curtas

Os riscos podem ser combatidos:

Ajustar o período de MA para reduzir o atraso
Adicionar filtros para evitar whipssaws em mercados variados
Otimizar o dimensionamento das posições para limitar as perdas
Ajuste de parâmetros com dados em tempo real
Adicionar múltiplos MAs para identificar tendências em diferentes níveis

Oportunidades de melhoria

A estratégia pode ser reforçada nos seguintes aspectos:

Optimização do indicador MATestar diferentes MAs como WMA para melhorar o desempenho.
Adicionar filtrosAdicione filtros como volume, volatilidade antes de entrar para evitar batidas.
Quadros de tempo múltiplos: Utilize os MAs em diferentes prazos para identificar mais tendências.
Parâmetros dinâmicos: Permitir o ajustamento dinâmico do período de autorização de importação e da largura do canal com base nas condições do mercado.
Dimensão da posição• Ajustar o tamanho da posição com base nas condições do mercado para limitar as perdas.
Aprendizagem de máquina: Use ML para encontrar combinações ótimas de parâmetros.
Métodos de conjunto: Combinar com outras estratégias de tendência para uma maior robustez.

Em resumo, a estratégia pode ser reforçada de forma abrangente em termos de seleção de indicadores, filtros, prazos, parâmetros dinâmicos, dimensionamento de posições, etc. Isto tornará a estratégia mais robusta e flexível em diferentes ambientes de mercado.

Conclusão

A Estratégia de Tendência da Faixa de Média Móvel é uma estratégia simples de acompanhamento de tendências. Ele usa um único MA para construir um canal de preços e identifica a direção da tendência por rupturas de canal, com o objetivo de capturar tendências de médio a longo prazo. A estratégia tem vantagens como lógica simples, poucos parâmetros e facilidade de implementação. Mas também tem riscos como atraso na identificação de tendências e ser esfaqueado.

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start: 2022-10-26 00:00:00
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basePeriod: 1h
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*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro

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strategy(title = "Noro's Trend Ribbon Strategy", shorttitle = "Trend Ribbon str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)

len = input(20, minval = 5, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")

//MA
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.black)

//Channel
h = highest(ma, len)
l = lowest(ma, len)
ph = plot(h)
pl = plot(l)

//Trend
trend = 0
trend := close > h[1] ? 1 : close < l[1] ? -1 : trend[1]

//BG
col = trend == 1 ? color.blue : color.red
fill(ph, pl, color = col, transp = 50)

//Trading
if close > h[1]
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if close < l[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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