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Estratégia EVWBB baseada na EVWMA e nas bandas de Bollinger

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-02 15:27:28
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Resumo

Esta estratégia usa o EVWMA como a linha de base para as Bandas de Bollinger.

Estratégia lógica

A estratégia calcula primeiro o volume total dos últimos 30 períodos como vol_period. Em seguida, calcula o EVWMA utilizando a fórmula: (EVWMA anterior x (vol_period - volume atual) + volume atual x fechamento) / vol_period.

A base para as Bandas de Bollinger é definida como EVWMA, e as bandas superior e inferior são base ± 2 * stdev ((close).

Análise das vantagens

A EVWMA reflete melhor as alterações de preços do que as médias móveis, resultando numa linha mais suave.
As bandas de Bollinger identificam claramente os limites superior e inferior das flutuações de preços, facilitando a captação de rupturas.
A combinação do indicador de tendência EVWMA e do indicador de volatilidade Bollinger Bands permite um calendário mais preciso das entradas.
O stop loss no nível de base ajuda a controlar o risco.

Análise de riscos

A EVWMA pode falhar em reflectir as alterações de preços no tempo durante as enormes oscilações do mercado, causando oportunidades de entrada perdidas.
As Bandas de Bollinger são propensas a flutuações durante os mercados de intervalo, desencadeando entradas desnecessárias.
A falta de dimensionamento das posições e de gestão dos períodos de detenção pode conduzir a lucros insatisfatórios ou a perdas aumentadas.
A ausência de um objectivo de lucro corre o risco de manter posições além dos objectivos razoáveis.

Orientações de otimização

Teste diferentes configurações de parâmetros para encontrar períodos de retrospecção ideais.
Considere adicionar filtros como o MACD para refinar os sinais de entrada.
Implementar um período de retenção fixo para gerir as transacções.
Definir metas de lucro para definir metas de lucro razoáveis.
Ajustar o tamanho das posições com base nas condições do mercado.

Resumo

Esta estratégia combina os pontos fortes da EVWMA e Bollinger Bands para rastrear tendências capturando breakouts. Suas vantagens são combinação razoável de indicadores, entradas precisas e controle de risco eficaz. No entanto, ajuste inadequado de parâmetros e falta de gerenciamento de negociação permanecem problemas. Mais melhorias na otimização de parâmetros, segmentação de lucro, stop losses e dimensionamento de posição podem melhorar sua estabilidade e lucratividade.

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EVWBB Strategy [QuantNomad]", shorttitle="EVWBB Strategy [QN]", overlay=true)

// Inputs
sum_length = input(30,  title = "Length", type = input.integer)
mult       = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
 
// Calculate Volume Period
vol_period = sum(volume, sum_length)

// Calculate EVWMA
evwma = 0.0
evwma := ((vol_period - volume) * nz(evwma[1], close) + volume * close) / (vol_period)

basis = evwma
dev = mult * stdev(close, sum_length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(basis, color=color.red)
p1 = plot(upper, color=color.blue)
p2 = plot(lower, color=color.blue)
fill(p1, p2)

buyEntry = crossover(close, lower)
sellEntry = crossunder(close, upper)

strategy.entry("BBandLE", strategy.long,  stop = upper , oca_name = "BollingerBands",  comment="BBandLE")
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop = lower,  oca_name = "BollingerBands", comment="BBandSE")

strategy.exit("BBand L SL", "BBandLE", stop = basis)
strategy.exit("BBand S SL", "BBandSE", stop = basis)

Mais.