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Estratégia de inversão de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-03 16:51:18
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Resumo

Esta estratégia usa 2 indicadores para gerar sinais de negociação: 2/20 Média Móvel Exponencial e Média de Reversão de Faixa Verdadeira.

Princípio

A estratégia consiste em duas partes:

2/20 média móvel exponencial. Ele calcula a EMA de 20 dias e gera sinais quando o preço cruza a EMA para cima ou para baixo.
Indicador de reversão de alcance médio. Ele calcula o nível de stop loss com base no ATR e gera sinais quando o preço atravessa o nível de stop loss. Aqui 3.5 x ATR é usado como o nível de stop.

A estratégia combina os sinais de ambos. Ele vai curto quando 2/20 EMA dá sinal longo, enquanto a reversão ATR dá sinal curto. Ele vai longo quando sinais opostos são gerados.

Análise das vantagens

A estratégia combina ideias de seguimento de tendências e de reversão, visando capturar reversões.

2/20 EMA identifica a tendência a médio prazo, evita o ruído do mercado.
A reversão ATR capta reversões e oportunidades de curto prazo.
A combinação dos sinais capta a reversão da tendência com antecedência e melhora a rentabilidade.
Uma perda de parada ATR razoável proporciona um certo controlo do risco.
Multiplicador ATR personalizável que se adapta a diferentes produtos.
A opção de reversão adapta-se aos diferentes ambientes de mercado.

Análise de riscos

Os riscos são:

2/20 EMA é lento e pode perder oportunidades de curto prazo.
A perda de parada do ATR pode ser facilmente penetrada.
O sinal de um único indicador não é confiável, precisamos de mais filtros.
Cuidado com o excesso de negociação.
É necessário ajustar os parâmetros e fazer um backtest para ajustar o produto.
É necessária uma gestão rigorosa do capital para controlar o risco por negócio.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser melhorada através de:

Ajustar os parâmetros da EMA para a melhor combinação.
Otimizando o multiplicador ATR para melhor stop loss.
Adicionando condições de filtro como volume e volatilidade.
Adição de um modelo de gestão de capital para o dimensionamento dinâmico das posições.
Adicionando outras estratégias de stop loss como Chandelier Exit.
Testar parâmetros em diferentes produtos.
Adicionar modelos de aprendizagem de máquina para melhor desempenho.
Combinando múltiplas sub-estratégias para mais Alpha.

Conclusão

A estratégia combina duas idéias principais e tem certa vantagem de capturar reversões. Mas a seleção inadequada de parâmetros também pode introduzir riscos.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort 
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009 
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


ATRR(nATRPeriod,nATRMultip) =>
    pos = 0.0
    xATR = ta.atr(nATRPeriod)
    nLoss = nATRMultip * xATR
    xATRTrailingStop = 0.0
    xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
                          close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : 
                          close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
    pos:= close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 :
    	     close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0) 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Average True Range Reversed', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Average True Range Reversed  ═════●'
nATRPeriod = input.int(5, group=I2)
nATRMultip = input.float(3.5, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosATRR = ATRR(nATRPeriod,nATRMultip)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosATRR == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosATRR == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Mais.