Tendência do oscilador da EMA na sequência da estratégia

Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador EMA para identificar tendências de preços e combina desvio padrão para calcular sinais de compra e venda para tendência após a negociação.

Estratégia lógica

A estratégia primeiro calcula a diferença v entre o preço de fechamento e a EMA do comprimento ema_length. Em seguida, calcula o desvio padrão dev de v em períodos de ema_length. Em seguida, determina o coeficiente de direção k, com k=1 para longo e k=-1 para curto. O limite de dev_limit do sinal de compra é calculado por k * dev * limite do fator. Quando v cruza o dev_limit, um sinal de compra é acionado. O sinal de saída é quando v cruza 0.

A estratégia prevê dois modos:

1. Comprar curto, ir longo quando v cruza abaixo de dev_limit negativo, para seguir uma tendência de queda.

2. Compre longo, vá longo quando v cruza acima do limite de dev_positivo, para seguir uma tendência de alta.

Em resumo, a estratégia calcula dinamicamente o desvio padrão da diferença entre o preço e a EMA para definir o limiar e seguir as tendências. O fator controla a sensibilidade dos sinais de compra. ema_length determina o período EMA. O modo de compra controla a direção da ordem.

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia incluem:

1. A EMA identifica bem a direcção da tendência através da suavização dos preços.

2. O limiar dinâmico baseado no desvio-padrão adapta-se melhor do que os limiares fixos.

3. Dois modos de compra permitem seguir uma tendência ascendente ou descendente.

4. O fator fornece flexibilidade no ajuste da sensibilidade de compra. ema_length permite a otimização do período EMA.

5. A lógica é simples e fácil de entender e modificar.

6. O dimensionamento da posição pode ser configurado de forma flexível para seguir uma tendência agressiva.

Análise de riscos

Os riscos da estratégia:

1. A EMA tem atraso e pode perder pontos de virada da tendência.

2. A configuração inadequada leva a sensibilidade insuficiente ou hipersensibilidade.

3. Seguindo uma tendência, corre-se o risco de grandes perdas quando a tendência se inverte.

4. Os comutadores long/short frequentes aumentam a frequência de negociação.

5. Os sinais frequentes em mercados variados aumentam os custos.

Para abordar os riscos, considere a adição de stop loss, otimização de parâmetros, adição de filtros para evitar excesso de negociação, etc.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser otimizada por:

1. Testando diferentes períodos de EMA para encontrar o comprimento ideal.

2. Teste de diferentes valores de fatores para encontrar a melhor sensibilidade.

3. Otimizar estratégias de dimensionamento de posição, por exemplo, pirâmide.

4. Adicionar filtros para evitar trocas erradas em mercados agitados.

5. Incorporar o stop loss para controlar a perda de uma única transação.

6. Otimizar os parâmetros separadamente para os dois modos de compra.

7. Pesquisar sinais de inversão de tendência para parar a tendência.

Conclusão

A estratégia identifica tendências com EMA e gera ordens de limiar dinâmicas para seguir tendências. A lógica é simples e clara. O dimensionamento de posição pode ser agressivo para a busca de tendências. Tem riscos que precisam ser abordados através da otimização de parâmetros e stop loss.