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Tendência de seguir a estratégia baseada na distância com perda de parada de rastreamento

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-11-15 11:24:16
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Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador Distance Close Bars (DCB) para determinar a tendência de preços e o indicador RSI rápido como um filtro, implementa stop loss para a tendência após a negociação.

Princípios

Calcular lastg e lastr representando o último fechamento da barra verde e o último fechamento da barra vermelha.
Calcular dist como a diferença entre lastg e lastr.
Calcular o adist como SMA de distância de 30 períodos.
Gerar sinal de negociação quando dist é superior a 2 vezes a dist.
Use o indicador RSI rápido para filtrar o sinal, evitando falhas.
Entrar em negociação a uma percentagem fixa do capital próprio se o sinal não apresentar posição.
Martingale para escalar após a perda.
A posição de fechamento quando for acionada a operação stop loss ou take profit.

Vantagens

O indicador DCB capta de forma eficaz as tendências de médio e longo prazo.
O filtro RSI rápido evita perdas de falhas.
O trailing stop bloqueia os lucros e controla os riscos.
Martingale aumenta a posição após a perda para obter um lucro maior.
Ajustes razoáveis de parâmetros adequados a diferentes ambientes de mercado.

Riscos

O DCB pode gerar sinais errados, precisa de outros filtros.
A Martingale pode amplificar as perdas, requer uma gestão de risco rigorosa.
A configuração inadequada de stop loss pode conduzir a perdas excessivas.
O dimensionamento das posições deve ser limitado para evitar uma alavancagem excessiva.
Configurações de contrato inadequadas podem levar a perdas enormes no mercado extremo.

Optimização

Otimize os parâmetros do DCB para a melhor combinação.
Tente outros indicadores para substituir o filtro RSI rápido.
Otimize o stop loss e tire lucro para uma maior taxa de ganhos.
Otimizar os parâmetros da martingale para reduzir o risco.
Teste em diferentes produtos para a melhor alocação de ativos.
Usar machine learning para otimizar dinamicamente parâmetros.

Resumo

Este é um conjunto de uma tendência madura seguindo estratégia. DCB determina a direção da tendência e RSI rápido filtros sinais para evitar entradas erradas. Stop loss e take profit efetivamente controla a perda de uma única negociação. Mas ainda há riscos, parâmetros precisam de otimização adicional para reduzir o risco e melhorar a estabilidade. A lógica é clara e fácil de entender, adequado para os traders de tendência de médio e longo prazo.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Distance Strategy v1.0", shorttitle = "Distance str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 10)

//Settings 
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(true, defval = true, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI-Filter")
periodrsi = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Period")
limitrsi = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI Limit")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), periodrsi)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), periodrsi)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Distance
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
lastg = bar == 1 ? close : lastg[1]
lastr = bar == -1 ? close : lastr[1]
dist = lastg - lastr
adist = sma(dist, 30)
plot(lastg, linewidth = 3, color = lime)
plot(lastr, linewidth = 3, color = red)
up = bar == -1 and dist > adist * 2
dn = bar == 1 and dist > adist * 2

//RSI Filter
rsidn = fastrsi < limitrsi or usersi == false
rsiup = fastrsi > 100 - limitrsi or usersi == false

//Signals
up1 = up and rsidn
dn1 = dn and rsiup
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open))

//Arrows
plotarrow(up1 ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue)
plotarrow(dn1 ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

signalup = up1
if signalup
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

signaldn = dn1
if signaldn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

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