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Estratégia de cruzamento de média móvel dupla

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-01 18:18:16
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no sistema de dupla média móvel de cruzamento de tendências, que combina média móvel simples rápida (SMA) e média móvel ponderada lenta (VWMA) e gera sinais de negociação quando as duas linhas se cruzam.

Quando a SMA rápida cruza acima da VWMA lenta, um sinal de compra é gerado. Quando a SMA rápida cruza abaixo da VWMA lenta, um sinal de venda é gerado. A estratégia também emprega um mecanismo de stop loss para controlar riscos.

Estratégia lógica

A lógica central desta estratégia assenta no sistema duplo de cruzamento das médias móveis, que utiliza especificamente os seguintes indicadores técnicos:

A média móvel simples (SMA): média aritmética dos preços de fechamento nos últimos n dias, refletindo o preço médio recente.
Média móvel ponderada (VWMA): média ponderada dos preços de fechamento nos últimos n dias, atribuindo ponderações mais elevadas aos preços mais recentes, reagindo mais rapidamente às alterações de preços.

O SMA rápido tem um período de retorno mais curto para reagir rapidamente às mudanças de preço, enquanto o VWMA lento tem um período de retorno mais longo para suavizar.

A estratégia também estabelece mecanismos de stop loss, reduzindo as perdas no tempo quando o preço se move em direções desfavoráveis.

Análise das vantagens

Responder rapidamente ao rastreamento das tendências do mercado
Bom controlo da utilização com mecanismos eficazes de suspensão das perdas
Simples e intuitivos, fáceis de compreender e implementar
Parâmetros otimizáveis em diferentes ambientes de mercado

Análise de riscos

As estratégias de MA dupla tendem a dar sinais falsos em mercados de alta
Ajuste inadequado dos parâmetros pode levar a perdas
Acidentes ocasionais podem causar perdas.

Gestão de riscos:

Utilização de indicadores de filtragem de tendências para confirmação
Optimize as configurações dos parâmetros
Adotar uma estratégia de stop loss para controlar razoavelmente a perda única

Orientações de otimização

A estratégia pode ser reforçada nos seguintes aspectos:

Incorporar outros indicadores como RSI, Bollinger Bands para aumentar a precisão do sinal
Otimizar a duração das médias móveis em ciclos
Combinar indicadores de volume, negociação em pontos com fluxos de capital significativos
Ajustar os parâmetros com base nos resultados do backtest para encontrar o ideal
Empregar stop loss dinâmicos, ajustando os stops com base na volatilidade do mercado

Conclusão

Em conclusão, esta é uma estratégia muito prática de seguir tendências. Ele usa cruzamento intuitivo de média móvel dupla para gerar sinais de negociação, capturando as mudanças de tendência efetivamente com a coordenação de médias móveis rápidas e lentas. O mecanismo de stop loss também garante um bom controle de risco. Com indicadores complementares e otimização de parâmetros, a estratégia pode alcançar um desempenho comercial ainda melhor.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//strategy(title="Bitlinc Entry v0.1 VWMA / SMA / MRSI SQQQ 94M", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')

strategy(title="Bitlinc Entry v0.1 VWMA / SMA / MRSI SQQQ 94M", overlay=true)

// Credit goes to this developer for the "Date Range Code"
// https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/

// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = close, title = "Simple MA Source")
maFastLength   = input(defval = 6, title = "Simple MA Length", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = high, title = "VW MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 7, title = "VW MA Period", minval = 1)


// === SERIES SETUP ===
// a couple of ma's...
maFast = sma(maFastSource, maFastLength)
maSlow = vwma(maSlowSource, maSlowLength)


// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = color.green, linewidth = 2, style = plot.style_line, transp = 30)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = color.red, linewidth = 2, style = plot.style_line, transp = 30)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

// === LOGIC ===
enterLong = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossover(maSlow, maFast)
//enterLong = crossover(maSlow, maFast)
//exitLong = crossover(maFast, maSlow)

// Entry //
strategy.entry(id="Long Entry", long=true, when=window() and enterLong)
strategy.entry(id="Short Entry", long=false, when=window() and exitLong)

// === FILL ====
fill(fast, slow, color = maFast > maSlow ? color.green : color.red)

// === MRSI ===
//
//

basis = rsi(close, input(50))

ma1 = ema(basis, input(2))
ma2 = ema(basis, input(27))

oversold = input(32.6)
overbought = input(63)

//plot(ma1, title="RSI EMA1", color=blue)
//plot(ma2, title="RSI EMA2", color=yellow)

obhist = ma1 >= overbought ? ma1 : overbought
oshist = ma1 <= oversold ? ma1 : oversold

//plot(obhist, title="Overbought Highligth", style=columns, color=color.maroon, histbase=overbought)
//plot(oshist, title="Oversold Highligth", style=columns, color=color.yellow, histbase=oversold)

//i1 = hline(oversold, title="Oversold Level", color=white)
//i2 = hline(overbought, title="Overbought Level", color=white)

//fill(i1, i2, color=olive, transp=100)

// === LOGIC ===
enterLongMrsi = crossover(ma1, oversold)
exitLongMrsi = crossover(ma1, overbought)

// Entry //
strategy.entry(id="MRSI Long Entry", long=true, when=window() and enterLongMrsi)
strategy.entry(id="MRSI Short Entry", long=false, when=window() and exitLongMrsi)

//hline(50, title="50 Level", color=white)

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