Esta é uma estratégia de negociação baseada no oscilador de volume Klinger. Ele capta as mudanças nas forças de compra e venda durante as flutuações de preços para identificar pontos de virada nas tendências do mercado. As vantagens são sensibilidade e precisão para análise de curto e longo prazo. No entanto, alguns riscos precisam ser notados.
A estratégia baseia-se nos seguintes pressupostos:
Com base nas teorias, a estratégia calcula o Oscilador de Volume Klinger comparando a relação entre a soma dos preços de fechamento de hoje e de ontem, combinada com mudanças no volume.
Especificamente, são três os principais indicadores envolvidos:
A diferença xKVO é então calculada como o indicador de negociação.
A maior vantagem é ser adequado para análise de curto e longo prazo simultaneamente. As configurações rápidas e lentas da EMA tornam-na sensível a detectar oscilações de curto prazo, ao mesmo tempo em que filtra o ruído do mercado e capta tendências de longo prazo, com as quais a maioria dos indicadores baseados em preços luta.
Além disso, baseia-se puramente em dados de preço e volume sem matemática complexa.
O principal risco é a capacidade mais fraca de distinguir falsas rupturas. Ajustes de preços a curto prazo podem gerar sinais longos errados. Outros fatores devem ser considerados para determinar a tendência.
Além disso, a estratégia é sensível ao ajuste de parâmetros. A otimização é necessária nas EMAs e na linha de gatilho para encontrar o melhor desempenho.
Alguns aspectos que poderiam optimizar ainda mais a estratégia em função dos riscos:
Adicionar mecanismos de stop loss. Saindo a uma certa percentagem de retrocesso reduz a interferência de ruído.
Adicione a filtragem de tendências com indicadores como o MACD para evitar erros direcionais em mercados variados.
Otimizar conjuntos de parâmetros através de backtests para melhorar a robustez.
Optimização da gestão de capital, como o dimensionamento dinâmico das posições com base nos níveis de stop loss/take profit.
Em geral, a estratégia capta mudanças nas forças de mercado comparando quantidades de preços e volumes para sensibilidade e estabilidade.
[/trans]
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/08/2017
// The Klinger Oscillator (KO) was developed by Stephen J. Klinger. Learning
// from prior research on volume by such well-known technicians as Joseph Granville,
// Larry Williams, and Marc Chaikin, Mr. Klinger set out to develop a volume-based
// indicator to help in both short- and long-term analysis.
// The KO was developed with two seemingly opposite goals in mind: to be sensitive
// enough to signal short-term tops and bottoms, yet accurate enough to reflect the
// long-term flow of money into and out of a security.
// The KO is based on the following tenets:
// Price range (i.e. High - Low) is a measure of movement and volume is the force behind
// the movement. The sum of High + Low + Close defines a trend. Accumulation occurs when
// today's sum is greater than the previous day's. Conversely, distribution occurs when
// today's sum is less than the previous day's. When the sums are equal, the existing trend
// is maintained.
// Volume produces continuous intra-day changes in price reflecting buying and selling pressure.
// The KO quantifies the difference between the number of shares being accumulated and distributed
// each day as "volume force". A strong, rising volume force should accompany an uptrend and then
// gradually contract over time during the latter stages of the uptrend and the early stages of
// the following downtrend. This should be followed by a rising volume force reflecting some
// accumulation before a bottom develops.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading.
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strategy(title="Klinger Volume Oscillator (KVO)", shorttitle="KVO")
TrigLen = input(13, minval=1)
FastX = input(34, minval=1)
SlowX = input(55, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=line)
xTrend = iff(hlc3 > hlc3[1], volume * 100, -volume * 100)
xFast = ema(xTrend, FastX)
xSlow = ema(xTrend, SlowX)
xKVO = xFast - xSlow
xTrigger = ema(xKVO, TrigLen)
pos = iff(xKVO > xTrigger, 1,
iff(xKVO < xTrigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xKVO, color=blue, title="KVO")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")