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RafaelZioni Tendência de Impulso Seguindo a Estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-13 14:59:34
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Resumo

Esta estratégia baseia-se no indicador SuperB criado por Rafael Zioni, que identifica tendências através de indicadores de ímpeto e acompanha automaticamente tendências ascendentes e descendentes, pertencentes à estratégia de tendência seguinte.

Estratégia lógica

A estratégia usa o indicador SuperB criado por RafaelZioni para identificar tendências de preços. O indicador SuperB é baseado na faixa de flutuação de preços, no volume de negociação e na diferença de preço entre os preços de abertura e fechamento para calcular o indicador SpreadVol. O indicador SpreadVol reflete as características de momento dos preços.

A estratégia julga reversões de tendência em tempo real, rastreando preços altos e baixos. Em uma tendência ascendente, novas altas continuam sendo feitas, indicando um aumento sustentado. Quando o preço cai abaixo do preço máximo por uma certa porcentagem, ele se transforma em uma tendência descendente. O método de julgamento é semelhante em uma tendência descendente. Isso permite julgamentos oportunos de pontos de reversão de tendência.

Vantagens

A estratégia combina indicadores de ímpeto para determinar a direção da tendência e, em seguida, rastreia os preços mais altos e mais baixos em tempo real, o que pode identificar rapidamente novas direções de tendência e rastrear automaticamente tendências ascendentes e descendentes, evitando os riscos de falta de pontos de compra e pontos de compra excessiva.

O indicador SuperB de Rafael Zioni reflete a força e a velocidade das alterações de preços e pode determinar com precisão as tendências verdadeiras, filtrando efetivamente as falsas rupturas.

A posição de curto prazo só é exercida para reduzir os custos de negociação e as perdas de deslizamento causadas por operações frequentes.

Riscos

A estratégia é propensa a múltiplos falsos negócios na área de consolidação antes da ruptura.

A linha de stop loss é propensa a ser acionada durante choques de tendência.

Quando a troca entre long e short, as posições precisam ser trocadas em tempo hábil. Se a troca não for oportuna o suficiente, pode levar a maiores perdas.

Sugestões de otimização

Otimizar os parâmetros do indicador SuperB para encontrar melhores combinações de parâmetros e melhorar a estabilidade do indicador.

Otimizar o fator de rastreamento dos preços mais altos e mais baixos para reduzir a sensibilidade às áreas de consolidação.

Aumentar os critérios de tempo de retenção para evitar ser interrompido durante choques de tendência.

Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador SuperB desenvolvido por RafaelZioni para determinar a direção da tendência de preços e julga as inversões de tendência rastreando preços altos e baixos em tempo real, realizando rastreamento automático de tendências ascendentes e descendentes, evitando pontos de compra perdidos e riscos de compra excessiva.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-08-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(shorttitle='SuperB', title='SuperB By RafaelZioni', overlay=true)
long_only = input(title="Only Long?", defval=true)

hilow = ((high - low)*100)
openclose = ((close - open)*100)
vol = (volume / hilow)
spreadvol = (openclose * vol)
VPT = spreadvol + cum(spreadvol)
window_len = 28

v_len = 14
price_spread = stdev(high-low, window_len)

vp =  spreadvol + cum(spreadvol)
smooth = sma(vp, v_len)
v_spread = stdev(vp - smooth, window_len)
shadow = (vp - smooth) / v_spread * price_spread

out = shadow > 0 ? high + shadow : low + shadow
//

len = input(10)



vpt=ema(out,len)

// INPUTS //
st_mult   = input(1,   title = ' Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = ' Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up= vpt - (st_mult * atr(st_period))
dn = vpt + (st_mult * atr(st_period))
c5=close
//

factor = input(title="Factor", defval=0.05, minval=0.01, maxval=5, step=0.01, type=input.float)

hb = 0.00 ,hb := nz(hb[1])
hl = 0.000, hl := nz(hl[1])

lb = 0.00 ,lb := nz(lb[1])
l1 = 0.000,l1 := nz(l1[1])

c = 0
c := nz(c[1]) + 1

trend = 0,trend := nz(trend[1]),n = dn,x =up


if barstate.isfirst
    c := 0
    lb := n
    hb := x                      
    l1 := c5  
    hl := c5
    hl
if c == 1
    if x >= hb[1]
        hb := x
        hl := c5
        trend := 1  
        trend
    else
        lb := n
        l1 := c5 
        trend := -1 
        trend

if c > 1

    if trend[1] > 0  
        hl := max(hl[1], c5)
        if x >= hb[1] 
            hb := x
            hb
        else

            
            if n < hb[1] - hb[1] * factor 
                lb := n
                l1 := c5

                trend := -1  
                trend
    else

       
        l1 := min(l1[1], c5 )

        if n <= lb[1] 
            lb := n 
            lb
        else

           
            if x > lb[1] + lb[1] * factor
                hb := x 
                hl := c5

                trend := 1  
                trend



v = trend == 1 ? hb : trend == -1 ? lb : na
plot(v, color=trend == 1 ? color.blue : color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1, title="trend", transp=0, join=true)

//

long = trend == 1 and trend[1] == -1 
short = trend == -1 and trend[1] == 1 
//
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])

buy = crossover(last_long, last_short)
sell = crossover(last_short, last_long)

/////////////// Positions ////////////// 
if long
    strategy.entry("Buy", long=true)
    if long_only == false
        strategy.close("Sell")

if short
    if long_only == false
        strategy.entry("Sell", long=false)
    strategy.close("Buy")

/////////////// Plotting /////////////// 
plotshape(buy, title="buy", text="Buy", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", text="Sell", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)


/////////////// Alerts /////////////// 
alertcondition(buy, title='buy', message='Buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='Sell')

Mais.