Estratégia de combinação de indicadores de cruzamento e inversão da média móvel

Resumo

Esta estratégia integra a média móvel, o índice de força relativa e o índice do canal de commodities, formando uma estratégia relativamente completa de acompanhamento de tendências e combinação de indicadores.

Princípio da estratégia

1. Use hl2 para calcular o preço médio.

2. Calcule o indicador CCI de 14 períodos para julgar a tendência principal. Quando o CCI é maior que 0, a tendência é ascendente. Quando menor que 0, a tendência é descendente.

3. Calcule a linha rápida do indicador RSI de 14 períodos e a linha lenta do indicador RSI de 50 períodos. Quando a linha rápida cruza acima da linha lenta, um sinal de compra é gerado. Quando a linha rápida cruza abaixo da linha lenta, um sinal de venda é gerado.

4. Os sinais de negociação reais são gerados apenas quando o indicador CCI também corresponde à direção do sinal do indicador RSI. Ou seja, compre apenas quando o CCI for maior que 0 e a linha rápida do RSI cruzar acima da linha lenta, e venda apenas quando o CCI for menor que 0 e a linha rápida do RSI cruzar abaixo da linha lenta.

5. Comparar o preço com a média móvel de 14 períodos de hl2 para ajudar a julgar a tendência menor, a fim de evitar falhas. Um sinal de compra é gerado apenas quando o preço está acima da média móvel de 14 períodos de hl2 e o indicador RSI cruza para cima. Um sinal de venda é gerado apenas quando o preço está abaixo da média móvel de 14 períodos de hl2 e o indicador RSI cruza para baixo.

Análise das vantagens

1. Esta estratégia integra o julgamento da tendência e os sinais de reversão para entrar em tempo após o início da tendência e usa indicadores de sinal de reversão para determinar pontos de saída, obtendo assim melhores retornos.

2. O índice do canal de commodities determina com precisão as principais direções de tendência, evitando escolhas incorretas de direções de negociação.

3. Os cruzamentos rápidos e lentos de linhas do índice de força relativa servem como sinais favoráveis confiáveis, evitando o problema de atraso das médias móveis e podem capturar as reversões de preços em tempo hábil.

4. A comparação dos preços com as linhas médias pode filtrar ainda mais falhas que causam sinais errôneos.

5. Em geral, esta estratégia apresenta uma boa estabilidade e apresenta bons resultados em tendências fortes.

Análise de riscos

1. Esta estratégia é sensível às variedades comerciais, exigindo otimização de parâmetros para variedades específicas.

2. As definições dos parâmetros, tais como as médias móveis de 14 períodos e as médias móveis de 50 períodos, devem ser ajustadas de acordo com os diferentes mercados.

3. Confiar apenas no CCI para determinar a direcção da tendência principal ainda não é perfeito o suficiente, com algum atraso.

4. A combinação de indicadores de sinal de reversão é relativamente grande, o que pode levar a um certo grau de otimização excessiva.

Orientações de otimização

1. Considerar a adição de mais indicadores para avaliar as principais tendências, tais como DMI, ADX, etc., para tornar os julgamentos de tendências mais precisos.

2. Aumentar a lógica de stop loss. Por exemplo, depois que um sinal de reversão aparece, se o preço voltar a ser chamado por uma certa amplitude, a saída de stop loss pode ser considerada para reduzir as perdas.

3. Otimizar parâmetros para torná-los mais adequados para variedades de negociação específicas, por exemplo, aumentar o parâmetro de ciclo da linha lenta ou ajustar o método de cálculo do preço médio, etc.

4. Construir uma combinação de otimização de parâmetros para selecionar os parâmetros ideais para diferentes variedades, o que pode melhorar muito a aplicabilidade das estratégias.

5. Adicionar indicadores de momento para evitar sinais enganosos quando o momento for insuficiente.

Conclusão

A estrutura geral desta estratégia é completa, integrando o julgamento da tendência e indicadores de reversão, que teoricamente podem obter excelente desempenho. Mas na aplicação real, ainda precisa de otimização de parâmetros e modelos para as variedades comerciais para reduzir o risco de sobreajuste.