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RSI e tendência cruzada da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-13 17:50:34
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Resumo

Esta estratégia utiliza o indicador RSI e médias móveis rápidas/lentas para determinar pontos de entrada e saída.

Estratégia lógica

A estratégia emprega principalmente uma combinação do indicador RSI e médias móveis. O indicador RSI mostra se uma ação ou criptomoeda está sobrecomprada ou sobrevendida. Valores abaixo de 30 são considerados sobrevendidos, enquanto valores acima de 70 são considerados sobrevendidos. Esta estratégia usa o RSI para determinar pontos de entrada apropriados fora dessas áreas extremas.

As médias móveis são amplamente usadas para identificar a direção da tendência. A média móvel rápida reage mais rapidamente às mudanças de preço, enquanto a MA lenta filtra falhas. Quando a MA rápida cruza acima da MA lenta, uma tendência de alta começa. O oposto sinaliza uma tendência de queda.

Análise das vantagens

A maior vantagem desta estratégia é usar o RSI para evitar comprar em níveis extremos de sobrecompra e usar a combinação de MAs rápido/lento para filtrar falhas e bloquear a direção da tendência para uma maior rentabilidade.

A condição adicional de 5 pontos consecutivos de aumento do RSI evita compras desnecessárias em zonas de sobrecompra.

Riscos e prevenção

O maior risco é o atraso dos sinais do RSI e dos MAs durante oscilações violentas de preços, causando compras nos tops ou vendas nos fundos.

Para evitar isso, uma MA mais rápida é usada para capturar mudanças de preço mais rapidamente e reduzir o atraso.

Orientações de otimização

Pistas de otimização possíveis:

Períodos de ensaio RSI para parâmetros ótimos
Teste mais combinações de MA rápida/lenta para melhor filtragem
Otimizar o dimensionamento da posição com diferentes parâmetros
Adicionar condições de stop loss para bloquear lucros

Conclusão

Em geral, esta estratégia é adequada para a negociação de tendências. Ela evita áreas de sobrecompra / sobrevenda com RSI e usa MAs rápidas / lentas para a detecção de tendências e suporte / resistência. O dimensionamento parcial permite altas taxas de ganho e lucratividade.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
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period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=5
strategy("RSI with Slow and Fast MA Crossing Strategy (by Coinrule)",
         overlay=true,
         initial_capital=10000,
         process_orders_on_close=true,
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
         default_qty_value=30,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2020, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0


// RSI
length = input(14)
vrsi = ta.rsi(close, length)

// Moving  Averages for Buy Condition
buyFastEMA = ta.ema(close, 9)
buySlowEMA = ta.ema(close, 50)
buyCondition1 = ta.crossover(buyFastEMA, buySlowEMA)


increase = 5
if ((vrsi > vrsi[1]+increase) and buyCondition1 and vrsi < 70 and timePeriod)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


// Moving  Averages for Sell Condition
sellFastEMA = ta.ema(close, 9)
sellSlowEMA = ta.ema(close, 50)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellFastEMA), color = color.blue)
plot(request.security(syminfo.tickerid, "60", sellSlowEMA), color = color.green)


condition = ta.crossover(sellSlowEMA, sellFastEMA)
//sellCondition1 = request.security(syminfo.tickerid, "60", condition)

strategy.close('Long', when = condition and timePeriod)

Mais.