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Estratégia de cruzamento da média móvel

Autora:ChaoZhang, Data: 2023-12-26 12:04:34
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Resumo

A estratégia de cruzamento da média móvel é uma estratégia de tempo baseada em médias móveis. Ela gera sinais de compra e venda calculando diferentes médias móveis de período e julgando seu cruzamento.

Princípios

A lógica central desta estratégia é baseada no cruzamento entre duas médias móveis. Especificamente, calcula a média móvel simples de n dias (MA curta) e a média móvel simples de m dias (MA longa). Quando a MA curta atravessa a MA longa de baixo para cima, um sinal de compra é gerado. Quando a MA curta atravessa a MA longa de cima para baixo, um sinal de venda é gerado. Isso reflete a lavagem e correção das tendências de curto prazo nas tendências de longo prazo.

Além disso, esta estratégia também introduz a média móvel exponencial de x dias (EMA) como um indicador auxiliar. Em comparação com a SMA, a EMA é mais suave e pode refletir mudanças de preço mais rapidamente. Seu efeito auxiliar é que apenas quando a EMA de curto prazo também confirma o sinal de cruzamento da média móvel, o sinal de negociação real será acionado. Isso evita alguma interferência de falsos sinais e melhora a estabilidade das estratégias de negociação.

Vantagens

A estratégia de cruzamento das médias móveis tem as seguintes vantagens:

Esta estratégia baseia-se exclusivamente no cruzamento entre duas médias móveis, que é muito simples, fácil de compreender e implementar.
As médias móveis podem refletir claramente as tendências do mercado e o seu cruzamento é também muito intuitivo sem cálculos complexos.
As estratégias de média móvel remontam ao início do século XX e passaram por 100 anos de teste de mercado para se tornarem uma das ferramentas clássicas de análise técnica.
Riscos controláveis: ajustando os parâmetros da média móvel, pode controlar a frequência dos sinais de negociação e, assim, controlar os riscos.
A estratégia de cruzamento da média móvel é adequada para vários produtos e ciclos de tempo, tornando-a uma estratégia de negociação muito versátil e flexível.

Riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

Mudança frequente de posição: quando o mercado flutua fortemente, as médias móveis podem cruzar-se frequentemente, resultando em mudanças de posição excessivamente frequentes.
Efeitos de atraso: a média móvel em si comporta um certo atraso, especialmente as médias móveis de longo ciclo, que podem perder oportunidades de negociação de curto prazo.
Para diferentes produtos e ciclos de tempo, os parâmetros das médias móveis precisam ser testados e otimizados de forma independente, caso contrário, os resultados podem ser pobres.
Uma única estratégia de média móvel não é o melhor desempenho.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser otimizada nos seguintes aspectos:

Ajustar os parâmetros da média móvel para se adaptar a diferentes ciclos. Diferentes combinações de médias móveis de curto e longo prazo podem ser testadas para encontrar os parâmetros ideais.
Adicione um julgamento auxiliar do volume de negociação, por exemplo, configure indicadores para romper o volume de negociação para evitar sinais inválidos.
Adicione indicadores de volatilidade para julgamento. Por exemplo, o KDJ e o MACD podem julgar a tendência real do mercado e filtrar sinais incertos.
Combinar fundamentos, ajustar parâmetros baseados nas expectativas de lucro para tornar as estratégias mais prospectivas.
Aplicação em portfólio de estratégias. Utilização com outras estratégias ou modelos para alcançar efeitos sinérgicos.

Conclusão

A estratégia de cruzamento de média móvel gera sinais de negociação através do princípio simples de cruzamento de média móvel. É intuitiva, fácil de entender, flexível no ajuste de parâmetros e controle de risco. Mas também tem propriedades de atraso inerentes e riscos de mudança de posição excessivamente frequente. Portanto, essa estratégia pode ser otimizada e combinada de várias maneiras para maximizar sua utilidade. Tornou-se uma estratégia básica simples e eficaz na negociação quantitativa.

/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)

// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)

// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.close("Sell")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.close("Buy")

// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")

// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")

Mais.