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Estratégia de rastreamento de avanços

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-05 12:00:25
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Resumo

Esta estratégia é projetada para linhas K de 5 minutos de índices bancários e índices para rastrear avanços.

Princípio da estratégia

Esta estratégia calcula os indicadores de preço mais altos e mais baixos para julgar se o preço atravessa a faixa de preços mais alta e mais baixa. Se o preço atravessar essa faixa, gerará sinais de compra ou venda. Para filtrar algum ruído, também usa indicadores auxiliares para confirmação.

Análise das vantagens:

Esta estratégia responde rapidamente e pode entrar no mercado imediatamente quando ocorre um avanço.
A dupla filtragem através da faixa de preços alta e baixa e dos indicadores auxiliares pode evitar alguns falsos avanços.
Esta estratégia não está atrasada, uma vez que possui indicadores não repetitivos.

Análise de riscos:

Se houver uma grande oscilação no mercado, esta estratégia pode gerar sinais reversos, levando a perdas.
Estratégias de avanço simples são fáceis de cair em armadilhas e precisam ser cautelosas com falhas de avanço.

Orientações de otimização:

Os indicadores de tendência podem ser combinados para evitar operações inversas.
Pode ser adicionado um mecanismo de stop-loss para controlar perdas individuais.

Resumo

Esta estratégia procura oportunidades de negociação julgando se os preços quebram a faixa de preços alta e baixa. Ela responde rapidamente e evita atrasos, mas também enfrenta riscos como falhas e armadilhas de avanço. Através da otimização, esta estratégia pode alcançar um melhor desempenho nos mercados de tendência.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="MARKET DYNAMICS HH LL BREAKOUT", shorttitle="BREAKOUT STRATEGY", overlay=true)

////


//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(close)
LookBack = input(26)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)

long = price > Highest[1] 
short = price < Lowest[1]




//Safety Confirmation Inputs - Helps to thin out false breakouts or break downs
length = input(10)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(1)

long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)

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