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Tendência de criptomoeda seguindo estratégia baseada em Heiken Ashi

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-19 17:40:52
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Resumo

Esta estratégia é uma estratégia de tendência de criptomoeda baseada no indicador Heiken Ashi. Ela usa duas médias móveis exponenciais (EMA) com diferentes períodos combinados com Heiken Ashi e várias condições para gerar sinais de negociação.

Estratégia lógica

A estratégia emprega EMAs de 50 e 100 períodos. Enquanto isso, ele calcula velas Heiken Ashi, que é um candelabro especial que pode filtrar o ruído do mercado. A estratégia usa preços abertos, fechados, altos e baixos das velas Heiken Ashi e as aplica à EMA de 100 períodos para gerar sinais de negociação mais precisos.

Especificamente, quando o preço de abertura do Heiken Ashi de 100 períodos está acima do preço de fechamento e o preço de abertura da vela anterior está abaixo do preço de fechamento, é um sinal longo.

A estratégia combina o sistema dual EMA e o indicador Heiken Ashi, com o objetivo de capturar oportunidades em tempo hábil quando se formam tendências de médio a longo prazo.

Vantagens

Usando Heiken Ashi pode efetivamente filtrar o ruído e tornar os sinais de negociação mais claros
A dupla EMA combinada com a Heiken Ashi pode identificar tendências relativamente fortes a médio e longo prazo.
Julgamentos de várias condições ajudam a evitar perder boas oportunidades
A estratégia é especialmente adequada para o mercado de criptomoedas altamente volátil
Pode ser configurado como uma estratégia de longo prazo para reduzir os riscos comerciais

Riscos

Podem ocorrer grandes perdas devido ao facto de o stop loss ser demasiado frouxo
A estratégia pode gerar negociações mais ineficazes em mercados limitados ao intervalo
Ainda há algum atraso em Heiken Ashi, incapaz de evitar completamente os riscos
Não pode determinar pontos de inversão da tendência, enfrentando riscos de expansão das perdas

Para mitigar os riscos, podemos reduzir adequadamente o intervalo de stop loss, ou considerar a combinação de outros indicadores para determinar a inversão da tendência.

Orientações de otimização

A estratégia pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:

Otimizar os parâmetros EMA para encontrar a melhor combinação de parâmetros
Tente outros indicadores para substituir o Heiken Ashi, como KDJ, MACD etc.
Adicionar a diferença de preço como confirmação de entrada
Incorporar indicadores de volatilidade para determinar a inversão da tendência
Usar métodos de aprendizagem de máquina para otimizar dinamicamente parâmetros

Conclusão

A estratégia de tendência de criptomoeda baseada em Heiken Ashi considera aspectos como julgamento de tendência, tempo de entrada, controle de stop loss, etc., tornando-a muito adaptável a ativos altamente voláteis como criptomoedas. Usando Heiken Ashi para filtrar o ruído e adotando métodos robustos de controle de risco, a estratégia pode efetivamente aproveitar as oportunidades de negociação trazidas pelas tendências de preços de médio a longo prazo.

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//@SoftKill21
strategy(title="CRYPTO HA Strategy", shorttitle="CRYPTO HA Strategy", overlay=true , default_qty_type =strategy.percent_of_equity, default_qty_value =100, commission_type= strategy.commission.percent,commission_value =0.1 )


ma1_len = input(50)
ma2_len = input(100)

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true


//First Moving Average data
o = ema(open, ma1_len)
c = ema(close, ma1_len)
h = ema(high, ma1_len)
l = ema(low, ma1_len)

// === HA calculator ===
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_o = security(ha_t, timeframe.period, o)
ha_c = security(ha_t, timeframe.period, c)
ha_h = security(ha_t, timeframe.period, h)
ha_l = security(ha_t, timeframe.period, l)

//Second Moving Average data

o2 = ema(ha_o, ma2_len)
c2 = ema(ha_c, ma2_len)
h2 = ema(ha_h, ma2_len)
l2 = ema(ha_l, ma2_len)

// === Color def ===
ha_col = o2 > c2 ? color.white : color.lime

sell = o2 > c2 and o2[1] < c2[1] and time_cond
buy = o2 < c2 and o2[1] > c2[1] and time_cond
plotshape(buy, color=color.green, text= "Buy", location= location.belowbar,style= shape.labelup, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Buy Alert",editable=false, transp=60)
plotshape(sell, color=color.red, text= "Sell", location= location.abovebar,style= shape.labeldown, textcolor=color.white, size = size.tiny, title="Sell Alert", editable=false, transp=60)

trendColor = buy ? color.red : sell ? color.green : na
plot( buy ? close: sell  ? close : na , color=trendColor, style=plot.style_line, linewidth=4, editable=false)



onlylong=input(true)
original=input(false)

if(onlylong)
    strategy.entry("long",1,when=buy)
    strategy.close("long",when=sell)
if(original)
    strategy.entry("long",1,when=buy)
    strategy.entry("short",0,when=sell)

sl = input(0.075)
strategy.exit("closelong", "long" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")
strategy.exit("closeshort", "short" , loss = close * sl / syminfo.mintick, alert_message = "sl point")

Mais.