Esta é uma estratégia de negociação de alta frequência baseada na linha K de 3 minutos da exchange Coinbase. Ela calcula as linhas de sombra superior e inferior da linha K para determinar se há uma oportunidade de reversão no curto prazo. Quando a alta ou queda do preço é relativamente grande, a estratégia tomará uma posição oposta à tendência, esperando uma reversão de curto prazo.
A estratégia julga principalmente se há oportunidades de
Especificamente, a estratégia calcula o tamanho das linhas de sombra superior e inferior da linha K. Quanto maior a linha de sombra, mais intenso é o confronto entre o poder de compra e o poder de venda antes do fechamento da linha K atual. Se a linha de sombra superior for muito grande, significa que muitas ordens de compra foram derrotadas por ordens de venda antes do fechamento da linha K, indicando que o poder de alta está prestes a enfraquecer. Se a linha de sombra inferior for muito grande, significa que muitas ordens de venda foram absorvidas por ordens de compra antes do fechamento da linha K, indicando que o poder de baixa está prestes a enfraquecer.
De acordo com esta lógica, quando a linha de sombra é muito grande (ou seja, quando o preço aparece
A maior vantagem desta estratégia é alavancar as flutuações irracionais de curto prazo no mercado para alcançar arbitragem reversa.
Outra vantagem é que a Coinbase é uma exchange com maiores flutuações.
O maior risco enfrentado por esta estratégia é que as flutuações de preços a curto prazo podem não ter muita previsibilidade. O tamanho das linhas de sombra superior e inferior pode não capturar completamente todas as informações sobre reversões de preços. As emoções irracionais dos comerciantes também podem não seguir regras lógicas.
Além disso, a definição de pontos de stop loss também é crítica. Pontos de stop loss que são muito soltos podem aumentar a perda da estratégia. Pontos de stop loss que são muito rígidos podem perder oportunidades. Um equilíbrio precisa ser encontrado entre a relação risco-recompensa e a taxa de vitória.
Esta estratégia pode ser melhorada nas seguintes dimensões:
Em geral, essa estratégia é uma estratégia típica de arbitragem estatística. Ela tenta tirar proveito de flutuações de preços irracionais de curto prazo para obter lucros, com alguma lógica e viabilidade.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 3h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 //for coinbase, 3min logic //This strategy trades against the short term trend. The first position can be either long or short. //In the short term, prices fluctuate up and down on wide spread exchanges. //And if the price moves to one side, the price tends to return to its original position momentarily. //This strategy set stop order. Stop price is calculated with upper and lower shadows. strategy("ndb_mm_for_coinbase_btcusd", overlay=true, initial_capital=100000, slippage=50) fromyear = input(2019, minval = 2017, maxval = 2100, title = "From Year") frommonth = input(12, minval = 1, maxval = 12, title = "From Month") fromday = input(1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day") toyear = input(2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year") tomonth = input(12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month") today = input(31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day") end = true length = input(3, title="period") mag = input(1.2, title="sigma", minval=0.1, step=0.1) up_shadow = abs(high - max(open, close)) dn_shadow = abs(low - min(open, close)) up_shadow_ma = sma(up_shadow, length) * mag dn_shadow_ma = sma(dn_shadow, length) * mag upper = close + dn_shadow_ma lower = close - up_shadow_ma plot(upper, color=red) plot(lower, color=blue) if strategy.position_size == 0 strategy.entry("Long", strategy.long) if 0 < strategy.position_size strategy.entry("Short", strategy.short, stop=lower, when=end) if 0 > strategy.position_size strategy.entry("Long", strategy.long, stop=upper, when=end)