Estratégia de negociação cruzada de média móvel dupla

Resumo

A ideia central desta estratégia é usar a cruz de ouro e a cruz da morte das linhas médias móveis rápidas e lentas para julgar a tendência do mercado e implementar negociações de baixo risco. Quando a linha média móvel rápida cruza acima da linha média móvel lenta, indica que o mercado pode estar entrando em uma tendência de alta, então vá longo; quando a linha média móvel rápida cruza abaixo da linha média móvel lenta, indica que o mercado pode estar entrando em uma tendência de queda, então vá curto.

Princípio da estratégia

Esta estratégia usa a média móvel exponencial dos preços. A média móvel é um indicador de análise de tendências que suaviza os dados de preços para julgar as tendências dos preços. A média móvel rápida tem um parâmetro menor e pode responder às mudanças de preço mais rapidamente; a média móvel lenta tem um parâmetro maior e responde às mudanças de preço mais lentamente. Quando a média móvel rápida cruza acima da média móvel lenta, indica que o mercado pode estar entrando em um mercado de alta, e uma posição longa deve ser estabelecida; quando a média móvel rápida cruza abaixo da média móvel lenta, indica que o mercado pode estar entrando em um mercado de baixa, e uma posição curta deve ser estabelecida.

Especificamente, esta estratégia define duas médias móveis exponenciais, com períodos de 21 e 55 para a média móvel rápida e lenta, respectivamente.

Além disso, esta estratégia também usa o indicador de volatilidade ATR para definir stop loss e take profit. ATR pode avaliar efetivamente o grau de volatilidade do mercado. O stop loss é definido em 1,5 vezes a distância ATR do preço; o take profit é definido perto de 1 vez a distância ATR do preço.

Análise das vantagens

Esta estratégia tem as seguintes vantagens:

1. A ideia é clara e fácil de entender e implementar.
2. Usar o indicador da média móvel para determinar a tendência dos preços e implementar negociações de baixo risco.
3. A combinação de médias móveis rápidas e lentas pode filtrar eficazmente o ruído do mercado e identificar as tendências dos preços.
4. Utilize o indicador ATR para definir de forma dinâmica o stop loss e o take profit com base no grau de volatilidade do mercado.
5. Não é necessário ajustar frequentemente os parâmetros e a estratégia é altamente estável.

Análise de riscos

Esta estratégia tem também alguns riscos:

1. Quando os preços flutuam violentamente, a média móvel pode dar sinais errados, o que pode levar a perdas desnecessárias.
2. Esta estratégia baseia-se exclusivamente em indicadores técnicos, sem considerar os fundamentos, e pode sofrer perdas maiores face a grandes notícias negativas.
3. O stop loss e o take profit definidos pelo indicador ATR podem não ser adequados a todos os ambientes de mercado, que podem ser demasiado laxos ou demasiado apertados.
4. A fixação de médias móveis não é o único esquema óptimo e diferentes combinações de parâmetros de período produzirão efeitos diferentes.

Para enfrentar os riscos acima, podemos otimizar a partir dos seguintes aspectos:

1. Combinar outros indicadores como o MACD e o RSI para confirmar os sinais de negociação e evitar entradas erradas.
2. Limitar ligeiramente o intervalo de stop loss para reduzir a perda por transação.
3. Otimizar dinamicamente os parâmetros da média móvel do período para melhor adaptá-los às diferentes fases do mercado.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Usar métodos de aprendizagem automática para otimizar automaticamente os parâmetros da média móvel para uma melhor adaptabilidade.

2. Adicione os fundamentos como condições de filtragem para evitar a compra ou venda cega quando chegam grandes notícias negativas, como decisões de taxas do Fed e lançamentos de dados macroeconômicos importantes.

3. Definir limites superiores e inferiores para a volatilidade, pausar a negociação quando o ATR ficar muito alto ou muito baixo para evitar perdas em ambientes de mercado extremos.

4. Incorporar fundamentos de ações como a taxa P / E e a expansão do volume de negociação para definir intervalos dinâmicos de stop loss e take profit.

5. Adicionar mecanismos de dimensionamento das posições, reduzindo gradualmente as posições quando o rácio de lucro atinge um nível, suspensão da negociação por um período quando sofrer perdas relativamente grandes, etc.

Conclusão

A lógica geral desta estratégia é clara e simples, usando crossovers de média móvel dupla para determinar as tendências do mercado, uma tendência típica após a estratégia. Enquanto isso, a estratégia também controla os riscos muito bem usando o indicador ATR para definir dinamicamente o stop loss e tirar lucro. Com otimização adicional, a estratégia pode ser aprimorada em termos de controle de retirada e corrida de tendência, levando a um desempenho de investimento mais estável.