A Estratégia de Filtragem de Passagem de Banda é uma estratégia de negociação de ações baseada em filtros de passagem de banda. Ela constrói uma função cos e seno para simular um filtro de passagem de banda e gera sinais de compra e venda.
O núcleo desta estratégia é construir um filtro de bandapass BP, que consiste em dois parâmetros: frequência central e largura de banda. A frequência central determina o ciclo principal passado pelo filtro e a largura de banda determina a faixa de ciclos passados. Estes parâmetros determinam a característica de transferência do filtro.
Em especial, a estratégia constrói as seguintes variáveis:
De acordo com estas variáveis, a estratégia constrói um filtro IIR (Infinite Impulse Response) de primeira ordem:
BP = 0,5*(1 - alfa) *(xPrice - xPrice[2]) + beta*(1 + alfa) *nz(BP[1]) - alfa*nz(BP[2])
Quando a BP está acima ou abaixo do TriggerLevel, a estratégia tomará medidas na direção oposta.
As principais vantagens desta estratégia são:
Esta estratégia tem também alguns riscos:
Para reduzir estes riscos, podem ser considerados os seguintes métodos de otimização:
Os principais aspectos que podem ser otimizados nesta estratégia incluem:
Auto-adaptação do ciclo e dos parâmetros: ajuste dinâmico de parâmetros como comprimento e delta de acordo com diferentes ciclos e movimentos recentes dos preços em uma janela de tempo, de modo que o filtro se adapte às mudanças do ambiente de mercado em tempo real.
Combinar com o julgamento da tendência: com base no filtro de passagem de banda, são adicionados indicadores técnicos como MACD e MA para determinar a direção da tendência e evitar a abertura de posições contra a tendência.
Combinação de vários prazos: Implemente estratégias em vários prazos (como 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, etc.).
Mecanismo de stop loss: definir posições de stop loss razoáveis.
Através das otimizações acima referidas, a estabilidade, a adaptabilidade e a rentabilidade da estratégia podem ser consideravelmente melhoradas.
A estratégia de reversão do filtro de passagem de banda extrai sinais de média frequência úteis através da construção de um filtro de passagem de banda e realiza operações reversas quando a saída do filtro aciona o nível para capturar oportunidades de reversão de preços de curto prazo. A estratégia é relativamente simples. Através da otimização de parâmetros, pode se adaptar a vários ambientes de mercado. As principais direções de otimização incluem filtros adaptativos, julgamentos de tendências, combinações de vários prazos, mecanismos de stop loss, etc.
/*backtest start: 2024-01-16 00:00:00 end: 2024-01-23 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version = 2 //////////////////////////////////////////////////////////// // Copyright by HPotter v1.0 24/11/2016 // The related article is copyrighted material from // Stocks & Commodities Mar 2010 // You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect... // Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading. //////////////////////////////////////////////////////////// strategy(title="Bandpass Filter Reversed Strategy") Length = input(20, minval=1) Delta = input(0.5) TriggerLevel = input(0) xPrice = hl2 hline(TriggerLevel, color=blue, linestyle=line) beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180) gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180) alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1) BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2]) pos = iff(BP > TriggerLevel, -1, iff(BP <= TriggerLevel, 1, nz(pos[1], 0))) if (pos == 1) strategy.entry("Long", strategy.long) if (pos == -1) strategy.entry("Short", strategy.short) barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue ) plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")