A estratégia de Triple Overlapping Stochastic Momentum é uma estratégia de negociação típica de curto prazo. Ela calcula três indicadores de Índice de Momentum Stocástico (SMI) com configurações de parâmetros diferentes e gera sinais de negociação quando todos os três mostram condições de sobrecompra ou sobrevenda simultaneamente. Combinando análise de vários prazos, esta estratégia pode efetivamente filtrar o ruído do mercado e melhorar a qualidade do sinal.
O principal indicador desta estratégia é o índice de momento estocástico (SMI).
SMI = 100 * EMA(EMA(Close - Midpoint of High-Low Range, N1), N2) / 0.5 * EMA(EMA(High - Low, N1), N2)
Onde N1 e N2 são os comprimentos dos parâmetros. O SMI oscila entre -100 e 100. Valores acima de 0 indicam que o fechamento está na metade superior do intervalo diário, enquanto valores abaixo de 0 indicam que o fechamento está na metade inferior.
Os níveis de sobrecompra (por exemplo, 40) / sobrevenda (por exemplo, -40) indicam potenciais sinais de reversão. Os sinais de alta e baixa são gerados quando o SMI cruza acima/abaixo de sua linha média móvel.
A estratégia utiliza três indicadores SMI com conjuntos de parâmetros diferentes, nomeadamente:
Os sinais de negociação são gerados quando os três PME mostram simultaneamente condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Mitigação de riscos:
A estratégia de Momentum Estocástico Tripla sobreposição combina geração de sinal robusto em vários prazos, sobrepostos três indicadores SMI com parâmetros únicos. Em comparação com osciladores únicos, esta abordagem multi-indicador filtra mais ruído e melhora a consistência.
/*backtest start: 2023-12-26 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("Stochastic Momentum multi strategy", "Stochastic Momentum Index multi strategy", overlay=false) q = input(10, title="%K Length") r = input(3, title="%K Smoothing Length") s = input(3, title="%K Double Smoothing Length") nsig = input(10, title="Signal Length") matype = input("ema", title="Signal MA Type") // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema overbought = input(40, title="Overbought Level", type=float) oversold = input(-40, title="Oversold Level", type=float) trima(src, length) => sma(sma(src,length),length) hma(src, length) => wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length))) dema(src, length) => 2*ema(src,length) - ema(ema(src,length),length) tema(src, length) => (3*ema(src,length) - 3*ema(ema(src,length),length)) + ema(ema(ema(src,length),length),length) zlema(src, length) => ema(src,length) + (ema(src,length) - ema(ema(src,length),length)) smi = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q)+lowest(q)),r),s) / (0.5 * ema(ema(highest(q)-lowest(q),r),s)) sig = matype=="ema" ? ema(smi,nsig) : matype=="sma" ? sma(smi,nsig) : matype=="wma" ? wma(smi,nsig) : matype=="trima" ? trima(smi,nsig) : matype=="hma" ? hma(smi,nsig) : matype=="dema" ? dema(smi,nsig) : matype=="tema" ? tema(smi,nsig) : matype=="zlema" ? zlema(smi,nsig) : ema(smi,nsig) p_smi = plot(smi, title="SMI", color=aqua) p_sig = plot(sig, title="Signal", color=red) // plotchar(crossover(smi, sig), title= "low", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny) // plotchar(crossunder(smi, sig), title= "high", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny) /////////////////////////////2 q2 = input(20, title="%K Length 2") r2 = input(3, title="%K Smoothing Length 2") s2 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 2") nsig2 = input(10, title="Signal Length 2") matype2 = input("ema", title="Signal MA Type 2") // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema overbought2 = input(40, title="Overbought Level 2", type=float) oversold2 = input(-40, title="Oversold Level 2", type=float) trima2(src2, length2) => sma(sma(src2,length2),length2) hma2(src2, length2) => wma(2*wma(src2, length2/2)-wma(src2, length2), round(sqrt(length2))) dema2(src2, length2) => 2*ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2) tema2(src2, length2) => (3*ema(src2,length2) - 3*ema(ema(src2,length2),length2)) + ema(ema(ema(src2,length2),length2),length2) zlema2(src2, length2) => ema(src2,length2) + (ema(src2,length2) - ema(ema(src2,length2),length2)) smi2 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q2)+lowest(q2)),r2),s2) / (0.5 * ema(ema(highest(q2)-lowest(q2),r2),s2)) sig2 = matype2=="ema" ? ema(smi2,nsig2) : matype2=="sma 2" ? sma(smi2,nsig2) : matype2=="wma 2" ? wma(smi2,nsig2) : matype2=="trima 2" ? trima2(smi2,nsig2) : matype2=="hma 2" ? hma2(smi2,nsig2) : matype=="dema 2" ? dema2(smi2,nsig2) : matype2=="tema 2" ? tema2(smi2,nsig2) : matype2=="zlema 2" ? zlema2(smi2,nsig2) : ema(smi2,nsig2) p_smi2 = plot(smi2, title="SMI 2", color=aqua) p_sig2 = plot(sig2, title="Signal2", color=red) // plotchar(crossover(smi2, sig2), title= "low2", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny) // plotchar(crossunder(smi2, sig2), title= "high2", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny) /////////////////////////////3 q3 = input(5, title="%K Length 3") r3 = input(3, title="%K Smoothing Length 3") s3 = input(3, title="%K Double Smoothing Length 3") nsig3 = input(10, title="Signal Length 3") matype3 = input("ema", title="Signal MA Type 3") // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema overbought3 = input(40, title="Overbought Level 3", type=float) oversold3 = input(-40, title="Oversold Level 3", type=float) trima3(src3, length3) => sma(sma(src3,length3),length3) hma3(src3, length3) => wma(2*wma(src3, length3/2)-wma(src3, length3), round(sqrt(length3))) dema3(src3, length3) => 2*ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3) tema3(src3, length3) => (3*ema(src3,length3) - 3*ema(ema(src3,length3),length3)) + ema(ema(ema(src3,length3),length3),length3) zlema3(src3, length3) => ema(src3,length3) + (ema(src3,length3) - ema(ema(src3,length3),length3)) smi3 = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q3)+lowest(q3)),r3),s3) / (0.5 * ema(ema(highest(q3)-lowest(q3),r3),s3)) sig3 = matype3=="ema" ? ema(smi3,nsig3) : matype3=="sma 3" ? sma(smi3,nsig3) : matype3=="wma 3" ? wma(smi3,nsig3) : matype3=="trima 3" ? trima3(smi3,nsig3) : matype3=="hma 3" ? hma3(smi3,nsig3) : matype=="dema 3" ? dema3(smi3,nsig3) : matype3=="tema 3" ? tema3(smi3,nsig3) : matype3=="zlema 3" ? zlema3(smi3,nsig3) : ema(smi3,nsig3) p_smi3 = plot(smi3, title="SMI 3", color=aqua) p_sig3 = plot(sig3, title="Signal3", color=red) // plotchar(crossover(smi3, sig3) and crossover(smi2, sig2) and crossover(smi, sig), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny) // plotchar(crossunder(smi3, sig3) and crossunder(smi2, sig2) and crossunder(smi, sig), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny) plotchar (((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny) plotchar (((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny) // === BACKTEST RANGE === FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014) ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014) longCondition = ((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)) shortCondition = ((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)) // buy = longCondition == 1 and longCondition[1] == 1 ? longCondition : na buy = longCondition == 1 ? longCondition : na sell = shortCondition == 1? shortCondition : na // === ALERTS === strategy.entry("L", strategy.long, when=buy) strategy.entry("S", strategy.short, when=sell) alertcondition(((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title='Low Fib.', message='Low Fib. Buy') alertcondition(((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title='High Fib.', message='High Fib. Low')