Estratégia de scalping com confirmação de volume e VWAP

Resumo

Esta é uma estratégia de scalping que utiliza volume e preço médio ponderado por volume (VWAP) para confirmação.

Estratégia lógica

A estratégia baseia-se principalmente em dois indicadores para a tomada de decisões - volume e VWAP.

Em primeiro lugar, ele calcula o VWAP de 20 períodos. O VWAP representa o preço médio do dia e é um ponto de referência importante para avaliar a razoabilidade dos preços. Se o preço for superior ao VWAP, indica forças de alta mais fortes e vice-versa para forças de baixa.

Em segundo lugar, a estratégia também verifica se o volume de cada barra de candelabro excede o limiar pré-definido de 100. Somente quando o volume de negociação é suficientemente ativo, uma tendência definida é considerada existente.

Com base nestes dois critérios, as regras de entrada e saída são formadas:

Condições de entrada

• Longo: fechar > VWAP e volume > 100
• Curto: fechar < VWAP e volume > 100

Condições de saída

• Longo: fechar < VWAP
• Curto: Fechar > VWAP

Como podemos ver, a estratégia combina tanto o indicador de preço VWAP como o volume, utilizando a confirmação dupla para melhorar a estabilidade.

Vantagens

As principais vantagens desta estratégia incluem:

1. Utilizando o VWAP para avaliar a razoabilidade dos preços, evitando a tendência cega de seguir
2. Confirmar sinais com volume para torná-los mais confiáveis
3. Alta frequência de operações, adequada para scalping, permitindo lucros mais elevados
4. Lógica simples e clara, fácil de compreender e implementar
5. Considera tanto o VWAP como o volume para confirmação dupla e maior taxa de vitória

Riscos

Há também alguns riscos a ter em conta:

1. Como estratégia de scalping, a alta frequência de operações leva a custos de transacção mais elevados e deslizamento
2. Os sinais VWAP podem ser incorretos quando a tendência do mercado não é clara
3. Indicador de volume menos aplicável aos estoques de baixa liquidez
4. Difícil de otimizar universalmente parâmetros como limite de volume
5. O scalping requer um acompanhamento minucioso dos mercados

Para mitigar os riscos, recomendam-se ações de alta liquidez com faixa de preços e volatilidade estreitas. Parâmetros de ajuste fino para diferentes ações. Também controle o tamanho da posição para limitar as perdas.

Optimização

Algumas formas de otimizar ainda mais a estratégia:

1. Otimizar o parâmetro VWAP para existências individuais
2. Limite de volume definido com base no volume médio diário
3. Adicionar outros filtros quando não há posições para evitar sinais falsos
4. Incorporar stop loss para controlo da perda máxima
5. Ajustar as regras de dimensionamento das posições para uma maior taxa de lucro

Através do ajuste de parâmetros, adição de filtros, stop loss, etc., podemos melhorar ainda mais a estabilidade e a rentabilidade.

Conclusão

A estratégia consolida dois principais indicadores, VWAP e volume, para escolher ações com preço razoável e alta confirmação de volume. Ele tem alta frequência de operação e forte capacidade de captura de tendência. Ao mesmo tempo, os custos de negociação e stop losses devem ser gerenciados.