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O valor da posição em risco deve ser calculado em função do valor da posição em risco.

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-01-29 16:31:04
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Resumo

A estratégia de negociação de curto prazo de reversão e breakout é uma estratégia combinada que incorpora os sinais de uma estratégia de reversão e uma sub-estratégia de estratégia de breakout para gerar sinais de negociação mais poderosos.

Estratégia lógica

A estratégia consiste em duas sub-estratégias:

Estratégia de reversão do Peanut 123

É uma estratégia de reversão adaptada baseada no sistema introduzido no P183 do livro de Ulf Jensen. Vai longo quando o preço de fechamento sobe por 2 dias consecutivos e a linha Stochastic Slow de 9 dias está abaixo de 50; Vai curto quando o preço de fechamento cai por 2 dias consecutivos e a linha Stochastic Fast de 9 dias está acima de 50.
Estratégia curta de alcance de ruptura

É uma estratégia de curto prazo que usa a quebra do preço mais baixo em um determinado período look_bak como sinal.

A estratégia combinada leva em conta os sinais de ambas as sub-estratégias. Gerar sinais de negociação reais apenas quando as duas sub-estratégias dão sinais na mesma direção. Nenhum sinal de negociação será gerado se as duas sub-estratégias dão sinais opostos.

Análise das vantagens

A estratégia combina as vantagens de ambas as sub-estratégias de reversão e breakout e considera mais fatores.

A estratégia de reversão capta oportunidades de reversão a curto prazo e obtém lucros durante as flutuações.
A estratégia de ruptura capta a tendência de curto prazo após a ruptura.
Ao combinar os sinais de duas sub-estratégias, podem ser gerados sinais de negociação mais eficazes e o ruído pode ser filtrado.

Análise de riscos

A estratégia apresenta igualmente os seguintes riscos:

As reversões podem não acontecer, há riscos de reversões fracassadas.
As fugas também podem ser fugas falsas, há riscos de perseguir altos e baixos.
Nenhuma das sub-estratégias pode garantir a eficácia quando usada isoladamente, combinando-as também pode falhar.

Para abordar estes riscos, métodos como a otimização de parâmetros, o ajuste da ponderação de sub-estratégias, a escolha de diferentes produtos para arbitragem podem ser utilizados para reduzir os riscos.

Orientações de otimização

A estratégia pode ser ainda melhorada:

Otimizar os parâmetros das duas sub-estratégias para melhor adaptar-se a ciclos e produtos diferentes.
Aumentar outros tipos de subestratégias, como estratégias de previsão de aprendizado de máquina, para incorporar mais fatores.
Ajustar dinamicamente a ponderação das duas sub-estratégias para dar mais peso à melhor desempenhada em diferentes ambientes de mercado.
Realizar arbitragem combinada selecionando produtos com pouca correlação, mas com certas características comuns.

Resumo

O Peanut 123 Reversal and Breakout Range Estratégia de Negociação de Curto Prazo integra as sub-estratégias de reversão e breakout no nível da estratégia. Até certo ponto, combina as vantagens das duas sub-estratégias, tendo espaço para otimização adicional. Ele fornece novas ideias para o design de estratégia - conduzindo integração e combinação no nível da estratégia, preservando a independência das sub-estratégias, a fim de descobrir oportunidades de negociação mais eficazes.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    Breakout Range Short Strategy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BreakoutRangeShort(look_bak) =>
    pos = 0
    xLowest = lowest(low, look_bak)
    pos :=	iff(low < xLowest[1], -1, 0) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Breakout Range Short", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
look_bak = input(4, minval=1, title="Look Bak")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBreakoutRangeShort = BreakoutRangeShort(look_bak)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBreakoutRangeShort == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBreakoutRangeShort == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? color.red: possig == 1 ? color.green : color.blue )

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