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Canais de preços dinâmicos com estratégia de rastreamento de stop loss

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 10:52:33
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Resumo

Esta estratégia é desenvolvida com base no indicador do canal de preços Donchian. O indicador forma um canal de preços calculando os preços mais altos e mais baixos em um determinado período. A estratégia utiliza o canal de preços para implementar negociações bidirecionais e define preços de stop loss e take profit. O preço de stop loss é fixado na linha média do canal de preços e o preço de take profit é definido em uma certa porcentagem além dos limites superior e inferior do canal de preços. A estratégia também implementa o rastreamento de stop loss e take profit.

Princípio da estratégia

Em primeiro lugar, a estratégia calcula o limite superior h e o limite inferior l do canal de preços com base no parâmetro pclen. O centro da linha do meio é a média dos limites superior e inferior do canal de preços. Em seguida, os preços de take profit tpl e tps são calculados de acordo com os parâmetros de take profit tp para posições longas e curtas. O preço de stop loss é fixado no centro da linha do meio do canal de preços. Quando o preço atravessa o canal de preços, as posições de negociação de direções diferentes são calculadas de acordo com os tamanhos de risco.

A lógica específica de negociação é a seguinte:

sinal de entrada longo: abrir longo quando o preço é superior ao limite superior do canal h e cai de volta para o canal

sinal de saída longa: fechar longa quando o preço é inferior ao centro da linha média do canal (stop loss) ou superior ao preço de lucro tpl (take profit)

sinal de entrada curto: abre curto quando o preço é inferior ao limite inferior do canal l e cai de volta para o canal

sinal de saída curto: fechar curto quando o preço é superior ao centro da linha média do canal (stop loss) ou inferior ao preço de take profit (take profit)

Análise das vantagens

As vantagens desta estratégia são as seguintes:

O comércio bidirecional pode capturar reversões das tendências de preços
Usar o canal de preços para determinar a direção da tendência e evitar falhas
Definir stop loss e take profit para controlar os riscos
Calcular o tamanho da posição associado ao tamanho do risco para alcançar riscos controláveis
Implementar rastreamento de stop loss e take profit para bloquear mais lucros

Análise de riscos

Esta estratégia apresenta também alguns riscos:

Configurações inadequadas dos parâmetros do canal de preços podem levar a uma frequência de negociação demasiado elevada ou a oportunidades de negociação perdidas
Preço de stop loss demasiado elevado pode aumentar a exposição ao risco
O rastreamento do lucro pode desencadear-se prematuramente em períodos de alta volatilidade

Estes riscos podem ser reduzidos e controlados através do ajustamento dos parâmetros e da monitorização manual.

Orientações de otimização

Esta estratégia pode também ser otimizada nos seguintes aspectos:

Adicionar mais filtros de indicadores para evitar aberturas e fechamentos frequentes em mercados limitados ao intervalo
Podem ser testados diferentes algoritmos de stop loss e take profit, como o ATR stop loss
Expandir para um sistema de negociação de intervalo de tempo que utilize um intervalo de tempo mais longo para determinar a direção da tendência
Adicionar módulo de dimensionamento de posições para ajustar posições com base no rácio de utilização do capital
Incorporar modelos de aprendizagem de máquina para julgar a taxa de sucesso das rupturas de preços para evitar falsas rupturas

Conclusão

Em conclusão, esta é uma estratégia eficaz para implementar negociação bidirecional usando indicadores de canal de preços. Com módulos de controle de stop loss, take profit e dimensionamento de posição adequados, os riscos podem ser bem controlados. Com algumas otimizações e ajustes, pode se tornar uma poderosa estratégia de negociação quantitativa.

/*backtest
start: 2023-01-31 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2020

//@version=4
strategy(title = "Noro's RiskDonchian Strategy", shorttitle = "RiskDonchian str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, initial_capital = 100, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
tp = input(defval = 20.0, minval = 1, title = "Take-profit, %")
tptype = input(defval = "2. Fix", options = ["1. None", "2. Fix", "3. Trailing"], title = "Take-profit type")
sltype = input(defval = "2. Center", options = ["1. None", "2. Center"], title = "Take-profit type")
risklong  = input(5.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for long, %")
riskshort = input(5.0, minval = 0.0, maxval = 99.9, title = "Risk size for short, %")
pclen = input(50, minval = 1, title = "Price Channel Length")
showll = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(false, defval = false, title = "Show Background")
showof = input(true, defval = true, title = "Show Offset")
showlabel = input(true, defval = true, title = "Show label")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Price Channel
h = highest(high, pclen)
l = lowest(low, pclen)
center = (h + l) / 2

//Take-profit
tpl = 0.0
tpl := tptype == "2. Fix" and strategy.position_size > 0 ? tpl[1] : h * (100 + tp) / 100

//Stop-loss
tps = 0.0
tps := tptype == "2. Fix" and strategy.position_size < 0 ? tps[1] : l * (100 - tp) / 100

//Lines
tplcol = showll and needlong and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pclcol = showll and needlong ? color.blue : na
sllcol = showll and needlong and sltype != "1. None" ? color.red : na
tpscol = showll and needshort and tptype != "1. None" ? color.lime : na
pcscol = showll and needshort ? color.blue : na
slscol = showll and needshort and sltype != "1. None" ? color.red : na
offset = showof ? 1 : 0
plot(tpl, offset = offset, color = tplcol, title = "TP Long")
plot(h, offset = offset, color = pclcol, title = "Channel High")
plot(center, offset = offset, color = sllcol, title = "SL Long")
plot(center, offset = offset, color = slscol, title = "SL Short")
plot(l, offset = offset, color = pcscol, title = "Channel Low")
plot(tps, offset = offset, color = tpscol, title = "TP Short")

//Background
size = strategy.position_size
bgcol = showbg == false ? na : size > 0 ? color.lime : size < 0 ? color.red : na
bgcolor(bgcol, transp = 70)

//Lot size
risksizelong = -1 * risklong
risklonga = ((center / h) - 1) * 100
coeflong = abs(risksizelong / risklonga)
lotlong = (strategy.equity / close) * coeflong
risksizeshort = -1 * riskshort
riskshorta = ((center / l) - 1) * 100
coefshort = abs(risksizeshort / riskshorta)
lotshort = (strategy.equity / close) * coefshort

//Trading
truetime = time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
mo = 0
mo := strategy.position_size != 0 ? 0 : high >= center[1] and low <= center[1] ? 1 : mo[1]

if h > 0
    longlimit = tptype == "1. None" ? na : tpl
    longstop = sltype == "1. None" ? na : center
    strategy.entry("Long", strategy.long, lotlong, stop = h, when = strategy.position_size <= 0 and needlong and truetime and mo)
    strategy.exit("TP Long", "Long", limit = longlimit, stop = longstop)
    shortlimit = tptype == "1. None" ? na : tps
    shortstop = sltype == "1. None" ? na : center
    strategy.entry("Short", strategy.short, lotshort, stop = l, when = strategy.position_size >= 0 and needshort and truetime and mo)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit = shortlimit, stop = shortstop)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("Long")
    strategy.cancel("Short")
    
if showlabel

    //Drawdown
    max = 0.0
    max := max(strategy.equity, nz(max[1]))
    dd = (strategy.equity / max - 1) * 100
    min = 100.0
    min := min(dd, nz(min[1]))
    
    //Label
    min := round(min * 100) / 100
    labeltext = "Drawdown: " + tostring(min) + "%"
    var label la = na
    label.delete(la)
    tc = min > -100 ? color.white : color.red
    osx = timenow + round(change(time)*10)
    osy = highest(100)

Mais.