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Tendência de reversão média do indicador duplo seguindo estratégia

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-01 10:55:30
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Resumo

Esta estratégia gera sinais de compra e venda combinando um indicador de média móvel e um índice de facilitação de mercado.

Princípios

A estratégia utiliza dois indicadores para geração de sinal. O primeiro é o indicador de média móvel, especificamente a combinação de linha rápida e linha lenta do Oscilador Estocástico. Ele produz sinal de venda quando o preço fecha por dois dias consecutivos e a linha rápida está acima da linha lenta. Ele produz sinal de compra quando o preço fecha por dois dias consecutivos e a linha rápida está abaixo da linha lenta. Ao monitorar a inversão de preço e a relação entre a linha rápida e a linha lenta, ele visa prever pontos de virada potenciais da tendência de preços.

O segundo indicador é o índice de facilitação de mercado. Ele mede a eficiência do movimento de preços, calculando a relação entre a faixa de preços e o volume. Quando o índice sobe, ele indica melhoria da liquidez do mercado e maior eficiência operacional, sinalizando um mercado em tendência. Quando o índice diminui, ele mostra piora da liquidez e diminuição da eficiência, implicando um potencial mercado de variação lateral ou reversão da tendência.

Esta estratégia gera ordens reais de compra e venda quando ambos os indicadores emitem sinais comerciais concordantes simultaneamente.

Vantagens

Melhoria da precisão do sinal exigindo a confirmação de dois indicadores, evitando falsos sinais
A combinação do indicador de reversão média e do indicador de avaliação da tendência ajuda a evitar a negociação contra a tendência principal
Reduzir as necessidades de ajuste frequente dos parâmetros e reduzir a intervenção manual

Riscos e soluções

Dificuldade em capitalizar oportunidades de reversão em caso de tendência ascendente ou descendente unidirecional prolongada, impossibilidade de entrar no mercado
Pode relaxar os parâmetros do indicador de reversão média para aumentar as chances de capturar sinais de compra e venda
Também pode aumentar o tamanho da posição para acompanhar a tendência para compensar os lucros
Os sinais de inversão imprecisos podem invalidar a estratégia
Pode otimizar parâmetros ou adicionar estágios de confirmação de sinal para filtrar sinais falsos

Áreas de melhoria

Teste mais combinações de parâmetros para encontrar configurações ideais
Explorar mais indicadores de reversão média, avaliar o desempenho de diferentes indicadores
Introduzir o stop loss para limitar as perdas de transações individuais
Incorporar modelos de aprendizagem de máquina treinados em big data para gerar sinais de reversão mais precisos

Resumo

Esta estratégia combina um indicador de reversão média e um indicador de avaliação de tendência, entrando no mercado quando o sinal de reversão surge, respeitando a direção da tendência principal.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to 
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to 
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased, 
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the 
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market 
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that 
// may be a trend reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MFI(BuyZone,SellZone) =>
    pos = 0.0
    xmyVol = volume
    xmyhigh = high
    xmylow = low
    nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
    pos := iff(nRes > BuyZone, 1,
             iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Market Facilitation Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MFI ----")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMFI = MFI(BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMFI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMFI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Mais.