A estratégia de negociação quantitativa eficiente combinando

Resumo

Esta estratégia combina principalmente o indicador RSI de 5 dias e a média móvel de 200 dias para formar sinais de decisão de negociação, que pertence à estratégia de combinação de indicadores técnicos. Seu principal princípio de negociação é: quando o preço chega à área de sobrecompra/supervenda, ele sinaliza para vender; quando o preço cai para a área de supervenda, ele sinaliza para comprar. A maior vantagem desta estratégia é que o sinal de estratégia é relativamente claro e o risco de retração é relativamente pequeno. Mas também há limitações na formação de decisões de negociação baseadas apenas em uma única combinação de indicadores técnicos, que podem ser otimizadas por meio de modelos multifatores e algoritmos de aprendizado de máquina.

Princípio da estratégia

Esta estratégia combina principalmente o indicador de RSI de 5 dias e a média móvel de 200 dias para julgar a área de sobrecompra/supervenda em que os preços estão em curso e forma decisões de negociação:

1. O indicador RSI de 5 dias julga a área de sobrecompra/supervenda em que os preços estão correndo. A linha de sobrecompra é definida em 72 e a área de sobrevenda é 30. Quando o indicador RSI atravessa 30 de baixo para cima, um sinal de compra é gerado; quando o indicador RSI cai de cima para baixo abaixo de 72, um sinal de venda é gerado.

2. A média móvel de 200 dias determina a direção da tendência de médio a longo prazo. Quando o preço está abaixo da média móvel de 200 dias, é uma fase de queda do preço; quando o preço está acima da média móvel de 200 dias, é uma fase de alta do preço.

3. Combinando julgamento 1 e 2, esta estratégia vende quando o indicador RSI de 5 dias é sobrecomprado e cai abaixo de 72, e compra quando o RSI de 5 dias cai abaixo de 30 e o preço está abaixo da média móvel de 200 dias.

Vantagens da estratégia

1. O sinal de estratégia é relativamente claro, utilizando o indicador RSI para determinar o sinal de sobrecompra/supervenda pela área de julgamento.

2. A média móvel de 200 dias determina a direcção da tendência principal para evitar operações contrárias.

3. O número máximo de posições pode ser definido para ajudar a controlar os riscos.

4. A estratégia tem um grande espaço para otimização de parâmetros, parâmetros ajustáveis do RSI e parâmetros da média móvel.

5. O risco de retracement relativamente pequeno pode controlar eficazmente o retracement máximo da estratégia.

Riscos da Estratégia

1. Usando apenas indicadores do RSI e da média móvel, o sinal de estratégia pode ser instável, com o risco de perdas de longo e curto prazo em mercados voláteis.

2. Precisa de otimizar e testar parâmetros do RSI e parâmetros da média móvel para melhores resultados estratégicos.

3. Outros indicadores ou modelos podem ser introduzidos para otimizar o sinal de estratégia, como a introdução de indicadores de volatilidade, julgamentos de aprendizado de máquina, etc.

Orientações para a otimização da estratégia

1. Use mais combinações de indicadores para julgar, como MACD, KD, indicadores de volatilidade, etc.

2. Aumentar os julgamentos de modelos de aprendizagem de máquina, como o LSTM para julgar a estabilidade dos sinais de negociação.

3. Aumentar os fatores quantitativos, tais como as alterações no volume de negociação, a direção do fluxo de capital e outros julgamentos dos fatores de capital.

4. Otimizar parâmetros de estratégia, como parâmetros do RSI, parâmetros da média móvel, etc.

5. Otimizar mecanismos de stop loss, tais como stop loss em movimento, stop loss em tempo, etc.

Resumo

Esta estratégia usa principalmente a combinação do indicador RSI de 5 dias e do indicador médio móvel de 200 dias para julgar a área de sobrecompra / sobrevenda de preços e formar sinais de negociação. Ela pertence à estratégia de combinação de indicadores técnicos. O sinal de estratégia é relativamente claro e o risco máximo de retração é relativamente pequeno. Mas pode ser otimizado ainda mais por meio de combinações de múltiplos indicadores e julgamentos de aprendizado de máquina para melhorar os resultados da estratégia.