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Tendência na sequência da estratégia de scalping do RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-02 14:54:53
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Resumo

De acordo com a análise técnica, um RSI acima de 70 deve sinalizar condições de sobrecompra e, portanto, um sinal de venda. As criptomoedas representam uma classe de ativos inteiramente nova que está remodelando conceitos de análise técnica.

A construção de uma estratégia de negociação de tendência baseada no RSI, que é geralmente considerado um indicador contrário, pode parecer contra-intuitiva.

Estratégia lógica

A estratégia assume que cada ordem seja negociada com 30% do capital disponível. Uma taxa de negociação de 0,1% é levada em conta, alinhada com a taxa básica aplicada na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo.

Sinal de entrada: vá longo quando o RSI ultrapassar 70 e estiver dentro da janela do backtest
Sinal de saída: fechar posição longa quando o RSI cair abaixo de 55 ou fechar acima de lucro

Análise das vantagens

Identificar tendências utilizando o RSI, evitando sinais perdidos em mercados variados
O dimensionamento das posições fixas gerencia o risco de transacção única
Adequado para a retenção a médio e longo prazo, evitando perturbações devido a flutuações de curto prazo

Análise de riscos

Assegurar que os parâmetros do RSI são definidos de forma razoável, caso contrário ocorrerão erros de sobrecompra/supervenda
O rastreamento do lucro requer atualizações oportunas, caso contrário, os lucros são deixados na mesa
Monitorizar o risco decorrente de volatilidade excepcional do mercado, ajustar o tamanho das posições ou parar perdas, se necessário

Orientações de otimização

Considere combinar outros indicadores como o MACD para confirmar a tendência
Teste diferentes definições dos parâmetros do RSI
Introduzir lucro dinâmico baseado na volatilidade do mercado

Conclusão

Esta estratégia identifica condições de sobrecompra com o RSI para determinar a direção da tendência e obtém lucros progressivos seguindo a tendência de alta. Em comparação com o uso contrário do RSI tradicional, esta estratégia oferece uma nova perspectiva. O backtesting rigoroso mostra resultados promissores, mas precisamos monitorar riscos e otimizar parâmetros.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=1
strategy(shorttitle='Trend-following RSI Scalping Strategy (by Coinrule)',title='Trend-following RSI Strategy ', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,  title = "From Month")     
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day")       
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year")       
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month")     
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day")     
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year")       

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range")

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)

//Entry


strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI > 70 and window()) 

//Exit

Take_profit= ((input (6))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = RSI < 55 or close > longTakeProfit and window())

Mais.