Estratégia de ruptura RSI melhorada com Stop Loss e Take Profit

Resumo

A estratégia de ruptura do RSI aprimorada é uma estratégia de tendência que usa o indicador de índice de força relativa (RSI) para determinar pontos de entrada e saída.

Quando o RSI cruza acima de 70 (nível de sobrecompra), a estratégia vai longo. Quando o RSI cruza abaixo de 30 (nível de sobrevenda), a estratégia vai curta. Isso permite que ele ande em fortes tendências para cima e para baixo.

Como funciona

O mecanismo central depende do indicador RSI ultrapassar o seu nível de sobrecompra (default 70) ou nível de sobrevenda (default 30) para desencadear entradas.

• Quando o RSI cruza acima de 70, indica que o ativo está sobrecomprado e pode reverter, então a estratégia abre uma posição longa.

• Quando o RSI cruza abaixo de 30, indica que o ativo está sobrevendido e pode saltar, então a estratégia abre uma posição curta.

Isso permite que a estratégia capitalize as tendências de reversão média provenientes de níveis extremos do RSI.

A principal melhoria é a gestão de risco adicional através de ordens de stop loss e take profit.

Após a entrada de uma posição, as ordens de stop loss e take profit são colocadas em percentagens fixas distantes do preço de entrada (default 2% stop loss, 10% take profit).

Se uma posição se move favoravelmente, a ordem de limite de lucro será fechada para um ganho. Se se mover negativamente, a ordem de stop loss será fechada para uma pequena perda. Isso maximiza os lucros em negociações vencedoras e minimiza as perdas de negociações perdedoras.

Vantagens

• Conduz tendências fortes comprando quedas e vendendo comícios
• Os objetivos de lucro superior ao objetivo de stop loss permitem uma relação risco-recompensa assimétrica
• Parar perdas minimizar perdas em negócios indo na direção errada
• Conceito simples, fácil de compreender e implementar
• A gestão do risco acrescentado dá-lhe vantagem sobre as estratégias básicas de RSI

Riscos

• Whipsaws possíveis se o RSI cruzar os níveis várias vezes
• A colocação de stop loss pode ser otimizada
• Tomar níveis de lucro precisam de ajuste fino para um melhor desempenho
• Funciona melhor em mercados de tendência, desempenho limitado a faixa mais fraco

Melhorias

Algumas formas de melhorar ainda mais a estratégia:

• Adicionar filtros adicionais antes do gatilho de entrada, como uma quebra de preço
• Níveis de perda de parada para bloquear mais lucros em negócios vencedores
• Expandir os objetivos de lucro para maior potencial de recompensa
• Otimizar os níveis de RSI, stop loss %, take profit % para cada mercado
• Adaptar-se às condições de volatilidade utilizando o ATR para o tamanho do stop loss

Conclusão

A estratégia de ruptura do RSI aprimorada reúne vários elementos positivos - utilizando o RSI para identificar potenciais pontos de virada, tendência após entradas na direção do ímpeto, risco-recompensa assimétrico de take profits > stop loss e mitigação de risco de ordens de saída.

A combinação desses aspectos visa maximizar a recompensa, minimizando o risco em cada comércio. A otimização adequada e o dimensionamento robusto da posição podem transformar isso em um sistema estável em vários ambientes de mercado. Os controles de risco embutidos dão uma vantagem sobre as estratégias básicas do RSI.