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Uma estratégia de rastreamento de tendências e banda de Bollinger baseada no RSI

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-02-05 11:02:51
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Esta estratégia combina os indicadores Bollinger Band e RSI para identificar pontos-chave nas tendências de preços. Estabelece posições quando as tendências se revertem e depois sai lucrativamente seguindo o ímpeto da tendência.

Resumo

Esta estratégia usa primeiro as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger para determinar a faixa e direção da oscilação de preços. Em seguida, usa o indicador RSI para identificar oportunidades longas e curtas. Por exemplo, quando o RSI sai da área de sobrecompra / sobrevenda e uma cruz de ouro aparece perto da banda inferior, ele estabelecerá uma posição longa. Ou quando o RSI sai da área de sobrecompra e uma cruz de morte aparece perto da banda superior, ele estabelecerá uma posição curta. Em seguida, ele usa as paradas dinâmicas das Bandas de Bollinger para rastrear paradas e metas de lucro.

Estratégia lógica

Esta estratégia utiliza principalmente a combinação dos indicadores Bollinger Band e RSI para identificar inversões importantes nas tendências de preços.

A banda de Bollinger é um indicador técnico que calcula as faixas superior e inferior com base na faixa de volatilidade dos preços. Ao calcular o desvio padrão dos preços, ele determina a amplitude das flutuações de preços e traça os limites superior e inferior em conformidade. A banda superior representa o limite superior das oscilações de preços, enquanto a banda inferior representa o limite inferior. Quando os preços se aproximam da faixa superior, ele indica que os preços estão oscilando para cima em um mercado de alta, por isso uma queda potencial deve ser cuidadosa.

O RSI é um indicador técnico que julga as tendências de preços e as condições de sobrecompra/supervenda, calculando a força dos aumentos e quedas de preços ao longo de um período de tempo. Comparando os ganhos médios de fechamento e as perdas médias de fechamento ao longo de um período de tempo, o RSI mede o impulso dos aumentos ou quedas de preços em curso. Acima de 70 RSI indica condições de sobrecompra, enquanto abaixo de 30 indica condições de supervenda, o que implica reversões potenciais de preços.

Os sinais de negociação desta estratégia vêm da combinação de bandas de Bollinger e sinais RSI. Quando o RSI cai da zona de sobrecompra para a zona neutra, enquanto os preços quebram abaixo da faixa inferior das bandas de Bollinger, isso indica que a tendência de preços de alta está quebrando e oportunidades de curto surgem. Podemos estabelecer posições curtas. Pelo contrário, quando o RSI sobe da zona de sobrevenda para a zona neutra, enquanto os preços quebram acima da faixa superior, isso indica que a tendência de preços de baixa está quebrando e oportunidades longas surgem. Podemos estabelecer posições longas.

Após o estabelecimento das posições, as bandas superior e inferior das Bandas de Bollinger serão utilizadas como paradas dinâmicas para gerir riscos e metas de lucro.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia é usar as Bandas de Bollinger e os indicadores RSI para verificar um ao outro ao identificar os principais pontos de virada dos preços. O uso de Bandas de Bollinger sozinho pode facilmente gerar sinais falsos. Mas combinando as zonas de sobrecompra / sobrevenda do RSI, as operações falsas podem ser efetivamente evitadas. Outra vantagem é usar as bandas superiores e inferiores dinâmicas das Bandas de Bollinger como paradas de lucro e perda, o que é mais flexível e razoável do que predefinir paradas de lucro e perda fixas.

Riscos

Os principais riscos desta estratégia refletem-se em dois aspectos:

Se os parâmetros das Bandas de Bollinger forem definidos demasiado grandes ou demasiado pequenos, o efeito de identificar oscilações aumentadas será muito reduzido.
A estratégia é baseada principalmente em bandas de Bollinger combinadas com indicadores RSI para identificar pontos-chave. Em alguns casos individuais, os sinais emitidos ainda podem ser errados. Seguir cegamente nesses momentos pode levar a perdas.

Para enfrentar os riscos acima referidos, a otimização pode ser feita nos seguintes aspectos:

Teste os valores ideais dos parâmetros da banda de Bollinger em diferentes mercados e períodos de ciclo para definir parâmetros razoáveis.
Adicionar outros indicadores para verificar os sinais e evitar julgamentos falsos a partir de indicadores individuais.
Adicionar regras empíricas manuais para determinar se participar com base em condições específicas do mercado.

Optimização

A estratégia pode ser ainda melhorada nos seguintes aspectos:

Teste e otimize os parâmetros da banda de Bollinger para encontrar os parâmetros ideais adequados para o subjacente.
Adicione estratégias de stop loss e take profit. Trailing stops ou movendo metas de lucro podem ser usados para bloquear lucros maiores.
Combinar mais indicadores e padrões para verificar os sinais de entrada para melhorar a precisão.
Configurar combinações de otimização de parâmetros de acordo com as características de diferentes produtos e mercados para construir um pool de estratégias com múltiplas combinações de parâmetros.

Conclusão

Esta estratégia combina os indicadores Bollinger Band e RSI para identificar pontos de reversão potenciais quando os dois indicadores se verificam. É relativamente confiável na captura de pontos-chave do mercado. As bandas dinâmicas para stop loss e take profit também são razoáveis. Mas ainda há riscos nesta estratégia, por isso são necessárias outras ferramentas para otimizar e verificar a estratégia operacional. Interferência manual baseada na experiência de negociação também é necessária durante a negociação ao vivo.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("TradeOptix 2.0", shorttitle="TradeOptix 2.0", overlay=true)


///////////// RSI
RSIlength = input(6, title='RSI Period Length')
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input.int(200, minval=1, title='Bollinger Period Length')
BBmult = 2  // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.new(color.aqua, 0), title='Bollinger Bands SMA Basis Line')
p1 = plot(BBupper, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Upper Line')
p2 = plot(BBlower, color=color.new(#7787b9, 0), title='Bollinger Bands Lower Line')
fill(p1, p2, color = color.rgb(40, 226, 255, 90))





///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
long = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold) and ta.crossover(source, BBlower)
close_long = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought) and ta.crossunder(source, BBupper)

if not na(vrsi)

    if long
        strategy.entry('Long', strategy.long, stop=BBlower, alert_message = "Exit")
        alert("Enter Calls")
    else
        strategy.cancel(id='Long')
        alert("Exit Calls")

    if close_long
        strategy.close('Long',alert_message = "Exit")
        alert("Exit Calls")


plotshape(long, title='UpTrend Begins', location=location.belowbar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(close_long, title='DownTrend Begins', location=location.abovebar, style=shape.flag, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))

Mais.