OBV, OMC e estratégia de negociação baseada na curva de Coppock

Resumo

A estratégia combinada de negociação de quantidade do RB é uma estratégia composta que combina o indicador baseado em volume OBV, o oscilador de momento CMO e a curva de Coppock, indicador de momento de longo prazo.

Estratégia lógica

Os sinais de negociação desta estratégia provêm de uma combinação dos seguintes três indicadores:

1. OBV: Reflete o sentimento do mercado e a força dos touros versus os ursos.

2. CMO: Captura a tendência de médio prazo da taxa de mudança de preços.

3. A curva de Coppock mostra uma fase alta de longo prazo, enquanto a direção descendente representa uma fase baixa de longo prazo.

O sinal de compra é gerado quando o OBV sobe com a curva CMO e Coppock aparecendo juntas. Isso indica o sentimento do mercado apoiando os touros com a tendência de alta de médio a longo prazo intacta, tornando-se uma boa oportunidade de compra.

O sinal de venda é desencadeado quando a OBV diminui e a curva CMO e Coppock descem em uníssono.

Vantagens

A maior vantagem desta estratégia reside na síntese do sentimento do mercado, tendências de médio e longo prazo a partir de três perspectivas. Os sinais de negociação só são formados após a confirmação da mudança de tendência em toda a largura do mercado, médio e longo horizonte, evitando assim uma falha de ruptura efetivamente. Enquanto isso, a curva de Coppock fornece viés direcional de longo prazo, enquanto a CMO captura oportunidades de curto prazo com rapidez.

Outra vantagem provém dos sinais bidirecionais de compra e venda que permitem uma utilização eficiente do capital.

Riscos

Os principais riscos desta estratégia se originam da natureza atrasada da Curva de Coppock e do CMO devido aos seus longos períodos de cálculo do ROC. Eventos de mercado voláteis súbitos podem falhar em desencadear sinais oportunos desses dois indicadores de longo prazo. A determinação rápida tem que contar com o OBV em tais cenários.

Além disso, a simples combinação dos três indicadores sem ponderação poderia comprometer a precisão do julgamento.

Oportunidades de melhoria

A estratégia poderá ser melhorada nos seguintes aspectos:

1. Adotar períodos ROC adaptativos para a curva de Coppock e a OCM para calibrar automaticamente os parâmetros em resposta às alterações do regime de mercado.

2. Introduzir um sistema de ponderação que enfatize os sinais provenientes de indicadores mais precisos, melhorando a qualidade e a estabilidade globais do sinal.

3. Incorporar o stop loss baseado em medições de volatilidade como o ATR, limitando efetivamente a perda máxima por transação.

4. Utilize a mudança rápida do OBV para medir os sinais de stop loss, evitando grandes perdas.

Conclusão

A estratégia RB Quant Combo sintetiza a amplitude do mercado, o impulso de médio e longo prazo para gerar sinais de compra / venda, amalgamando os pontos fortes de vários indicadores. As oportunidades de negociação surgem apenas após o alinhamento do sentimento do mercado e as tendências de médio e longo prazo. Sua principal vantagem está na confiabilidade do sinal e na prevenção de falhas. Com melhorias adicionais, o desempenho da estratégia pode ser elevado ao próximo nível na negociação ao vivo.