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Média de convergência de convergência exponencial tripla Divergência e índice de força relativa Gráfico combinado de 1 minuto Estratégia quantitativa de negociação de criptomoedas

Autora:ChaoZhang, Data: 2024-03-29 11:16:10
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Resumo

Esta estratégia combina os métodos Triple Exponential Moving Average Convergence Divergence (Triple MACD) e Relative Strength Index (RSI), projetados especificamente para negociação quantitativa no mercado de criptomoedas em um período de tempo de 1 minuto. A ideia principal por trás da estratégia é capturar mudanças no ímpeto de alta e baixa usando indicadores MACD com diferentes parâmetros de período, ao mesmo tempo em que emprega o indicador RSI para confirmar a força da tendência. Mediando os três sinais MACD, o ruído pode ser efetivamente suavizado, melhorando a confiabilidade dos sinais de negociação.

Princípios de estratégia

A estratégia emprega três indicadores MACD com parâmetros diferentes: períodos de linha rápida de 5/13/34 e períodos de linha lenta de 8/21/144. Ele calcula a diferença entre eles para obter os valores MACD. Esses três valores MACD são então mediados, e o histograma MACD final é derivado subtraindo o valor de sinal (EMA de período N do MACD) do MACD mediado. Simultaneamente, um indicador RSI de 14 períodos é calculado para ajudar a determinar a força da tendência. Um sinal longo é gerado quando o histograma MACD médio muda de negativo para positivo, o RSI está abaixo de 55, e há um alinhamento de alta.

Análise das vantagens

A combinação de indicadores MACD de períodos múltiplos reflete objectivamente as alterações da tendência no mercado em diferentes escalas de tempo, aumentando a precisão da identificação da tendência.
A integração do MACD com o indicador RSI cria condições de entrada e de saída rigorosas, contribuindo para melhorar a rentabilidade da estratégia e o controlo da retirada.
A média dos sinais MACD elimina efetivamente os falsos sinais causados por oscilações frequentes do indicador, tornando os sinais de negociação mais confiáveis.
Utilizando regressão linear para determinar os mercados variáveis ajuda a evitar entrar em negócios durante os mercados oscilantes quando a tendência não é clara, reduzindo os negócios perdedores.
No mercado de criptomoedas em rápida evolução, uma estratégia de negociação quantitativa de nível de 1 minuto está melhor posicionada para captar oportunidades de negociação decorrentes de flutuações do mercado em tempo útil.

Análise de riscos

Se o mercado permanecer em um estado de oscilação de amplo alcance por um período prolongado, os sinais de negociação podem frequentemente se tornar inválidos.
Devido à elevada volatilidade do mercado das criptomoedas, flutuações anormais extremas a curto prazo podem levar a baixas significativas.
A seleção dos parâmetros da estratégia tem um impacto claro na rentabilidade geral. A configuração incorreta dos parâmetros pode causar o fracasso da estratégia. Portanto, é necessária uma otimização suficiente dos parâmetros e uma verificação de backtesting para diferentes instrumentos de negociação antes da negociação ao vivo.

Orientações de otimização

Considerar a introdução de indicadores relacionados com a volatilidade dos preços, como o ATR, para filtrar os sinais de entrada e reduzir as perdas potenciais causadas por flutuações anormais do mercado.
Para além da regressão linear, podem ser explorados outros métodos, como níveis de suporte e resistência, canais de bandas de Bollinger, etc., para melhorar ainda mais a precisão da identificação de mercados variáveis.
Em mercados de tendência, introduzir stop-loss para otimizar os pontos de saída, maximizando o lucro de cada negociação.
Tendo em conta as diferenças características entre os diferentes instrumentos de negociação, definir parâmetros de estratégia diferentes para os diferentes instrumentos, a fim de melhorar a adaptabilidade e a estabilidade da estratégia global.

Resumo

Esta estratégia combina habilmente o Triple MACD com o indicador RSI e utiliza técnicas de regressão linear para identificar mercados variáveis, formando um conjunto completo de estratégias quantitativas de negociação de alta frequência. As condições de entrada e saída rígidas e a aplicação de sinais MACD mediados contribuem para melhorar a precisão de negociação e o controle de retirada. Embora a estratégia tenha melhor desempenho em mercados de tendência unidirecional, medidas como a introdução de filtros de volatilidade, otimização de métodos de identificação de mercado variável, configuração de stop-losses e estabelecimento de parâmetros independentes para diferentes instrumentos podem melhorar ainda mais a adaptabilidade e robustez da estratégia.

/*backtest
start: 2023-03-23 00:00:00
end: 2024-03-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="TrippleMACD", shorttitle="TrippleMACD + RSI strategy", format=format.price, precision=4, overlay=true)

// RSI 
ma(source, length, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(source, length)
        "Bollinger Bands" => ta.sma(source, length)
        "EMA" => ta.ema(source, length)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
        "WMA" => ta.wma(source, length)
        "VWMA" => ta.vwma(source, length)

rsiLengthInput = input.int(14, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
rsiSourceInput = input.source(close, "Source", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("SMA", title="MA Type", options=["SMA", "Bollinger Bands", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="MA Settings")
maLengthInput = input.int(14, title="MA Length", group="MA Settings")
bbMultInput = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev", group="MA Settings")
showDivergence = input.bool(false, title="Show Divergence", group="RSI Settings")

up = ta.rma(math.max(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
down = ta.rma(-math.min(ta.change(rsiSourceInput), 0), rsiLengthInput)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsiMA = ma(rsi, maLengthInput, maTypeInput)
isBB = maTypeInput == "Bollinger Bands"

bbUpperBand = plot(isBB ? rsiMA + ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Upper Bollinger Band", color=color.green)
bbLowerBand = plot(isBB ? rsiMA - ta.stdev(rsi, maLengthInput) * bbMultInput : na, title = "Lower Bollinger Band", color=color.green)

// Divergence
lookbackRight = 5
lookbackLeft = 5
rangeUpper = 60
rangeLower = 5
bearColor = color.red
bullColor = color.green
textColor = color.white
noneColor = color.new(color.white, 100)

plFound = na(ta.pivotlow(rsi, lookbackLeft, lookbackRight)) ? false : true
phFound = na(ta.pivothigh(rsi, lookbackLeft, lookbackRight)) ? false : true
_inRange(cond) =>
	bars = ta.barssince(cond == true)
	rangeLower <= bars and bars <= rangeUpper

//------------------------------------------------------------------------------
// Regular Bullish
// rsi: Higher Low

rsiHL = rsi[lookbackRight] > ta.valuewhen(plFound, rsi[lookbackRight], 1) and _inRange(plFound[1])

// Price: Lower Low

priceLL = low[lookbackRight] < ta.valuewhen(plFound, low[lookbackRight], 1)
bullCondAlert = priceLL and rsiHL and plFound
bullCond = showDivergence and bullCondAlert

// rsi: Lower High

rsiLH = rsi[lookbackRight] < ta.valuewhen(phFound, rsi[lookbackRight], 1) and _inRange(phFound[1])

// Price: Higher High

priceHH = high[lookbackRight] > ta.valuewhen(phFound, high[lookbackRight], 1)

bearCondAlert = priceHH and rsiLH and phFound
bearCond = showDivergence and bearCondAlert

// Getting inputs
stopLuse          = input(1.040)
fast_length = input(title = "Fast Length", defval = 5)
slow_length = input(title = "Slow Length", defval = 8)
fast_length2 = input(title = "Fast Length2", defval = 13)
slow_length2 = input(title = "Slow Length2", defval = 21)
fast_length3 = input(title = "Fast Length3", defval = 34)
slow_length3 = input(title = "Slow Length3", defval = 144)
fast_length4 = input(title = "Fast Length3", defval = 68)
slow_length4 = input(title = "Slow Length3", defval = 288)
src = input(title = "Source", defval = close)
signal_length2 = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 200, defval = 11)
signal_length = input.int(title = "Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input.string(title = "Oscillator MA Type",  defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title = "Signal Line MA Type", defval = "EMA", options = ["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)

fast_ma2 = sma_source == "SMA2" ? ta.sma(src, fast_length2) : ta.ema(src, fast_length2)
slow_ma2 = sma_source == "SMA2" ? ta.sma(src, slow_length2) : ta.ema(src, slow_length2)

fast_ma3 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, fast_length3) : ta.ema(src, fast_length3)
slow_ma3 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, slow_length3) : ta.ema(src, slow_length3)

fast_ma4 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, fast_length3) : ta.ema(src, fast_length3)
slow_ma4 = sma_source == "SMA3" ? ta.sma(src, slow_length3) : ta.ema(src, slow_length3)

macd = fast_ma - slow_ma
macd2 = fast_ma2 - slow_ma2
macd3 = fast_ma3 - slow_ma3
macd4 = fast_ma4 - slow_ma4

signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
signal2 = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd2, signal_length) : ta.ema(macd2, signal_length)
signal3 = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd3, signal_length) : ta.ema(macd3, signal_length)
signal4 = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd4, signal_length) : ta.ema(macd4, signal_length)
//hist = (macd + macd2 + macd3)/1 - (signal + signal2 + signal3)/1
hist = (macd + macd2 + macd3 + macd4)/4 - (signal + signal2 + signal3 + signal4)/4
signal5 = (signal + signal2 + signal3)/3

sma_signal2 = input.bool(title="Simple MA (Signal Line)", defval=true)

lin_reg = input.bool(title="Lin Reg", defval=true)
linreg_length = input.int(title="Linear Regression Length", minval = 1, maxval = 200, defval = 11)

bopen = lin_reg ? ta.linreg(open, linreg_length, 0) : open
bhigh = lin_reg ? ta.linreg(high, linreg_length, 0) : high
blow = lin_reg ? ta.linreg(low, linreg_length, 0) : low
bclose = lin_reg ? ta.linreg(close, linreg_length, 0) : close

shadow = (bhigh - bclose) + (bopen - blow)
body = bclose - bopen
perc = (shadow/body)
cond2 = perc >=2 and bclose+bclose[1]/2 > bopen+bopen[1]/2

r = bopen < bclose

//signal5 = sma_signal2 ? ta.sma(bclose, signal_length) : ta.ema(bclose, signal_length)
plotcandle(r ? bopen : na, r ? bhigh : na, r ? blow: na, r ? bclose : na, title="LinReg Candles", color= color.green, wickcolor=color.green, bordercolor=color.green, editable= true)
plotcandle(r ? na : bopen, r ? na : bhigh, r ? na : blow, r ? na : bclose, title="LinReg Candles", color=color.red, wickcolor=color.red, bordercolor=color.red, editable= true)
//alertcondition(hist[1] >= 0 and hist < 0, title = 'Rising to falling', message = 'The MACD histogram switched from a rising to falling state')
//alertcondition(hist[1] <= 0 and hist > 0, title = 'Falling to rising', message = 'The MACD histogram switched from a falling to rising state')

green = hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? "G" : "GL") : (hist[1] < hist ? "RL" : "R")
Buy = green == "G" and green[1] != "G" and green[1] != "GL" and bopen < bclose and rsi < 55.0 //and not cond2
//StopBuy = (green == "R" or green == "RL" or green == "RL") and bopen > bclose and bopen[1] < bclose[1]
StopBuy = bopen > bclose and bopen[1] < bclose[1] and (green == "G" or green == "GL" or green == "R") and bopen[2] < bclose[2] and bopen[3] < bclose[3]
hists = close[3] < close[2] and close[2] < close[1]
//Buy = green == "RL" and hist[0] > -0.07 and hist[0] < 0.00 and rsi < 55.0 and hists
//StopBuy = green == "GL" or green == "R"
alertcondition(Buy, "Long","Покупка в лонг")
alertcondition(StopBuy, "StopLong","Закрытие сделки")

//hline(0, "Zero Line", color = color.new(#787B86, 50))
plot(hist + (close - (close * 0.03)), title = "Histogram", style = plot.style_line, color = (hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? #26A69A : #B2DFDB) : (hist[1] < hist ? #FFCDD2 : #FF5252)))
plotshape(Buy ? low : na, 'Buy', shape.labelup, location.belowbar , color=color.new(#0abe40, 50), size=size.small, offset=0)
plotshape(StopBuy ? low : na, 'Buy', shape.cross, location.abovebar , color=color.new(#be0a0a, 50), size=size.small, offset=0)
plot(macd4  + (close - (close * 0.01)),   title = "MACD",   color = #2962FF)
plot(signal5 + (close - (close * 0.01)), title = "Signal", color = #FF6D00)

plotchar(cond2 , char='↓', color = color.rgb(0, 230, 119), text = "-")

if (Buy)
    strategy.entry("long", strategy.long)

// if (startShortTrade)
//     strategy.entry("short", strategy.short)

profitTarget = strategy.position_avg_price * stopLuse
strategy.exit("Take Profit", "long", limit=profitTarget)
// strategy.exit("Take Profit", "short", limit=profitTarget)

Mais.