ChaoZhang
概述
该策略结合了向量蜡烛图(Vector Candles)的概念与传统的通道突破(Channel Breakout)和巧克力酱(Chocolate Sauce, ChoCH)模式识别,旨在捕捉市场的突破性行情。策略通过比较收盘价与前一根K线的高低点,并结合成交量放大的向量蜡烛图来确认信号,同时采用了一定数量的确认K线来过滤噪音。
策略原理
- 计算过去一定数量K线的平均成交量,并根据成交量放大倍数定义四种不同颜色(红、绿、蓝、紫)的向量蜡烛图。
- 当收盘价低于前一根K线低点,且为红色向量蜡烛图时,识别为红色ChoCH信号;当收盘价高于前一根K线高点,且为绿色向量蜡烛图时,识别为绿色BOS信号。
- 在一定数量的确认K线内,如果红色向量蜡烛图出现次数达到设定阈值,则确认红色ChoCH信号;如果绿色向量蜡烛图出现次数达到设定阈值,则确认绿色BOS信号。
- 当确认红色ChoCH信号时开仓做多,当确认绿色BOS信号时平仓。
策略优势
- 结合了向量蜡烛图与传统的通道突破和ChoCH模式,提高了信号的可靠性。
- 引入确认K线机制,有效过滤了噪音和假信号。
- 通过向量蜡烛图的颜色区分,使得信号更加直观和易于识别。
- 参数可调,灵活性较高,可根据不同市场环境和交易风格进行优化。
策略风险
- 在震荡市中,频繁的突破和回撤可能导致策略产生较多的假信号和亏损交易。
- 确认K线的数量设置不当可能导致信号滞后或过早入场。
- 单纯依赖于技术指标而忽视基本面因素,可能面临意外风险。
- 策略未设置止损,在行情急剧反转时可能承担较大损失。
策略优化方向
- 引入趋势确认指标,如移动平均线,在突破信号出现后确认趋势方向,提高信号质量。
- 对于震荡市,可以考虑引入范围交易策略,如在通道内部设置做多和做空的触发条件。
- 优化确认K线的数量,找到合适的平衡点,既能有效过滤噪音,又不会过于滞后。
- 设置合理的止损和止盈规则,控制单笔交易风险和总体回撤。
- 与其他技术指标或市场情绪指标相结合,提供更多的交易决策依据。
总结
该策略创新性地将向量蜡烛图与经典的通道突破和ChoCH模式相结合,通过颜色区分和确认K线机制,提高了信号的可靠性和识别度。策略优势在于规则明确、信号直观,同时具有一定的灵活性和可优化空间。然而,策略也存在一些局限性和风险,如在震荡市表现欠佳,对市场趋势把握不足,以及缺乏止损止盈管理等。未来可以从趋势确认、范围交易、参数优化、风险控制等方面对策略进行完善,以期获得更稳健的交易表现。
策略源码
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Custom ChoCH and BOS Strategy with Vector Candles", overlay=true)
// Input Parameters
length = input(10, title="Lookback Length for Volume")
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier for Vector Candles")
confirmationCandles = input(3, title="Confirmation Candles")
// Calculate the average volume of the last 'length' candles
avgVol = sma(volume, length)
// Vector Candle Definitions
vectorCandleRed = (close < open) and (volume > avgVol * volMultiplier) ? 1.0 : 0.0
vectorCandleGreen = (close > open) and (volume > avgVol * volMultiplier) ? 1.0 : 0.0
vectorCandleBlue = (close < open) and (volume > avgVol * 1.5) ? 1.0 : 0.0 // 150% volume for blue
vectorCandlePurple = (close > open) and (volume > avgVol * 1.5) ? 1.0 : 0.0 // 150% volume for purple
// Detecting BOS and ChoCH
isRedChoCH = vectorCandleRed > 0 and (close < low[1]) // Red ChoCH
isGreenBOS = vectorCandleGreen > 0 and (close > high[1]) // Green BOS
// Confirmation Logic
redChoCHConfirmed = (sum(vectorCandleRed, confirmationCandles) >= 2) ? 1.0 : 0.0
greenBOSConfirmed = (sum(vectorCandleGreen, confirmationCandles) >= 2) ? 1.0 : 0.0
// Entry Conditions
buyCondition = redChoCHConfirmed > 0
sellCondition = greenBOSConfirmed > 0
// Strategy Execution
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Plotting Vector Candles and Signals
plotshape(series=isRedChoCH, title="Red ChoCH Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.circle, text="Red ChoCH")
plotshape(series=isGreenBOS, title="Green BOS Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.circle, text="Green BOS")
// Plotting Vector Candles for Visualization
plotchar(vectorCandleRed > 0, title="Vector Candle Red", location=location.belowbar, color=color.red, char='R', text="Red")
plotchar(vectorCandleGreen > 0, title="Vector Candle Green", location=location.abovebar, color=color.green, char='G', text="Green")
plotchar(vectorCandleBlue > 0, title="Vector Candle Blue", location=location.belowbar, color=color.blue, char='B', text="Blue")
plotchar(vectorCandlePurple > 0, title="Vector Candle Purple", location=location.abovebar, color=color.purple, char='P', text="Purple")
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