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Modelo de tendência de inversão de tendência de duplo período de tempo

Autora:ChaoZhang, Data: 2025-01-10 15:47:53
Tags:MA

Dual Timeframe Trend Reversal Candlestick Pattern Quantitative Trading Strategy

Resumo

Esta estratégia é um sistema de negociação quantitativo baseado em dois padrões clássicos de velas: Hammer e Hanging Man. Prevê pontos de virada potenciais do mercado identificando esses padrões de reversão. O sistema combina vários indicadores técnicos para confirmar a validade do sinal, incluindo a relação entre o corpo do velas e as sombras, a direção da tendência e outros elementos, alcançando a captura precisa dos pontos de reversão do mercado.

Princípio da estratégia

A lógica central da estratégia é identificar dois padrões chave de velas programaticamente: 1. Martelo: Aparece em tendências descendentes, sugerindo uma potencial reversão ascendente. Caracterizado por um corpo pequeno, longa sombra inferior (pelo menos duas vezes o comprimento do corpo) e sombra superior mínima ou nenhuma. 2. Homem pendurado: aparece em tendências ascendentes, sugerindo uma potencial reversão descendente.

A estratégia quantifica estes padrões através de parâmetros rigorosos, incluindo: - Multiplicador de comprimento mínimo do corpo da vela - Relação entre a sombra inferior e a altura da vela - Períodos de detenção

Vantagens da estratégia

Identificação sistemática: identifica com precisão os sinais de reversão do mercado programaticamente, evitando o julgamento humano subjetivo.
Risco controlado: estabelece períodos de detenção claros, evitando riscos decorrentes de detenção excessiva de posições.
Visualização de sinais: exibe sinais de negociação de forma intuitiva em gráficos para análise e otimização.
Parâmetros flexíveis: podem ajustar os parâmetros com base em diferentes condições de mercado, melhorando a adaptabilidade da estratégia.

Riscos estratégicos

Risco de ruptura falsa: os padrões de reversão podem gerar sinais falsos, que exigem confirmação de outros indicadores técnicos.
Risco de calendário: os períodos de detenção fixos podem não captar plenamente o potencial de movimento dos preços.
Dependência do ambiente de mercado: pode gerar sinais falsos excessivos em mercados variados.

Orientações para a otimização da estratégia

Introduzir filtros de tendência: adicionar indicadores como médias móveis para filtrar tendências e melhorar a qualidade do sinal.
Períodos de detenção dinâmicos: ajustar o tempo de detenção com base na volatilidade do mercado.
Confirmação em vários prazos: implementar mecanismos de confirmação de tendências em prazos mais longos.
Optimização de Stop Loss: adicionar mecanismos de stop loss dinâmicos para melhorar o controle de riscos.

Resumo

Esta estratégia implementa a teoria clássica da análise técnica sistematicamente através da quantificação, demonstrando um forte valor prático. Através da otimização de parâmetros e do refinamento do mecanismo de controle de risco, a estratégia pode manter um desempenho estável em diferentes ambientes de mercado.

/*backtest
start: 2024-12-10 00:00:00
end: 2025-01-08 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Hammer and Hanging Man Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input.int(5, title="Minimum Candle Body Length (Multiplier)", minval=1)
shadowRatio = input.float(1, title="Lower Shadow to Candle Height Ratio", minval=1.0)
holdPeriods = input.int(26, title="Hold Periods (Bars)", minval=1)  // Holding period in bars

// Function to calculate the absolute value
absValue(x) =>
    x >= 0 ? x : -x

// Function to check if it is a Hammer
isHammer() =>
    bodyLength = absValue(close - open)
    candleHeight = high - low
    lowerShadow = math.min(open, close) - low
    upperShadow = high - math.max(open, close)
    smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
    longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
    shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
    smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close > open

// Function to check if it is a Hanging Man
isHangingMan() =>
    bodyLength = absValue(close - open)
    candleHeight = high - low
    lowerShadow = math.min(open, close) - low
    upperShadow = high - math.max(open, close)
    smallBody = bodyLength <= candleHeight / length
    longLowerShadow = lowerShadow >= bodyLength * shadowRatio
    shortUpperShadow = upperShadow <= bodyLength
    smallBody and longLowerShadow and shortUpperShadow and close < open

// Detect the candles
hammer = isHammer()
hangingMan = isHangingMan()

// Trading logic: Long on Hammer, Short on Hanging Man
if hammer
    strategy.entry("Long", strategy.long)  // Long entry on Hammer

if hangingMan
    strategy.entry("Short", strategy.short)  // Short entry on Hanging Man

// Exit after X bars
if strategy.position_size > 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
    strategy.close("Long")

if strategy.position_size < 0 and bar_index - strategy.opentrades.entry_bar_index(0) >= holdPeriods
    strategy.close("Short")

// Visualization of signals
plotshape(hammer, title="Hammer", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Hammer")
plotshape(hangingMan, title="Hanging Man", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Hanging Man")

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