Программированные торговые стратегии стали основными инструментами для большинства трейдеров, но в процессе программированной торговли иногда возникают ситуации с убытками, которые могут быть вызваны неудачей стратегии или результатом влияния рынка. В финансовых рынках какие аспекты инвестора влияют на изменения цен на активы? Ответ: эмоции инвестора и его ожидания на будущее. Поскольку у каждого человека есть субъективные эмоции, которые меняются в любое время, что приводит к изменениям в характеристиках функционирования рынка, то неудача модели является неизбежным результатом.
1.模型思路的普遍性
Трейдеры обычно при суждении о существовании истины на рынке принимают определенные закономерности исторических событий за настоящие, но со временем рыночные характеристики меняются, и закономерности рынка изменяются, и естественная стратегическая модель тоже терпит неудачу. Проще говоря: вначале вы одеваетесь в одежду, которую вы сами разработали, и она уникальна. Но после того, как вы выходите, все делают ее, и он теряет ее уникальность.
2.市场有效性的问题
Борьба с рынком капитала, в основном, невозможно выиграть, поскольку большинство торговых моделей имеют ограниченное время, а не долгосрочную эффективность. Программированная торговля в стране развивается очень быстро, что говорит о том, что будет создано все больше и больше стратегических моделей, поэтому неудача моделей является лишь вопросом времени.
3.反程序化交易策略
В отечественном рынке количество средств на программированные сделки растет, и я уверен, что в ближайшее время программированные сделки станут основным направлением рынка. Тогда появятся специализированные исследования антипрограммированных торговых стратегий, которые используют операционные стратегии, противоположные большинству программированных трейдеров, чтобы получить выгоду от позиций программированных трейдеров. Из нынешней практики внутренних программированных торгов антипрограммированные стратегии являются более традиционными и имеют сильную тенденцию, но с развитием рынка антипрограммированные торговые стратегии в будущем станут большим препятствием для стратегических моделей, уменьшая время эффективности стратегических моделей.
1.观察模型是不是还在有效地执行交易策略，体现出来的交易逻辑是不是和之前设计的初衷是一样的。以下的情况出现，大家就要提高警惕了：对行情的敏感度降低，开仓时机滞后现象频繁，胜率或盈亏比连续出现很大的变化等，当然这是从交易结果上看，被动发现失效的方法。一般情况下，周月线级别上的连续亏损和最大回辙是我们主要关注的地方。但是有一个问题大家要注意：策略连续回撤的原因到底是什么？是策略失效造成的，还是行情导致的，应用程序化交易的都知道，在震荡行情中，策略回撤是不可避免的。假如模型出现问题表现在当前阶段，模型所表征的行情特点又一次呈现时，它还是有效的。
2.观察市场的运营特点是不是发生了变化，假如变化了，则证明模型可能失效了。举个例子：一部分非常依赖特定交易指令的模型，会因为交易规则的调整而失去效果，或者在市场中套利交易有效性大幅度改善时，盈利能力大幅度降低都是属于一个类型的。
Так что в реальном трейдинге мы должны определить, когда модель не работает, потому что рынок постоянно меняется, поэтому трудно узнать, действительно ли модель не работает, и больше, чтобы узнать это на нашем опыте.
В общих чертах, после некоторого времени работы модели могут возникнуть проблемы с застойным развитием, которые выражаются в следующих моментах: более задержка времени открытия и значительное снижение прибыльности модели, когда мы должны соответствующим образом адаптировать нашу стратегию модели в соответствии с изменениями на рынке.
Программированная торговля - это всего лишь инструмент, который помогает нам торговать, и есть много форм этого инструмента. Чтобы получить стабильные доходы, вы должны выбрать инструмент, который соответствует вашей торговой личности. Вот что мы сегодня поделимся, и мы надеемся, что вы получите больше ценных комментариев и пожелаем вам успешной торговли.
Перенаправлено с программируемого трейдера