Описание механизма обратных испытаний на уровне квантовой моделирования FMZ

Описание механизма обратных испытаний на уровне квантовой моделирования FMZ

• 1.Рамка обратных испытаний

  Программа стратегии в FMZ Quant backtest, программа стратегии является полным контрольным потоком, и программа постоянно опросится в соответствии с определенной частотой. Каждая котировка рынка и данные, возвращенные платформой API, имитируют фактические ситуации во время выполнения, в соответствии с временем вызова. Backtest принадлежит уровню onTick, а не уровню onBar других систем backtest. Он лучше поддерживает backtest стратегий, основанных на данных Ticker (стратегии с более высокой частотой работы).

• Различия между уровнем моделирования и уровнем реального рынка

  • Уровень моделирования

    Бактэст на уровне моделирования основывается на данных базового слоя K-линии системы бактестера; он, согласно определенному алгоритму, в рамках, состоящей из данной самой высокой цены, самой низкой цены, открытой цены и ценой закрытия базовой K-линейной панели, моделирует интерполяцию данных тикера в временные ряды этой панели.

  • Уровень реального рынка

    Для стратегий, основанных на данных уровня тикера, использование бэкстеста реального уровня рынка ближе к реальности. При обратном тесте на уровне реального рынка, тикер - это фактически зарегистрированные данные, а не имитируемые.

• Механизм обратного тестирования уровня моделирования Подслойная линия K

  Для реального рыночного уровня обратного тестирования не существует опции подслоя K-линии (поскольку данные тикера являются реальными, подслой K-линия не будет использоваться для моделирования). При обратном тесте на уровне моделирования данные тикера моделируются и генерируются на основе данных K-линии. Эти K-линейные данные являются K-линией подслоя. При фактической работе обратного теста на уровне моделирования период K-линии подслоя должен быть меньше периода вызова API для получения K-линии, когда стратегия выполняется. В противном случае, из-за большого периода K-линии подслоя и недостаточного количества генерируемых тикеров, когда API вызвано для получения K-линии указанного периода, данные будут искажены. При использовании большой K-линии подслоя для обратного теста, вы можете соответственно установить период K-линии подслоя больше.

• 4.Howгенерирует ли подслойка K-линия данные о тикерах?

  Механизм генерации симулированного тикера K-линией нижнего слоя такой же, как у MT4:связанная ссылка

  

• 5. Арифметические коды, генерирующие данные о тикерах

  Специфический алгоритм для преобразования данных K-линии нижнего слоя в моделируемые данные тика:

function recordsToTicks(period, num_digits, records) {
    // http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
    if (records.length == 0) {
        return []
    }
    var ticks = []
    var steps = [0, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 23, 25, 27, 29]
    var pown = Math.pow(10, num_digits)

    function pushTick(t, price, vol) {
        ticks.push([Math.floor(t), Math.floor(price * pown) / pown, vol])
    }

    for (var i = 0; i < records.length; i++) {
        var T = records[i][0]
        var O = records[i][1]
        var H = records[i][2]
        var L = records[i][3]
        var C = records[i][4]
        var V = records[i][5]
        if (V > 1) {
            V = V - 1
        }
        if ((O == H) && (L == C) && (H == L)) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if (((O == H) && (L == C)) || ((O == L) && (H == C))) {
            pushTick(T, O, V)
        } else if ((O == C) && ((O == L) || (O == H))) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period / 2), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((C == H) || (C == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.382), (C == L ? H : L), V / 2)
        } else if ((O == H) || (O == L)) {
            pushTick(T, O, V / 2)
            pushTick(T + (period * 0.618), (O == L ? H : L), V / 2)
        } else {
            var dots = []
            var amount = V / 11
            pushTick(T, O, amount)
            if (C > O) {
                dots = [
                    O - (O - L) * 0.75,
                    O - (O - L) * 0.5,
                    L,
                    L + (H - L) / 3.0,
                    L + (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (6 / 15.0),
                    H,
                    H - (H - C) * 0.75,
                    H - (H - C) * 0.5,
                ]
            } else {
                dots = [
                    O + (H - O) * 0.75,
                    O + (H - O) * 0.5,
                    H,
                    H - (H - L) / 3.0,
                    H - (H - L) * (4 / 15.0),
                    H - (H - L) * (2 / 3.0),
                    H - (H - L) * (9 / 15.0),
                    L,
                    L + (C - L) * 0.75,
                    L + (C - L) * 0.5,
                ]
            }
            for (var j = 0; j < dots.length; j++) {
                pushTick(T + period * (steps[j + 1] / 30.0), dots[j], amount)
            }
        }
        pushTick(T + (period * 0.98), C, 1)
    }
    return ticks
}

Таким образом, будет движение цены в временных рядах, когда будет выполнен тест на уровне симуляции.