FMZ Quant & OKX: Как обычные люди владеют количественной торговлей?

На рынке криптовалют данные всегда являются важной основой для принятия торговых решений. Как просматривать сложные данные и обнаруживать ценную информацию для оптимизации торговых стратегий всегда была горячей темой на рынке. С этой целью OKX специально спланировала колонку Insight Data и сотрудничала с основными платформами данных, такими как AICoin и Coinglass и связанными учреждениями, чтобы начать с общих потребностей пользователей, надеясь выкопать более систематическую методологию данных для отсчета и обучения рынка.

В этом выпуске Insight Data, команда стратегии OKX и FMZ обсудили концепцию количественной торговли и подробно обсудили, как обычные люди могут начать с количественной торговли.

Команда по стратегии ОКХ: Команда по стратегии OKX состоит из группы опытных специалистов, занимающихся продвижением инноваций в области глобальных стратегий цифровых активов. Команда объединяет экспертов в области анализа рынка, управления рисками, финансовой инженерии и других областях и обеспечивает солидную поддержку стратегического развития OKX с глубокими профессиональными знаниями и богатым опытом работы.

Команда FMZ Quant: FMZ Quant - компания, которая фокусируется на предоставлении профессиональных решений для пользователей количественной торговли криптовалютами. FMZ Quant не только предоставляет пользователям полный спектр количественных торговых функций, таких как написание стратегии и бэкстестинг, количественный торговый двигатель, алгоритмические торговые услуги и инструменты анализа данных, но также имеет активное сообщество разработчиков, где пользователи могут общаться и делиться опытом.

1. Что такое количественная торговля?

Команда по стратегии ОКХ: Количественная торговля - это по существу способ автоматического выполнения торговых стратегий с помощью программ, использующих математические модели и статистические методы. В отличие от ручной торговли, которая основана на личных решениях, количественная торговля основана на исторических данных, алгоритмах и технических индикаторах для анализа рынка, поиска торговых возможностей и торговли автоматически.

Команда FMZ QuantКоличественная торговля также называется программатической торговлей, и она не таинственна по своей природе. Когда пользователи работают на веб-сайте биржи или программном обеспечении, будь то для получения рыночной информации, проверки счетов, размещения заказов и т. д., они подключаются к серверу биржи через соответствующий API, чтобы сервер мог возвращать данные, необходимые пользователю. API можно понимать как доступ к определенной сетевой ссылке для получения обратной информации.https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAPв браузере получит:

код: 0, данные: финансированиеСтавка: 0.0001510608984383, финансированиеВремя: 1717401600000, инстId: BTC-USDT-SWAP, инстТип: SWAP, "maxFun"

Среди них fundingRate:0.0001510608984383 - это текущая ставка финансирования вечного контракта BTC-USDT. Измените instId=BTC-USDT-SWAP в ссылке на другие валюты, чтобы получить соответствующую информацию о ставке финансирования. Аналогично, вам нужно только получить доступ к соответствующей ссылке API и заполнить соответствующие параметры, чтобы в основном завершить операции, которые мы выполняем на веб-сайте или в приложении. Если все эти процессы контролируются программой для достижения нашей заданной цели (торговли или иной), это также количественная торговля.

Короче говоря, все процессы получения информации и принятия торговых решений изначально выполнялись нашими мозгами. Теперь весь или часть этого процесса может быть передана программе для выполнения.

2. Для каких пользователей он подходит?

Команда по стратегии ОКХ: Если брать OKX в качестве примера, то наши инструменты количественной торговли подходят для пользователей с различными предпочтениями. • Для начинающих пользователей (трейдеров с небольшим или отсутствующим опытом количественной торговли) мы в настоящее время предоставляем:

1. Простой в использовании интерфейс и предустановленные стратегии. Вы можете выбрать предустановленные стратегии платформы, такие как стратегия сети, стратегия фиксированных инвестиций и т. Д. Эти стратегии обычно не требуют сложных настроек и глубоких знаний рынка. Пользователям нужно только выбрать и настроить небольшое количество параметров, чтобы начать их использовать. Не требуется программирование или глубокие технические знания.
2. Симулировать торговлю и бэкстестинг, чтобы понять потенциальную производительность стратегий при различных параметрах и снизить риски в реальных сделках.
3. Для продвинутых пользователей (трейдеров с определенным количественным опытом торговли или техническими возможностями) стратегические роботы OKX также имеют высококастомизированные стратегии.

Команда FMZ Quant: Мы часто сталкиваемся со следующими четырьмя типами пользователей:

• Профессиональные трейдеры. Как профессиональный трейдер, торговля является основой жизни, и они должны овладеть всеми передовыми инструментами, чтобы помочь себе. Поэтому количественная торговля почти обязательна для них. Профессиональные трейдеры часто имеют зрелые и прибыльные стратегии.
• Для индивидуальных трейдеров с опытом программирования количественные торговые инструменты предоставляют отличную возможность объединить навыки программирования с рынком цифровой валюты. Они могут настраивать торговые стратегии и разрабатывать торговые инструменты в соответствии со своими потребностями, а также оптимизировать эффекты стратегии с помощью бэкстестинга, экономя много времени на обучение на ранней стадии.
• Трейдеры, которым нужны эффективные стратегии. Некоторые трейдеры могут еще не иметь стабильной торговой стратегии, и количественные торговые инструменты также могут им помочь. Эти инструменты обычно включают в себя библиотеки стратегий и рынки стратегий, где трейдеры могут тестировать другие стратегии с открытым исходным кодом и находить стратегии, которые подходят им, посредством анализа данных и методов оптимизации бэкстетинга.
• Обычные трейдеры с способностью к обучению. Даже обычные трейдеры без опыта программирования могут воспользоваться функциями автоматизации, предоставляемыми количественными торговыми инструментами. Используя готовые количественные торговые платформы, такие как FMZ Quant, они могут легко настроить торговые стратегии и использовать функцию обратного тестирования для оценки эффективности стратегии, тем самым повышая эффективность торговли и уменьшая человеческие ошибки в фактических операциях.

3. Каковы преимущества и недостатки в сравнении с ручной торговлей?

Команда по стратегии ОКХ: Преимущество количественной торговли заключается в том, что она более систематична и объективна. Она выполняет торговлю с помощью заранее установленных алгоритмов и правил, избегая вмешательства эмоций в принятие решений, наряду с высокой эффективностью торговли. Она может обрабатывать большое количество данных и проводить высокочастотные тренды, захватывая рыночные возможности в течение 24 часов / 7 дней. Пользователи также могут тестировать и оптимизировать стратегии с помощью исторических данных для повышения надежности и проверяемости стратегий.

Но количественная торговля не является идеальной. Во-первых, она имеет определенную степень сложности. Некоторые передовые стратегии требуют профессиональных статистических и финансовых знаний, а порог высокий. Во-вторых, количественная торговля может слишком сильно полагаться на исторические данные для оптимизации параметров стратегии, и фактическая производительность рынка может быть не такой, как ожидалось. Поскольку рыночные цены изменяются в соответствии с случайной гипотезой, прошлые показатели могут не обязательно указывать на будущий потенциал прибыли, что называется переподготовкой стратегии. Наконец, производительность количественных торговых стратегий может колебаться в различных рыночных условиях, и необходима постоянная корректировка и оптимизация для адаптации к изменениям рынка.

Команда FMZ Quant: Фактически, ручная торговля и количественная торговля не противоположны. Отличный количественный трейдер часто также является квалифицированным ручным трейдером. Эти два метода торговли могут дополнять друг друга и могут использоваться в сочетании для достижения больших преимуществ. Отличные количественные трейдеры должны иметь глубокое понимание рынка. Рынок сложен и изменчив. Хотя количественная торговля основана на данных и алгоритмах, основой этих данных и алгоритмов по-прежнему является глубокое понимание рынка. Только понимая механизм работы рынка, влияющие факторы и взаимосвязь между различными активами, количественные трейдеры могут разрабатывать эффективные торговые стратегии. Поэтому количественные трейдеры должны иметь солидные знания рынка, которые обычно накапливаются посредством ручной торговли.

По нашему опыту, есть три преимущества:

1. Исполняйте стратегии автоматически и избегайте ручного вмешательства. Иногда сама стратегия приносит прибыль, но постоянное вмешательство человека приводит к потерям. Программа торговли может автоматически выполнять заранее установленные торговые стратегии без ручного вмешательства. Это означает, что трейдеры могут устанавливать условия для покупки и продажи, и программа будет торговать автоматически, когда условия будут выполнены, избегая эмоциональных колебаний и человеческих ошибок. Программа выполняется 24 часа в сутки, исключая необходимость наблюдения за рынком в течение длительного времени.
2. Он может удовлетворить потребности транзакций, которые зависят от низкой задержки, высокой частоты и сложных вычислений. Ручная торговля ограничена человеческой реакцией и скоростью вычислений, которая далеко не сравнима с выполнением программы.
3. Количественная торговля может использовать исторические данные для проверки и оптимизации торговых стратегий. Симулируя эффективность стратегий на прошедшем рынке, можно оценить эффективность стратегий. Этот метод может помочь трейдерам оптимизировать стратегии перед живой торговлей и увеличить вероятность прибыли. Однако многие ручные трейдеры торгуют на основе своих чувств и используют высокие затраты времени и денег на живую торговлю для проб и ошибок.

Конечно, количественная торговля не идеальна и имеет некоторые недостатки:

1. Высокие технические требования: По сравнению с ручной торговлей, количественная торговля требует дополнительных навыков программирования и анализа данных, а порог относительно высок.
2. Высокая стоимость: Затраты на строительство и обслуживание количественных торговых систем высоки, особенно для высокочастотных торгов, которые требуют большого количества аппаратных средств и ресурсов данных.
3. Рыночный риск: Хотя количественная торговля может уменьшить человеческие ошибки, рыночные риски по-прежнему существуют, и неудача стратегии может привести к серьезным потерям. Количественные стратегии пишутся заранее и проверяются на основе исторических данных, которые имеют определенные ограничения и не могут идти в ногу с изменениями за пределами рынка. Ручные трейдеры могут быстро делать всеобъемлющие суждения по различной информации на рынке и более чувствительны к изменениям на рынке.

4.Как начинают пользователи?

Команда по стратегии ОКХ: В целом, количественная торговля является сложной задачей для новичков, но начать ее невозможно.

1. Научитесь основам: Во-первых, понимание основных принципов стратегии и влияния различных параметров на эффективность стратегии является первым шагом к успеху.
2. Выберите правильного стратегического робота: Выберите правильного стратегического робота на основе вашего суждения о ситуации на рынке.
3. Начните с простых стратегий: Начните с самых основных торговых стратегий, учитесь и применяйте их шаг за шагом, а затем постепенно внедряйте более сложные стратегии.
4. Сосредоточьтесь на управлении рисками: Научитесь устанавливать и внедрять эффективные стратегии управления рисками и стоп-лосса.

Команда FMZ Quant: Пока упоминается программа торговли, многие люди думают, что порог высокий и технология сложная. На самом деле, обучение программе торговли стало очень простым сейчас. Биржа интегрирует общие стратегии, и количественные команды, такие как FMZ Quant, будут предоставлять единые услуги. В сочетании с большими языковыми моделями, такими как ChatGPT, чтобы помочь программированию, начинающие пользователи имеют очень реалистичный и осуществимый путь для начала или даже мастер-программы торговли. Единственное препятствие - это способность действовать. Если вы пользователь, который новичок в торговле и имеет много торговых идей, обучение программе торговли даст вам больше власти. Ниже приведены шаги, которые, по нашему мнению, подходят для трейдеров цифровой валюты без какой-либо основы программирования:

1. Знаком с базовыми количественными стратегиями: Понимание модуля стратегии торговли OKX Exchange поможет вам получить предварительное понимание стратегии торговли. Для большинства трейдеров эти функции достаточны. Если у вас есть больше идей для реализации, вы можете продолжить углубленное изучение.
2. Изучение языков программирования: Рекомендуется изучать JavaScript (JS) и Python. Вам нужно только освоить базовое использование. При написании стратегий вы можете быстро улучшиться, изучая и практикуя. Язык программирования JS относительно прост. На платформе FMZ для справки есть много стратегий с открытым исходным кодом от простых до сложных. Python является наиболее часто используемым языком для обработки данных. Очень удобно объединить Jupyter Notebook для статистического анализа. Вы также можете изучить некоторые анализы данных в течение этого периода. Есть много связанных с Python книг и учебников. Рекомендуется использовать Python для анализа данных.
3. Читайте основные количественные торговые книги: Существует много связанных книг, которые можно найти самостоятельно. Вы можете быстро прочитать их, чтобы понять типы стратегий, контроль рисков, оценку стратегии и т. Д. Количественная торговля включает в себя финансы, математику и программирование, и содержание очень богатое. Стратегии, которые действительно могут быть применены на рынке, не будут найдены непосредственно в книгах. Чтение соответствующих книг, исследовательских отчетов и статей - долгий процесс.
4. Изучите документацию обмена API и связанные с ней примеры, и выполните некоторые стратегии развертывания торговли в режиме реального времени: Рекомендуется начать через платформу FMZ Quant Trading. Богатая документация и примеры значительно снижают порог для живой торговли. Этот шаг требует освоения базовой архитектуры стратегии и решения общих проблем, таких как обращение с ошибками, контроль частоты доступа, терпимость к ошибкам стратегии, контроль рисков и т. Д. Напишите некоторые простые модули, такие как price push, айсберг комиссия и т. Д., Для того, чтобы упражняться в способности писать стратегии живой торговли. Затем проверьте некоторые базовые стратегии, такие как сетка, стратегия баланса и т. Д. Присоединяйтесь к соответствующим группам, научитесь правильно задавать вопросы и искать соответствующие сообщения.
5. Проверка стратегий с помощью обратного тестирования и моделирования торговли, постоянное совершенствование и, наконец, начало фактической торговли: Опытные трейдеры уже имеют свои собственные идеи стратегии, и могут проверить и улучшить стратегии с помощью бэкстестинга и имитируемой торговли, и, наконец, начать фактическую торговлю. Радость от завершения полной стратегии и наблюдения за автоматическим размещением ордеров неописуема. Если у вас еще нет собственной стратегии, вы можете сначала завершить некоторые арбитражи бэкстестинга стратегий с открытым исходным кодом, сетевые стратегии нескольких торговых пар и т. Д., Для того, чтобы проявить свои способности программирования в режиме реального времени.
6. Продолжайте читать, думать, общаться, анализировать, проверять и практиковать снова и снова: По мере того, как сложность постепенно возрастает и изучение становится более глубоким, ваша способность будет продолжать улучшаться.

5. На что нужно обращать внимание при использовании количественной торговли?

Команда по стратегии ОКХ: Фактически, мы считаем, что пользователи должны обращать внимание на следующие три пункта при использовании количественной торговли:

1. Количественная торговля неизбежно приносит прибыль: Многие люди считают, что количественная торговля опирается на сложные алгоритмы и анализ данных, поэтому она обязательно сможет приносить стабильную прибыль. Однако количественная торговля не может гарантировать определенную прибыль. Хотя количественные стратегии оптимизируют торговые решения с помощью данных и алгоритмов, такие факторы, как неопределенность рынка, ошибки в модельных предположениях и переподготовка стратегий, могут привести к потерям. Количественная торговля все еще сталкивается с рыночными рисками и риском неудачи стратегии. Ключевым является выбор соответствующих торговых стратегий в различных рыночных условиях и разумное установление параметров соответствующих стратегий.
2. Количественная торговля подходит только для крупных учреждений и пользователей с высоким уровнем собственного капитала: Индивидуальные инвесторы также могут использовать количественные торговые платформы и инструменты с открытым исходным кодом на рынке для участия в количественной торговле.
3. Результаты обратных тестов представляют будущие результаты: Бэктестирование является лишь средством оценки стратегий, но оно не гарантирует будущую производительность. Изменения в рыночной среде, отклонения от предположений модели и чрезмерная оптимизация стратегий (сверхоптимизация на основе исторических данных) могут привести к тому, что фактические результаты торговли будут меньше, чем ожидалось. Результаты бэктестирования должны быть оценены на их надежность в сочетании с реальными рыночными условиями и надежным управлением рисками.

Команда FMZ Quant: На самом деле, большинство людей не имеют глубокого понимания количественной торговли, что может легко привести к некоторым недоразумениям.

1. Будет ли количественная торговля приносить деньги определенно? Многие трейдеры обращаются к количественной торговле после потери денег в ручной торговле, надеясь получить быструю прибыль и рассматривая ее как спасательную линию. Однако, получается ли прибыль или нет, зависит больше от логики торговой стратегии, чем от самого инструмента. Даже если будет разработана идеальная автоматическая стратегия торговли, в фактической торговле могут возникнуть различные неожиданные проблемы, что приведет к неудовлетворительным результатам стратегии. Поэтому программная торговля не является гарантией прибыли, но требует постоянной оптимизации и корректировки стратегий.
2. Количественная торговля не допустит ошибок? Хотя количественная торговля уменьшает человеческие ошибки, она также может вводить другие ошибки. Например, утечка API-ключа может привести к вредоносным операциям на средствах счета. Кроме того, ошибки в стратегиях или неуправляемые исключения могут привести к ошибочным транзакциям или даже катастрофическим последствиям. Чтобы избежать этих проблем, трейдеры должны принимать строгие меры безопасности и проводить достаточное тестирование и проверку перед развертыванием торговых программ, чтобы обеспечить надежность и надежность программ.