Реальные применения стратегии RangeBreak в сочетании с частотой колебаний

[TOC]

О стратегиях RangeBreak

Стратегия RangeBreak, первоначально возникшая в торговле фьючерсами и валютами, относится к типу внутридневных стратегий прорыва. Она была в десятке лучших в журнале Futures Truth Magazine на протяжении нескольких лет.

Однако, если стратегия торговли широко известна, то ее применение в реальном мире может быть очень дешевым. Поэтому целью этой статьи является не знакомство с стратегией RangeBreak, чтобы заставить вас перейти на более сложный уровень, а изучение стратегии RangeBreak, чтобы помочь вам интегрироваться с выгодной торговой системой и улучшить вашу способность к торговле.

Расчет стратегии RangeBreak

Первоначальная стратегия RangeBreak заключается в том, чтобы определить направление сегодняшнего многопространственного движения между начальной ценой и днем, когда цена начала торговать. Начальная цена и днем, когда цена начала торговать, формируют траекторию, а начальная цена минус днем, когда цена начала торговать, формирует траекторию.

• Вверх = цена открытия дня + (вчерашний максимум - вчерашний минимум) x N
• Нижняя линия = цена открытия в тот день - (вчерашний максимум - вчерашний минимум) x N
• Цены выросли, и многие открыли свои позиции
• Цены упали вниз по траектории, открытие пустых позиций
• Около закрытия, все равно

Внимательный друг может обнаружить, что при расчете на подъем и отъем добавляется переменная N, и кто-то может спросить, почему N умножается на величину колебаний вчерашних цен, что это означает. Фактически, переменная N здесь не имеет особого значения, поэтому добавление переменной N здесь не означает, что трейдер может гибко регулировать расстояние на подъем и отъем в зависимости от конкретного вида торговли или субъективного опыта человека.

Источник стратегии RangeBreak

Он открывается следующим образом:fmz.comВ верхнем левом углу интерфейса редактирования политики нажмите на разъединительную коробку, чтобы выбрать язык программирования:My语言, начать писать политику. Обратите внимание на комментарии к следующему коду.

Q:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;  // 判断是不是新一天的K线
DIFF:=REF(HHV(HIGH,Q),Q)-REF(LLV(LOW,Q),Q);  // 昨日最高价与最低价的价格差
OO:VALUEWHEN(Q=1,OPEN);  // 当天开盘价
UP:OO+DIFF*N;  // 上轨
DOWN:OO-DIFF*N;  // 下轨
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE>UP,BK;  // 多头开仓
TIME>=0905&&TIME<1455&&CLOSE<DOWN,SK;  // 空头开仓
TIME>=1455,CLOSEOUT;  // 收盘平仓
AUTOFILTER;  // 信号过滤

Реверсия стратегии RangeBreak

Чтобы приблизиться к реальной торговой среде, мы провели стресс-тестирование с использованием двух выходов на открытие и двухкратной платы за процедуру при ретро-тестировании.

• Промышленность: Индекс мощности угля
• Сделка: мощность угля
• Время: 01 июня 2015 - 28 июня 2019
• Цикл: дневная линия
• Слайд: 2 прыжка в одну позицию
• Процессуальные расходы: вдвое больше

Финансовая кривая

Судя по вышеизложенным результатам ретроспекции, стратегия хорошо работает в период, когда рыночная динамика находится на подъеме, а Алонский показатель может полностью отслеживать рынок в случае роста или падения. Финансовая кривая также в целом движется вверх, и не наблюдается значительного отката.

Улучшение стратегии RangeBreak

Как показано выше, оригинальная стратегия RangeBreak не работает даже в тех случаях, когда существуют явные тенденции на рынке, особенно когда рынок находится в состоянии шокирования, когда кривая капитала сильно колеблется, и когда рынок находится в состоянии длительного шокирования, когда наблюдается большое отступление.

Особое внимание следует обратить на то, что в оригинальной стратегии при расчете диапазона колебаний за вчера просто используется простой максимум за вчера минус минимальный за вчера. Однако при расчете диапазона колебаний цен можно использовать индикатор ATR, поскольку ATR представляет собой средний реальный уровень колебания цен, как, например, используется ATR в торговых правилах.

Кроме того, цены на внутренние товарные фьючерсы, как правило, движутся медленнее, когда они растут, и падают резче, когда они падают, поэтому мы можем использовать N1 и N2 для расчета, когда они находятся на пути и на пути, что позволяет нам более гибко реагировать на различные рыночные условия.

Источник стратегии

Нажмите, чтобы скопировать полный источник стратегии, основанный на языке My, для товарных фьючерсов и цифровых валют

Подведение итогов

Как и в дизайнерской концепции стратегии RangeBreak, никогда не предсказывайте, что рынок в конечном итоге поднимется или упадет. Если цена дня прорвется вниз, то предсказуется направление движения цены на рынке в течение дня.